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  1. Carré

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-25 12:54:16 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie composite basée sur la différence EMA et l'indicateur MACD pour le trading à court terme de BTC. Elle combine les signaux de l'EMA et du MACD pour générer des signaux d'achat et de vente dans certaines conditions.

La logique de la stratégie

Il génère des signaux d'achat lorsque la différence est négative et inférieure à un seuil et que le MACD a un croisement baissier.

En combinant les signaux de la différence EMA et du MACD, certains faux signaux peuvent être filtrés et la fiabilité des signaux est améliorée.

Analyse des avantages

  1. Utilise des indicateurs composites, des signaux plus fiables
  2. Adopte des paramètres à court terme, adaptés aux transactions à court terme
  3. A des paramètres de stop loss et de profit pour contrôler les risques

Analyse des risques

  1. Le stop loss peut être rompu lors d'importantes fluctuations du marché
  2. Les paramètres doivent être optimisés pour différents environnements de marché
  3. Les effets doivent être testés sur différentes pièces et bourses

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les paramètres EMA et MACD pour s'adapter à la volatilité des BTC
  2. Ajouter des stratégies de dimensionnement des positions et de pyramide pour améliorer l'efficacité du capital
  3. Ajouter des méthodes de stop loss comme le stop loss de suivi pour réduire les risques

Conclusion

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("EMA50Diff & MACD Strategy", overlay=false)
EMA = input(18, step=1)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
EMADiffThreshold = input(8)
MACDThreshold = input(80)
TargetValidityThreshold = input(65, step=5)
Target = input(120, step=5)
StopLoss = input(650, step=5) 
ema = ema(close, EMA)
hl = plot(0, color=white, linewidth=1)
diff = close - ema
clr = color(blue, transp=100)
if diff>0
    clr := lime
else 
    if diff<0
        clr := red

fastMA = ema(close, MACDfast)
slowMA = ema(close, MACDslow)
macd = (fastMA - slowMA)*3
signal = sma(macd, 9)
plot(macd, color=aqua, linewidth=2)
plot(signal, color=purple, linewidth=2)

macdlong = macd<-MACDThreshold and signal<-MACDThreshold and crossover(macd, signal)
macdshort = macd>MACDThreshold and signal>MACDThreshold and crossunder(macd, signal)
position = 0.0
position := nz(strategy.position_size, 0.0)
long = (position < 0 and close < strategy.position_avg_price - TargetValidityThreshold and macdlong) or 
     (position == 0.0 and diff < -EMADiffThreshold and diff > diff[1] and diff[1] < diff[2] and macdlong)

short = (position > 0 and close > strategy.position_avg_price + TargetValidityThreshold and macdshort) or 
      (position == 0.0 and diff > EMADiffThreshold and diff < diff[1] and diff[1] > diff[2] and macdshort)
amount = (strategy.equity / close) //- ((strategy.equity / close / 10)%10)
bgclr = color(blue, transp=100) //#0c0c0c
if long
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    bgclr := green
if short
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    bgclr := maroon
bgcolor(bgclr, transp=20)
strategy.close("long", when=close>strategy.position_avg_price + Target)
strategy.close("short", when=close<strategy.position_avg_price - Target)
strategy.exit("STOPLOSS", "long", stop=strategy.position_avg_price - StopLoss)
strategy.exit("STOPLOSS", "short", stop=strategy.position_avg_price + StopLoss)
//plotshape(long, style=shape.labelup, location=location.bottom, color=green)
//plotshape(short, style=shape.labeldown, location=location.top, color=red)
pl = plot(diff, style=histogram, color=clr)
fill(hl, pl, color=clr)
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