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Stratégie de double percée

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-30 17h27min
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie de négociation à double percée basée sur la ligne K. Elle générera des signaux de négociation lorsque le prix de clôture de la ligne K actuelle a une percée par rapport aux prix les plus élevés et les plus bas des deux lignes K précédentes.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie est la suivante:

Définissez le signal " taureau ":bull = close > open and close > math.max(close[2], open[2]) and low[1] < low[2] and high[1] < high[2]C'est-à-dire que le prix de clôture de la ligne K actuelle est supérieur au prix d'ouverture et supérieur au prix le plus élevé des deux lignes K précédentes, tandis que le prix le plus bas de la ligne K actuelle est inférieur au prix le plus bas de la ligne K précédente.
Définissez le signal d'ours:bear = close < open and close < math.min(close[2], open[2]) and low[1] > low[2] and high[1] > high[2]C'est-à-dire que le prix de clôture de la ligne K actuelle est inférieur au prix d'ouverture et inférieur au prix le plus bas des deux lignes K précédentes, tandis que le prix le plus élevé de la ligne K actuelle est supérieur au prix le plus élevé de la ligne K précédente.
Quand un signe de hausse est déclenché, allez long; quand un signe d'ours est déclenché, allez court.
Le stop loss et le take profit peuvent être réglés.

La stratégie utilise les caractéristiques des doubles percées pour juger des changements de tendance à travers les percées des principales zones de prix, générant ainsi des signaux de trading.

Analyse des avantages

Il s'agit d'une stratégie de rupture relativement simple et intuitive avec les avantages suivants:

La logique est claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre, avec une faible barrière à l'entrée.
Les percées sont des signaux commerciaux courants qui tendent à former facilement des tendances.
Le long et le short permettent des transactions bidirectionnelles, ce qui augmente les opportunités de profit.
Des paramètres de stop loss et de prise de profit flexibles aident à contrôler le risque.

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

Le commerce bidirectionnel comporte des risques plus élevés et nécessite une surveillance étroite.
Les fuites peuvent être vulnérables aux pièges, formant potentiellement de faux signaux.
Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une survente.
Les paramètres de stop loss et de prise de profit inappropriés peuvent également affecter le potentiel de profit.

Les risques peuvent être réduits en optimisant les paramètres et en filtrant les produits de manière appropriée.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

Optimiser les paramètres tels que le cycle de rupture, la fourchette stop loss/take profit, etc.
Ajouter des conditions de filtrage pour éviter les erreurs d'arbitrage, les mouvements latéraux, etc.
Incorporer des indicateurs de tendance pour éviter les fourchettes de consolidation.
Optimiser la gestion des capitaux, améliorer les algorithmes de positionnement.
Différents paramètres pour différents produits, testés et optimisés séparément.

Résumé

Il s'agit d'une stratégie simple basée sur le concept de double rupture. Elle présente l'avantage d'une logique claire et d'une mise en œuvre facile, mais comporte également certains risques de surveillance.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

// # ========================================================================= #
// #                   |   Strategy  |
// # ========================================================================= #

SystemName = "Strategy Template Autoview"
TradeId = "S"
// These values are used both in the strategy() header and in the script's relevant inputs as default values so they match.
// Unless these values match in the script's Inputs and the TV backtesting Properties, results between them cannot be compared.
InitCapital = 1000000
InitPosition = 2
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = false
ProcessOrdersOnClose = true // display the signals one candle earlier
CalcOnEveryTick = true // forward testing
//CloseEntriesRule = "ANY"

strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName, 
 overlay=true, pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=strategy.fixed, process_orders_on_close=ProcessOrdersOnClose,
 default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, 
 calc_on_every_tick=CalcOnEveryTick, 
 precision=6, max_lines_count=500, max_labels_count=500)

// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #
// #                   ||   Alerts  ||
// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #

show_alerts_debug = input.bool(true, title = "Show Alerts Debug Label?", group = "Debug")

//i_alert_txt_entry_long = input.text_area(defval = "", title = "Long Entry Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_entry_short = input.text_area(defval = "", title = "Short Entry Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_exit_long = input.text_area(defval = "", title = "Long Exit Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_exit_short = input.text_area(defval = "", title = "Short Exit Message", group = "Alerts")

i_broker_mode = input.string("DEMO", title = "Use Demo or Live Broker", options=["DEMO", "LIVE"], group = "Automation")
i_broker_name = input.string("Tradovate", title = "Broker Name", options=["Tradovate", "AscendEX", "Binance", "Binance Futures", "Binance US", "Binance Delivery", "Kraken", "Deribit", "Poloniex", "Okcoin", "Bitfinex", "Oanda", "Kucoin", "Okex", "Bybit", "FTX", "Bitmex", "Alpaca", "Gemini"], group = "Automation")

i_enable_trades = input.bool(true, title = "Enable trades?", group = "Automation", tooltip = "If not enabled, disables live trades, but more importantly, it will output what Autoview is going to do when you go live.")

i_account_name = input.string("*", title = "Account Name", group = "Automation")
i_symbol_name  = input.string("btcusd_perp", title = "Symbol Name", group = "Automation")
nb_contracts = input.int(2, title = "Nb Contracts", group = "Automation")

use_delay = input.bool(false, title = "Use Delay between orders", group = "Automation", inline = "delay")
i_delay_qty = input.int(1, title = "Delay in seconds", group = "Automation", inline = "delay")

i_use_borrow_repay   = input.bool(false, title = "Use Borrow/Repay Mode?", group = "Binance Automation")
i_asset_borrow_repay = input.string("BTC", title = "Asset to Borrow/Repay", group = "Binance Automation")
i_qty_borrow_repay   = input.float(1., title = "Quantity of assets to borrow?", group = "Binance Automation")

// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #
// #                   ||   Dates Range Filtering  ||
// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #

DateFilter = input(false, "Date Range Filtering", group="Date")

// ————— Syntax coming from https://www.tradingview.com/blog/en/new-parameter-for-date-input-added-to-pine-21812/
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2019 13:30 +0000"), title = "Start Time", group="Date")
i_endTime = input(defval = timestamp("30 Dec 2021 23:30 +0000"), title = "End Time", group="Date")

TradeDateIsAllowed() => true


// # ========================================================================= #
// #                   |   Custom Exits |
// # ========================================================================= #

//use_custom_exit = input.bool(true, title = "Use Custom Exits?", group = "Custom Exits")

// # ========================================================================= #
// #                   |   Stop Loss |
// # ========================================================================= #

use_sl        = input.string("None", title = "Select Stop Loss Mode", options=["None", "Percent", "Price"], group = "Stop Loss")
sl_input_perc = input.float(3, minval = 0, title = "Stop Loss (%)", group = "Stop Loss (%)") * 0.01
sl_input_pips = input.float(30, minval = 0, title = "Stop Loss (USD)", group = "Stop Loss (USD)")

// # ========================================================================= #
// #                   |   Take Profit |
// # ========================================================================= #

use_tp       = input.string("None", title = "Select Take Profit Mode", options=["None", "Percent", "Price"], group = "Take Profit")
tp_input_perc = input.float(3, minval = 0, title = "Take Profit (%)", group = "Take Profit (%)") * 0.01
tp_input_pips = input.float(30, minval = 0, title = "Take Profit (USD)", group = "Take Profit (USD)")


// # ========================================================================= #
// #                   |   Consolidated Entries |
// # ========================================================================= #

bull = close > open and close > math.max(close[2], open[2]) and low[1] < low[2] and high[1] < high[2] // low < low[1] and low[1] < low[2] 
bear = close < open and close < math.min(close[2], open[2]) and low[1] > low[2] and high[1] > high[2] // low < low[1] and low[1] < low[2] 

// # ========================================================================= #
// #       |   Entry Price |
// # ========================================================================= #

entry_long_price  = ta.valuewhen(condition=bull and strategy.position_size[1] <= 0, source=close, occurrence=0)
entry_short_price = ta.valuewhen(condition=bear and strategy.position_size[1] >= 0, source=close, occurrence=0)

var float entry_price = 0.

if bull
    entry_price := entry_long_price
if bear
    entry_price := entry_short_price

// # ========================================================================= #
// #                   ||   Global Trend Variables ||
// # ========================================================================= #

T1_sinceUP = ta.barssince(bull)
T1_sinceDN = ta.barssince(bear)

T1_nUP = ta.crossunder(T1_sinceUP,T1_sinceDN)
T1_nDN = ta.crossover(T1_sinceUP,T1_sinceDN)

T1_sinceNUP = ta.barssince(T1_nUP)
T1_sinceNDN = ta.barssince(T1_nDN)

T1_BuyTrend  = T1_sinceDN > T1_sinceUP
T1_SellTrend = T1_sinceDN < T1_sinceUP

T1_SellToBuy   = T1_BuyTrend and T1_SellTrend[1]
T1_BuyToSell   = T1_SellTrend and T1_BuyTrend[1]
T1_ChangeTrend = T1_BuyToSell or T1_SellToBuy

// # ========================================================================= #
// #                   |   Stop Loss |
// # ========================================================================= #

var float final_SL_Long  = 0.
var float final_SL_Short = 0.

if use_sl == "Percent"
    final_SL_Long := entry_long_price * (1 - sl_input_perc)
    final_SL_Short := entry_short_price * (1 + sl_input_perc)
else if use_sl == "Price"
    final_SL_Long := entry_long_price - (sl_input_pips)
    final_SL_Short := entry_short_price + (sl_input_pips)

plot(strategy.position_size > 0 and use_sl != "None" ? final_SL_Long : na, title = "SL Long", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 and use_sl != "None" ? final_SL_Short : na, title = "SL Short", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Take Profit |
// # ========================================================================= #

var float final_TP_Long  = 0.
var float final_TP_Short = 0.

if use_tp == "Percent"
    final_TP_Long := entry_long_price   * (1 + tp_input_perc)
    final_TP_Short := entry_short_price * (1 - tp_input_perc)
else if use_tp == "Price"
    final_TP_Long := entry_long_price   + (tp_input_pips)
    final_TP_Short := entry_short_price - (tp_input_pips)

plot(strategy.position_size > 0 and use_tp != "None" ? final_TP_Long : na, title = "TP Long", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 and use_tp != "None" ? final_TP_Short : na, title = "TP Short", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// # ========================================================================= #
// #                   |   AutoView Calls |
// # ========================================================================= #

float quantity = nb_contracts

string product_type_ticker = i_symbol_name

var string broker_mode = ""

if i_broker_mode == "DEMO"

    broker_mode := switch i_broker_name
        "Tradovate" => "tradovatesim"
        "Ascendex"  => "ascendex-sandbox"
        "Binance Futures" => "binancefuturestestnet"
        "Binance Delivery" => "binancedeliverytestnet"
        "Oanda" => "oandapractice"
        "Bitmex" => "bitmextestnet"
        "Bybit" => "bybittestnet"
        "Alpaca" => "alpacapaper"
        "Kucoin" => "kucoinsandbox"
        "Deribit" => "deribittestnet"
        "Gemini" => "gemini-sandbox"
        => i_broker_name

else // "LIVE"

    broker_mode := switch i_broker_name
        "Tradovate" => "tradovate"
        "Ascendex"  => "ascendex"
        "Binance Futures" => "binancefutures"
        "Binance Delivery" => "binancedelivery"
        "Binance" => "binance"
        "Oanda" => "oanda"
        "Kraken" => "kraken"
        "Deribit" => "deribit"
        "Bitfinex" => "bitfinex"
        "Poloniex" => "poloniex"
        "Bybit" => "bybit"
        "Okcoin" => "okcoin"
        "Kucoin" => "kucoin"
        "FTX" => "ftx"
        "Bitmex" => "bitmex"
        "Alpaca" => "alpaca"
        "Gemini" => "gemini"
        => i_broker_name

enable_trades = i_enable_trades ? "" : " d=1"
string delay_qty = use_delay ? " delay=" + str.tostring(i_delay_qty) : ""

i_alert_txt_entry_long = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=short c=position t=market" + 
 "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty
 
i_alert_txt_entry_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=long c=position t=market" + 
 "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty

var string temp_txt_SL_long = ""
var string temp_txt_SL_short = ""

var string temp_txt_TP_long = ""
var string temp_txt_TP_short = ""

if use_sl == "Percent"

    temp_txt_SL_long  := "sl=-" + str.tostring(sl_input_perc * 100) + "%"
    temp_txt_SL_short := "sl=" + str.tostring(sl_input_perc * 100) + "%"

else if use_sl == "Price"

    temp_txt_SL_long  := "fsl=" + str.tostring(final_SL_Long)
    temp_txt_SL_short := "fsl=" + str.tostring(final_SL_Short)

if use_tp == "Percent"

    temp_txt_TP_long := "p=" + str.tostring(tp_input_perc * 100) + "%" 
    temp_txt_TP_short := "p=-" + str.tostring(tp_input_perc * 100) + "%" 

else if use_tp == "Price"

    temp_txt_TP_long  := "fpx=" + str.tostring(final_TP_Long)
    temp_txt_TP_short := "fpx=" + str.tostring(final_TP_Short)  

i_alert_txt_exit_SL_long  = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long c=position t=market " + temp_txt_SL_long + enable_trades 
i_alert_txt_exit_SL_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short c=position t=market " + temp_txt_SL_short + enable_trades 
i_alert_txt_exit_TP_long  = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long c=position t=market " + temp_txt_TP_long + enable_trades 
i_alert_txt_exit_TP_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short c=position t=market " + temp_txt_TP_short + enable_trades 

string final_alert_txt_entry_long = i_alert_txt_entry_long
string final_alert_txt_entry_short = i_alert_txt_entry_short

if i_use_borrow_repay and i_broker_name == "Binance"

    final_alert_txt_entry_long := "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=borrow w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=short c=position t=market" + delay_qty +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=repay w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades

    final_alert_txt_entry_short := "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=borrow w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=long c=position t=market" + delay_qty +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty +
     "\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=repay w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades

//i_alert_txt_entry_long  := final_alert_txt_entry_long
//i_alert_txt_entry_short := final_alert_txt_entry_short

if show_alerts_debug and barstate.islastconfirmedhistory

    var label lblTest = na

    label.delete(lblTest)

    string label_txt = i_alert_txt_entry_long

    if use_sl != "None"
        label_txt := label_txt + "\n" + i_alert_txt_exit_SL_long

    if use_tp != "None"
        label_txt := label_txt + "\n" + i_alert_txt_exit_TP_long

    t = time + (time - time[1]) * 25

    lblTest := label.new(
     x            = t,
     y            = ta.highest(50),
     text         = label_txt,
     xloc         = xloc.bar_time,
     yloc         = yloc.price,
     color        = color.new(color = color.gray, transp = 0),
     style        = label.style_label_left,
     textcolor    = color.new(color = color.white, transp = 0),
     size         =  size.large
     )

// # ========================================================================= #
// #                   |   Strategy Calls and Alerts |
// # ========================================================================= #

if bull and TradeDateIsAllowed() 

    strategy.entry(id = "Long", direction =  strategy.long, comment = "Long", alert_message = i_alert_txt_entry_long, qty = nb_contracts)
    alert(i_alert_txt_entry_long, alert.freq_once_per_bar)
    
else if bear and TradeDateIsAllowed()
    strategy.entry(id = "Short", direction =  strategy.short, comment = "Short", alert_message = i_alert_txt_entry_short, qty = nb_contracts)
    alert(i_alert_txt_entry_short, alert.freq_once_per_bar)

//quantity := quantity * 2

strategy.exit(id = "Exit Long",  from_entry = "Long",  stop = (use_sl != "None") ? final_SL_Long : na,  comment_loss = "Long Exit SL", alert_loss  = (use_sl != "None") ? i_alert_txt_exit_SL_long : na,   limit = (use_tp != "None") ? final_TP_Long  : na, comment_profit = "Long Exit TP", alert_profit = (use_tp != "None") ? i_alert_txt_exit_TP_long : na)   
strategy.exit(id = "Exit Short", from_entry = "Short", stop = (use_sl != "None") ? final_SL_Short : na, comment_loss = "Short Exit SL", alert_loss = (use_sl != "None") ? i_alert_txt_exit_SL_short : na, limit = (use_tp != "None") ? final_TP_Short : na, comment_profit = "Short Exit TP", alert_profit = (use_tp != "None") ? i_alert_txt_exit_TP_short : na)   

if strategy.position_size > 0 and low < final_SL_Long and use_sl != "None"
    alert(i_alert_txt_exit_SL_long, alert.freq_once_per_bar)

else if strategy.position_size < 0 and high > final_SL_Short and use_sl != "None"
    alert(i_alert_txt_exit_SL_short, alert.freq_once_per_bar)

if strategy.position_size > 0 and high > final_TP_Long and use_tp != "None"
    alert(i_alert_txt_exit_TP_long, alert.freq_once_per_bar)

else if strategy.position_size < 0 and low < final_TP_Short and use_tp != "None"
    alert(i_alert_txt_exit_TP_short, alert.freq_once_per_bar)

// # ========================================================================= #
// #                   |   Reset Variables |
// # ========================================================================= #

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