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Deux moyennes mobiles suivant la tendance du système de négociation avec stratégie d'optimisation du rapport risque-rendement

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-28 17:20:13 Je vous en prie.
Les étiquettes:Le taux d'intérêtRRR

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Dans le domaine du trading quantitatif, les stratégies de suivi de tendance ont toujours été l'une des méthodes de trading les plus populaires.

Vue d'ensemble de la stratégie

Cette stratégie utilise les moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 20 jours et 200 jours comme indicateurs principaux, combinés à un ratio risque-rendement de 3:1 pour les décisions de trading. Les signaux d'achat sont générés lorsque le prix dépasse la EMA de 20 jours et que la EMA de 20 jours est au-dessus de la EMA de 200 jours. Chaque transaction a des niveaux fixes de stop-loss (-0,5%) et de take-profit (1,5%) pour assurer un risque contrôlé.

Principes de stratégie

La logique de base comprend plusieurs éléments clés:

  1. Utilise des EMA de 20 jours et 200 jours pour juger des tendances du marché, l'EMA de 200 jours représentant la tendance à long terme et l'EMA de 20 jours reflétant les mouvements à court terme
  2. Un signal d'achat est généré lorsque le prix dépasse l'EMA de 20 jours et que l'EMA de 20 jours dépasse l'EMA de 200 jours, indiquant une tendance à la hausse.
  3. Utilise un ratio risque/rendement de 3:1 avec un niveau de prise de profit (1,5%) trois fois supérieur au niveau de stop-loss (0,5%)
  4. Utilise des variables pour suivre le statut des transactions et éviter les entrées en double
  5. Réinitialise l'état de la transaction lorsque le prix tombe en dessous de l'EMA de 20 jours, en se préparant à la prochaine transaction

Les avantages de la stratégie

  1. Le système de moyenne mobile double filtre efficacement le bruit du marché et améliore la fiabilité du signal
  2. Le ratio risque/rendement fixe favorise une négociation rentable à long terme
  3. Des règles d'entrée et de sortie claires réduisent le jugement subjectif
  4. Un degré élevé d'automatisation, facile à mettre en œuvre et à tester
  5. Mécanisme de contrôle des risques complet avec des niveaux clairs de stop-loss pour chaque transaction

Risques stratégiques

  1. Peut générer de fréquents faux signaux sur différents marchés
  2. Les niveaux fixes d'arrêt des pertes et de prise de bénéfices peuvent ne pas convenir à toutes les conditions du marché
  3. Les coûts de négociation non pris en compte peuvent avoir une incidence sur les rendements réels
  4. Le placement stop-loss peut être trop proche de l'entrée sur des marchés à forte volatilité
  5. Facteurs de liquidité du marché non pris en compte

Directions d'optimisation

  1. Introduction d'indicateurs de volume pour améliorer la précision des jugements de tendance
  2. Ajuster dynamiquement les niveaux de stop-loss et de take-profit en fonction de la volatilité du marché
  3. Ajouter des filtres de force de tendance pour réduire les faux signaux
  4. Envisager d'intégrer des indicateurs de sentiment du marché
  5. Optimiser le système de gestion des positions pour une meilleure gestion des fonds

Résumé

Il s'agit d'une tendance bien structurée suivant une stratégie avec une logique claire. En combinant un système de moyenne mobile double avec des ratios risque-rendement fixes, la stratégie obtient de bons rendements tout en maintenant le contrôle des risques. Bien qu'il existe des domaines d'optimisation, il s'agit globalement d'un système de trading digne de recherches et d'améliorations ultérieures.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)

// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200

// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false

// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
    // Abrir una operación de compra
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    compra_realizada := true  // Registrar que se realizó una compra

    // Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
    stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995  // -0.50% (rendimiento)
    take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015  // +1.50% (3:1 ratio)
    
    // Establecer el stop loss y take profit
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
    compra_realizada := false  // Permitir una nueva operación

// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)

// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)
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