Résistance de soutien dynamique et bandes de Bollinger Stratégie croisée multi-indicateurs
Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2025-01-17 14h24 et 33 minLes étiquettes:R.R.BBLe taux d'intérêtLe pivotLes produits
Résumé
Cette stratégie combine des niveaux de support/résistance dynamiques avec les bandes de Bollinger et l'EMA21 pour une approche de négociation croisée multi-indicateurs. Elle identifie les écarts des niveaux de prix clés tout en utilisant des croisements d'indicateurs techniques pour prendre des décisions de négociation. La stratégie identifie non seulement dynamiquement les niveaux de support/résistance importants dans la structure du marché, mais confirme également les signaux de négociation grâce à la coordination des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles.
Principes de stratégie
La stratégie repose sur plusieurs éléments essentiels: 1. Calcul dynamique de support/résistance: utilise la méthode des points pivots pour calculer dynamiquement les niveaux de support/résistance du marché, en filtrant les zones de prix efficaces à travers la largeur du canal et les exigences de résistance minimale. 2. Bandes de Bollinger: utilise des bandes de Bollinger à 20 périodes et 2 écarts types pour définir les plages de volatilité des prix. 3. EMA21: sert de ligne de référence pour le jugement des tendances à moyen terme. Génération de signaux commerciaux: exécute les transactions lorsque le prix franchit les niveaux de support/résistance tout en déclenchant simultanément des signaux de bande de Bollinger.
Les avantages de la stratégie
- Confirmation multidimensionnelle: améliore la fiabilité des signaux de négociation en combinant plusieurs indicateurs techniques.
- Adaptation dynamique: les niveaux de support/résistance s'ajustent automatiquement aux changements de la structure du marché.
- Gestion des risques: les bandes de Bollinger fournissent des définitions claires des limites de surachat/survente.
- Confirmation de la tendance: l'EMA21 aide à confirmer l'orientation de la tendance à moyen terme.
- Visualisation: la stratégie fournit un retour visuel clair pour l'analyse et l'optimisation.
Risques stratégiques
- Risque de choc du marché: peut générer des signaux de rupture fausses excessifs sur les marchés latéraux.
- Risque de retard: les indicateurs techniques présentent des retards de calcul inhérents, ce qui pourrait entraîner une absence de points d'entrée optimaux.
- Sensibilité aux paramètres: la performance de la stratégie est sensible aux paramètres, ce qui nécessite une optimisation pour différents environnements de marché.
- Risque de fausse rupture: les ruptures de support/résistance peuvent être fausses et nécessiter une confirmation par d'autres indicateurs.
Directions d'optimisation
- Incorporer des indicateurs de volume: ajouter une analyse de volume pour la confirmation de la rupture afin d'améliorer la fiabilité du signal.
- Optimiser l'adaptation des paramètres: développer des mécanismes d'adaptation des paramètres pour une meilleure adaptation à l'environnement du marché.
- Améliorer les mécanismes d'arrêt des pertes: concevoir des stratégies d'arrêt des pertes plus complètes pour contrôler le risque de retrait.
- Ajouter des filtres de tendance: augmenter l'évaluation de la force de la tendance pour éviter de négocier dans des environnements de tendance faibles.
- Optimisation des délais: étudier différentes combinaisons de délais pour trouver des configurations optimales.
Résumé
Cette stratégie construit un système de trading relativement complet en combinant le support/résistance dynamique, les bandes de Bollinger et l'EMA21. Ses atouts résident dans la confirmation de signaux multidimensionnels et l'adaptation dynamique du marché, tout en faisant face à des défis en matière d'optimisation des paramètres et de faux risques de rupture.
//@version=5
strategy("Support Resistance & Bollinger & EMA21", overlay=true)
// Parámetros de S/R
prd = input.int(defval=10, title='Pivot Period', minval=4, maxval=30, group='Setup')
ppsrc = input.string(defval='High/Low', title='Source', options=['High/Low', 'Close/Open'], group='Setup')
maxnumpp = input.int(defval=20, title='Maximum Number of Pivot', minval=5, maxval=100, group='Setup')
ChannelW = input.int(defval=10, title='Maximum Channel Width %', minval=1, group='Setup')
maxnumsr = input.int(defval=5, title='Maximum Number of S/R', minval=1, maxval=10, group='Setup')
min_strength = input.int(defval=2, title='Minimum Strength', minval=1, maxval=10, group='Setup')
labelloc = input.int(defval=20, title='Label Location', group='Colors', tooltip='Positive numbers reference future bars, negative numbers reference historical bars')
linestyle = input.string(defval='Solid', title='Line Style', options=['Solid', 'Dotted', 'Dashed'], group='Colors')
linewidth = input.int(defval=2, title='Line Width', minval=2, maxval=2, group='Colors')
resistancecolor = input.color(defval=color.black, title='Resistance Color', group='Colors')
supportcolor = input.color(defval=color.black, title='Support Color', group='Colors')
showpp = input(false, title='Show Point Points')
// Parámetros de Bandas de Bollinger y EMA21
periodo_bollinger = input.int(title="Periodo de Bollinger", defval=20)
multiplicador_bollinger = input.float(title="Multiplicador de Bollinger", defval=2.0)
periodo_ema21 = input.int(title="Periodo EMA21", defval=21)
// Cálculo de las Bandas de Bollinger y EMA21
[middle, superior, inferior] = ta.bb(close, periodo_bollinger, multiplicador_bollinger)
ema21 = ta.ema(close, periodo_ema21)
// Ploteo de las Bandas de Bollinger y EMA21
plot(middle, color=color.rgb(60, 60, 60), linewidth=2, title="Media Móvil de Bollinger")
plot(superior, color=color.rgb(184, 11, 8), linewidth=2, title="Banda Superior")
plot(inferior, color=color.rgb(6, 124, 4), linewidth=2, title="Banda Inferior")
plot(ema21, color=color.rgb(6, 150, 240), linewidth=1, style=plot.style_circles, title="EMA21")
// Condiciones para señales de compra y venta
senal_compra = close <= inferior
senal_venta = close >= superior
// Mostrar señales en el gráfico
plotshape(senal_compra, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(senal_venta, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Código de soporte y resistencia
float src1 = ppsrc == 'High/Low' ? high : math.max(close, open)
float src2 = ppsrc == 'High/Low' ? low : math.min(close, open)
float ph = ta.pivothigh(src1, prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(src2, prd, prd)
plotshape(ph and showpp, text='H', style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar, offset=-prd)
plotshape(pl and showpp, text='L', style=shape.labelup, color=na, textcolor=color.new(color.lime, 0), location=location.belowbar, offset=-prd)
// Calcular ancho máximo del canal S/R
prdhighest = ta.highest(300)
prdlowest = ta.lowest(300)
cwidth = (prdhighest - prdlowest) * ChannelW / 100
var pivotvals = array.new_float(0)
if ph or pl
array.unshift(pivotvals, ph ? ph : pl)
if array.size(pivotvals) > maxnumpp // Limitar el tamaño del array
array.pop(pivotvals)
get_sr_vals(ind) =>
float lo = array.get(pivotvals, ind)
float hi = lo
int numpp = 0
for y = 0 to array.size(pivotvals) - 1 by 1
float cpp = array.get(pivotvals, y)
float wdth = cpp <= lo ? hi - cpp : cpp - lo
if wdth <= cwidth // Ajusta al ancho máximo del canal?
if cpp <= hi
lo := math.min(lo, cpp)
else
hi := math.max(hi, cpp)
numpp += 1
[hi, lo, numpp]
var sr_up_level = array.new_float(0)
var sr_dn_level = array.new_float(0)
sr_strength = array.new_float(0)
find_loc(strength) =>
ret = array.size(sr_strength)
for i = ret > 0 ? array.size(sr_strength) - 1 : na to 0 by 1
if strength <= array.get(sr_strength, i)
break
ret := i
ret
check_sr(hi, lo, strength) =>
ret = true
for i = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
if array.get(sr_up_level, i) >= lo and array.get(sr_up_level, i) <= hi or array.get(sr_dn_level, i) >= lo and array.get(sr_dn_level, i) <= hi
if strength >= array.get(sr_strength, i)
array.remove(sr_strength, i)
array.remove(sr_up_level, i)
array.remove(sr_dn_level, i)
ret
else
ret := false
break
ret
// var sr_lines = array.new_line(11, na)
// var sr_labels = array.new_label(11, na)
// for x = 1 to 10 by 1
// rate = 100 * (label.get_y(array.get(sr_labels, x)) - close) / close
// label.set_text(array.get(sr_labels, x), text=str.tostring(label.get_y(array.get(sr_labels, x))) + '(' + str.tostring(rate, '#.##') + '%)')
// label.set_x(array.get(sr_labels, x), x=bar_index + labelloc)
// label.set_color(array.get(sr_labels, x), color=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? color.red : color.lime)
// label.set_textcolor(array.get(sr_labels, x), textcolor=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? color.white : color.black)
// label.set_style(array.get(sr_labels, x), style=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? label.style_label_down : label.style_label_up)
// line.set_color(array.get(sr_lines, x), color=line.get_y1(array.get(sr_lines, x)) >= close ? resistancecolor : supportcolor)
if ph or pl
// Debido a los nuevos cálculos, eliminar niveles S/R antiguos
array.clear(sr_up_level)
array.clear(sr_dn_level)
array.clear(sr_strength)
// Encontrar zonas S/R
for x = 0 to array.size(pivotvals) - 1 by 1
[hi, lo, strength] = get_sr_vals(x)
if check_sr(hi, lo, strength)
loc = find_loc(strength)
// Si la fuerza está en los primeros maxnumsr sr, entonces insértala en los arrays
if loc < maxnumsr and strength >= min_strength
array.insert(sr_strength, loc, strength)
array.insert(sr_up_level, loc, hi)
array.insert(sr_dn_level, loc, lo)
// Mantener el tamaño de los arrays = 5
if array.size(sr_strength) > maxnumsr
array.pop(sr_strength)
array.pop(sr_up_level)
array.pop(sr_dn_level)
// for x = 1 to 10 by 1
// line.delete(array.get(sr_lines, x))
// label.delete(array.get(sr_labels, x))
for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
rate = 100 * (mid - close) / close
// array.set(sr_labels, x + 1, label.new(x=bar_index + labelloc, y=mid, text=str.tostring(mid) + '(' + str.tostring(rate, '#.##') + '%)', color=mid >= close ? color.red : color.lime, textcolor=mid >= close ? color.white : color.black, style=mid >= close ? label.style_label_down : label.style_label_up))
// array.set(sr_lines, x + 1, line.new(x1=bar_index, y1=mid, x2=bar_index - 1, y2=mid, extend=extend.both, color=mid >= close ? resistancecolor : supportcolor, style=line.style_solid, width=2))
f_crossed_over() =>
ret = false
for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
if close[1] <= mid and close > mid
ret := true
ret
f_crossed_under() =>
ret = false
for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
if close[1] >= mid and close < mid
ret := true
ret
crossed_over = f_crossed_over()
crossed_under = f_crossed_under()
alertcondition(crossed_over, title='Resistance Broken', message='Resistance Broken')
alertcondition(crossed_under, title='Support Broken', message='Support Broken')
alertcondition(crossed_over or crossed_under, title='Support or Resistance Broken', message='Support or Resistance Broken')
// Estrategia de compra y venta basada en el cruce de niveles S/R
if (crossed_over and senal_compra)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (crossed_under and senal_venta)
strategy.close("Compra")
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