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आरएसआई औसत रिवर्सन ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-01 16:15:30
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अवलोकन

यह रणनीति रुझानों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। वर्तमान रुझान दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए के साथ संयुक्त, यह रिवर्स पदों को खोलता है जब रुझान दिशा आरएसआई संकेतों के अनुरूप होती है ताकि औसत रिवर्सन ट्रेडिंग को लागू किया जा सके।

रणनीति तर्क

वर्तमान प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए संकेतक का प्रयोग करें। ईएमए के ऊपर एक अपट्रेंड को परिभाषित करता है जबकि ईएमए के नीचे एक डाउनट्रेंड को परिभाषित करता है।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक का प्रयोग करें। 60 से ऊपर आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र है और 40 से नीचे ओवरसोल्ड क्षेत्र है।
जब अपट्रेंड और आरएसआई 40 से नीचे होता है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है। जब डाउनट्रेंड और आरएसआई 60 से ऊपर होता है, तो एक बिक्री संकेत ट्रिगर किया जाता है।
जब खरीद/बिक्री संकेत ट्रिगर होते हैं, तो लाभ लेने और स्टॉप लॉस की कीमतें प्रवेश मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
जब स्थिति का आकार 0 से अधिक होता है, तो लाभ प्राप्त करने का आदेश दिया जाता है। जब स्थिति का आकार 0 से कम होता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर दिया जाता है।

लाभ विश्लेषण

रणनीति में ईएमए और आरएसआई का उचित रूप से संयोजन किया गया है ताकि रुझानों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान की जा सके और रुझानों के खिलाफ व्यापार से बचा जा सके।
औसत प्रतिगमन दृष्टिकोण लाभ के लिए अल्पकालिक रोटेशन को पकड़ता है।
लाभ लेने और हानि रोकने के बिंदु लाभ और नियंत्रण जोखिमों को लॉक करने में मदद करते हैं।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान, शुरुआती के लिए उपयुक्त।
ईएमए अवधि और आरएसआई जैसे मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

असफल प्रतिवर्तन जोखिम. अल्पकालिक प्रतिवर्तन विफल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।
अनिश्चित रुझान जोखिम ईएमए विभिन्न बाजारों में स्पष्ट रुझान की पहचान करने में विफल हो सकता है, जिससे गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस ट्रिगर किया गया जोखिम। स्टॉप लॉस बहुत करीब सेट किया गया है, अप्रत्याशित रूप से ट्रिगर किया जा सकता है।
अतिसूचित जोखिम. ऐतिहासिक डेटा पर अत्यधिक अनुकूलन लाइव ट्रेडिंग के लिए लागू नहीं हो सकता है।
उच्च व्यापारिक आवृत्ति का जोखिम। बहुत अधिक व्यापारिक आवृत्ति से महत्वपूर्ण लेनदेन लागत उत्पन्न होती है।

सुधार

बैकटेस्टिंग के माध्यम से सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए ईएमए और आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें।
बाजार में गलत संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें. उदाहरण के लिए, वॉल्यूम की स्थिति जोड़ें.
लाभ में लॉक करने के लिए लाभ / स्टॉप लॉस अनुपात का अनुकूलन करें। स्टॉप लॉस बहुत व्यापक नहीं होना चाहिए।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए फिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे पद आकार नियम जोड़ें।
सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए एमएसीडी, केडी जैसे अन्य संकेतकों को मिलाएं या बहुभिन्नरूपी मॉडल का उपयोग करें।
वास्तविक डेटा पर बैकटेस्ट करें और नवीनतम बाजार स्थितियों के लिए लगातार अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति ईएमए और आरएसआई के आधार पर एक अल्पकालिक औसत प्रतिगमन दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसमें प्रवृत्ति की पहचान और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड का पता लगाने का स्पष्ट तर्क है। यह अल्पकालिक रोटेशन से लाभान्वित होते हुए जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए लाभ और स्टॉप लॉस लेता है। सरलता और स्पष्टता इसके फायदे हैं। आगे के अनुकूलन अच्छे बैकटेस्ट परिणाम दे सकते हैं। लेकिन लाइव ट्रेडिंग के लिए असफल प्रतिगमन और रेंजिंग मार्केट जैसे जोखिमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग विचार प्रदान करता है।

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// © Sarahann999
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//Conditions
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OB = rsi > 60
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longProfitPerc = input.float(title="Long Take Profit", group='Take Profit Percentage',
     minval=0.0, step=0.1, defval=1) / 100
shortProfitPerc = input.float(title="Short Take Profit",
     minval=0.0, step=0.1, defval=1) / 100

// Figure out take profit price 1
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// Figure Out Stop Price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc)
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// Submit entry orders
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    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, alert_message="Enter Long")
    
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    strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, alert_message="Enter Short")
    
//Submit exit orders based on take profit price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Long TP/SL", limit=longExitPrice, stop=longStopPrice, alert_message="Long Exit 1 at {{close}}")
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Short TP/SL", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice, alert_message="Short Exit 1 at {{close}}")
    
//note: for custom alert messages to read, "{{strategy.order.alert_message}}" must be placed into the alert dialogue box when the alert is set.

plot(rsi, color= color.gray)
hline(40, "RSI Lower Band")
hline(60, "RSI Upper Band")

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