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ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-21 14:02:28
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अवलोकन

यह रणनीति एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम है जो मुख्य रूप से कीमतों के ब्रेकआउट के आधार पर खरीदता है और बेचता है। सिस्टम मूल्य ब्रेकआउट क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करता है। जब कीमत बोलिंगर बैंड के निचले रेल के माध्यम से ऊपर की ओर टूटती है, तो एक खरीद आदेश रखा जाएगा। जब कीमत बोलिंगर बैंड के मध्य रेल या निचले रेल के माध्यम से नीचे की ओर टूटती है, तो एक बिक्री आदेश रखा जाएगा।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में बोलिंगर बैंड्स का उपयोग मूल्य ब्रेकथ्रू क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बोलिंगर बैंड्स में n दिनों की एक सरल चलती औसत रेखा और इसके मानक विचलन गुणक शामिल होते हैं। यहां हम बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल, साथ ही आधार रेखा के रूप में ऊपरी और निचले रेल के औसत को निर्धारित करने के लिए उच्चतम मूल्य और सबसे कम मूल्य के 20-दिवसीय चलती औसत की गणना करते हैं।

जब बंद मूल्य निचली रेल को ऊपर की ओर तोड़ता है, तो यह इंगित करता है कि कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाती है जो कि एक खरीद संकेत है। जब बंद मूल्य मध्य या निचली रेल को नीचे की ओर तोड़ता है, तो यह इंगित करता है कि बढ़ती प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और पदों को बेचना आवश्यक है। यह रणनीति लाभ कमाने के लिए सफलता के बाद कीमतों के ऊपर या नीचे चलने की प्रवृत्ति का लाभ उठाती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बाजार की मूलभूत विशेषताओं के अनुरूप कीमतों के रुझान और जड़ता का उपयोग करती है।
बोलिंगर बैंड्स स्पष्ट रूप से सफलता की कीमतों को इंगित करते हैं
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और संशोधित करने में आसान है
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं

जोखिम विश्लेषण

बोलिंगर बैंड्स पूरी तरह से मूल्य व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कीमतें नाटकीय रूप से उतार-चढ़ाव कर सकते हैं
सफलता के संकेत गलत हो सकते हैं, जिससे व्यापारिक नुकसान हो सकता है
व्यापार समय निर्धारित करने के लिए केवल मूल्य सफलताओं पर भरोसा करना बाजार शोर से आसानी से प्रभावित हो सकता है

समाधान:

सफलता संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करें
प्रभावी सफलता संकेत सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से मापदंडों को समायोजित करें
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप हानि सेट करें

अनुकूलन दिशाएँ

विभिन्न मापदंडों के तहत परीक्षण प्रदर्शन और इष्टतम मापदंडों का चयन
झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें, जैसे कि व्यापारिक मात्रा
विभिन्न बाजार वातावरणों में व्यापार के लिए प्रवृत्ति और उलट रणनीति का संयोजन
विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स के आधार पर अनुकूलित करें
मूल्य प्रवृत्तियों और प्रमुख मूल्य बिंदुओं की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शामिल करें

सारांश

यह बोलिंगर बैंड्स पर आधारित एक मूल्य सफलता ट्रेडिंग रणनीति है। यह व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए मूल्य सफलताओं की विशेषताओं का लाभ उठाती है। फायदे यह हैं कि यह सरल, लागू करना आसान है; नुकसान यह है कि नुकसान के कारण झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं। हम पैरामीटर को समायोजित करके, अन्य संकेतकों को शामिल करके और बैकटेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करके इस रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं। सामान्य तौर पर, यह रणनीति बाजार वातावरण के लिए उपयुक्त है जो कीमतों की प्रवृत्ति को पूरी तरह से टैप कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0

//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4

strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line

lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)

longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if(exit==1)
    if (crossunder(close,lower[1]))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) 
    if (crossunder(close,basis[1]))
        strategy.close("Long")

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