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डोंचियन चैनल ट्रेंड राइडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 17:31:45
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अवलोकन

डोंचियन चैनल ट्रेंड राइडिंग रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह बाजार की प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए डोंचियन चैनल का उपयोग करता है और जब एक प्रवृत्ति संकेत उत्पन्न होता है तो बाजार में प्रवेश करता है ताकि अधिक से अधिक प्रवृत्ति आंदोलन को पकड़ लिया जा सके। इस बीच, यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए लंबी अवधि के चलती औसत को शामिल करता है। जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए चैनल के निचले बैंड पर स्टॉप लॉस सेट किया जाता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से डोंचियन चैनल पर आधारित है। डोंचियन चैनल में एक ऊपरी बैंड, एक निचला बैंड और एक मध्य बैंड होता है। ऊपरी बैंड पिछले n दिनों में उच्चतम उच्च है, निचला बैंड पिछले n दिनों में सबसे कम कम है, और मध्य बैंड ऊपरी और निचले बैंड का औसत है। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति पहले 20 दिनों के डोंचियन चैनल की गणना करती है, जिसमें ऊपरी बैंड, निचला बैंड और मध्य बैंड शामिल हैं। फिर यह जांचती है कि क्या कीमत चैनल बैंड के माध्यम से टूटती है। यदि बंद कीमत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर टूटती है और बंद कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। यदि बंद कीमत 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे टूटती है और बंद कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।

लंबी पोजीशन में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप लॉस निचले बैंड पर सेट किया जाता है। शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप लॉस ऊपरी बैंड पर सेट किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

यह प्रभावी रूप से बाजार के रुझान की दिशाओं की पहचान कर सकता है।
लंबी अवधि के चलती औसत के साथ संयोजन करने से गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में मदद मिलती है। लंबी अवधि के एमए यह सुनिश्चित करता है कि संकेत केवल प्रमुख प्रवृत्ति दिशा के साथ उत्पन्न हों।
चैनल बैंड पर स्टॉप लॉस सेट करने से तेजी से बाहर निकलने और प्रभावी जोखिम नियंत्रण की अनुमति मिलती है।
रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

रुझान उलटने का जोखिम. अचानक रुझान उलटने से भारी नुकसान हो सकता है.
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. डोंचियन चैनल के मापदंडों को निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।
अत्यधिक ट्रेडिंग आवृत्ति जोखिम डोंचियन चैनल अधिक बार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

झूठे संकेतों से बचने के लिए सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अधिक संकेतक जोड़ें, उदाहरण के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न, अस्थिरता संकेतक आदि।
पैरामीटर अनुकूलन. पैरामीटर के इष्टतम संयोजन को खोजने के लिए चैनल लंबाई जैसे मापदंडों का अनुकूलन.
बाजार की अस्थिरता और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन स्टॉप लॉस पद्धति को अपनाएं।
संकेतों को वर्गीकृत करें और मजबूत और कमजोर संकेतों को अलग करने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस स्तरों को अपनाएं।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, डोंचियन चैनल ट्रेंड राइडिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान कर सकती है और अधिकांश प्रवृत्ति आंदोलनों को पकड़ सकती है। इस बीच, लंबी अवधि के चलती औसत और चैनल बैंड स्टॉप लॉस जोखिमों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रणनीति में बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, सिग्नल फ़िल्टरिंग और स्टॉप लॉस विधियों आदि जैसे पहलुओं में अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है।

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true)

length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])

hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)

up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)

if (close>ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)

if (close<ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit(id="Longs Exit",stop=ll)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=hh)

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