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एन बार्स ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-12 16:57:15
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अवलोकन

एन बार ब्रेकआउट रणनीति मूल्य ब्रेकआउट पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। इस रणनीति का मुख्य विचार एक लंबी स्थिति खोलना है जब समापन मूल्य पिछले एन बार के उच्चतम स्तर से ऊपर टूट जाता है, और लंबी स्थिति को बंद करना है जब समापन मूल्य पिछले एन बार के सबसे कम स्तर से नीचे टूट जाता है। वर्तमान मूल्य की तुलना करके पिछले एन बार के उच्चतम और सबसे कम कीमतों के साथ, इस रणनीति का उद्देश्य मजबूत ब्रेकआउट आंदोलनों को पकड़ना और प्रवृत्ति के प्रभाव को प्राप्त करना है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. पिछले N बारों में से उच्चतम उच्चतम (उच्चतम) और निम्नतम निम्नतम (निम्नतम) की गणना करें।
  2. यदि वर्तमान समापन मूल्य उच्चतम से अधिक है, तो एक लंबी स्थिति (लंबी) खोलें।
  3. यदि वर्तमान समापन मूल्य निम्नतम से कम है, तो लंबी स्थिति (लघु) बंद करें।
  4. आप सिग्नल स्रोत के रूप में समापन मूल्य (बंद) या उच्च/निम्न मूल्य (उच्च/निम्न) का उपयोग करना चुन सकते हैं।
  5. सिग्नल स्रोत के आधार पर, उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करने के लिए ta.highest और ta.lowest का उपयोग करें।
  6. मूल्य ब्रेकआउट निर्धारित करने के लिए ta.crossover और ta.crossunder का प्रयोग करें।

रणनीतिक लाभ

  1. सरल और स्पष्ट तर्क, लागू करने और अनुकूलित करने में आसान।
  2. प्रभावी रूप से मजबूत ब्रेकआउट मूव्स को पकड़ सकता है, मजबूत ट्रेंड-फॉलो करने की क्षमता के साथ।
  3. पैरामीटर अनुकूलन के लिए बड़ा स्थान, विभिन्न उपकरणों और समय सीमाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
  4. व्यापक अनुप्रयोग, अधिकांश उपकरणों और समय सीमाओं के लिए अच्छा प्रदर्शन करता है।
  5. सिग्नल स्रोत का लचीला चयन, रणनीति अनुकूलन क्षमता में सुधार।

रणनीतिक जोखिम

  1. अस्थिर और कम उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में खराब प्रदर्शन करता है, जिसमें अक्सर पदों का उद्घाटन और समापन होता है जिससे उच्च लेनदेन लागत होती है।
  2. गलत पैरामीटर चयन से अति फिट होने का खतरा हो सकता है।
  3. रुझान उलटते समय बड़ी कमी आ सकती है।
  4. सिग्नल विकृत होने का जोखिम एक सिग्नल स्रोत से हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. चंचल बाजारों में व्यापार को कम करने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग स्थितियां, जैसे एमए प्रवृत्ति दिशा, एडीएक्स आदि जोड़ें।
  2. रणनीति स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए एन मूल्य, संकेत स्रोत आदि जैसे पैरामीटर चयन को अनुकूलित करें।
  3. एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस लॉजिक जोड़ें।
  4. सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई सिग्नल स्रोतों को मिलाएं, जैसे कि समापन मूल्य और उच्च/निम्न मूल्य ब्रेकआउट दोनों पर विचार करना।
  5. विभिन्न उपकरणों और समय सीमाओं के लिए अलग से मापदंडों और तर्क का अनुकूलन करें।

सारांश

एन बार ब्रेकआउट रणनीति एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो मूल्य ब्रेकआउट को कैप्चर करके अच्छे ट्रेंड-फॉलोइंग प्रभावों को प्राप्त करती है। रणनीति में स्पष्ट तर्क, बड़े अनुकूलन स्थान और व्यापक प्रयोज्य है, जिससे यह एक मात्रात्मक रणनीति है जो आगे के शोध और अनुकूलन के लायक है। उचित पैरामीटर अनुकूलन और तर्क सुधार के माध्यम से, इस रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बेहतर ढंग से विभिन्न बाजार वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Breakout", overlay=true, precision=6, pyramiding=0, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25.0, commission_value=0.05)

n = input.int(5, "N Bars", minval=1)
src_input = input.string("Close", "Source", ["Close", "High/Low"])

bull_src = switch src_input
	"Close" => close
	"High/Low" => high
	=>
		runtime.error("Invalid source input")
		na

bear_src = switch src_input
	"Close" => close
	"High/Low" => low
	=>
		runtime.error("Invalid source input")
		na

highest = ta.highest(bull_src[1], n)
lowest = ta.lowest(bear_src[1], n)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Plots
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bool long = ta.crossover(bull_src, highest)
bool short = ta.crossunder(bear_src, lowest)

//Plots
lowest_plot  = plot(lowest,  color=color.red, title="Lowest")
highest_plot  = plot(highest,  color=color.green, title="Highest")
bull_src_plot = plot(bull_src, color=color.blue, title="Bull")
bear_src_plot = plot(bear_src, color=color.orange, title="Bear")

// this message is an alert that can be sent to a webhook, which allows for simple automation if you have a server that listens to alerts and trades programmatically.
enter_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Enter", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'
exit_long_alert = '{"side": "Long", "order": "Exit", "price": ' + str.tostring(open) + ', "timestamp": ' + str.tostring(timenow) + '}'

if long
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=open, alert_message=enter_long_alert)

if short
    strategy.close(id="Long", comment="Close Long", alert_message=exit_long_alert)
अधिक

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