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लघु-मध्यम-लंबी अवधि के त्रिगुट चलती औसत की प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-11 12:04:27
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अवलोकन

अल्प-मध्यम-लंबी अवधि के ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एक मात्रात्मक निवेश रणनीति है जो बाजार के रुझानों को पकड़ने और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ मूविंग एवरेज के संयोजन का उपयोग करती है। यह रणनीति 3 दिन के कम कीमत के अल्पकालिक मूविंग एवरेज, 3 दिन के उच्च मूल्य के अल्पकालिक मूविंग एवरेज और 30 दिन के समापन मूल्य के मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज पर आधारित है। इन तीन मूविंग एवरेज के लिए समापन मूल्य की सापेक्ष स्थिति की तुलना करके, रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है और ट्रेडिंग सिग्नल जारी करती है। जब समापन मूल्य 3 दिन के कम मूल्य मूविंग एवरेज से नीचे गिरता है और 30 दिन के समापन मूल्य औसत से ऊपर होता है, तो एक लंबी स्थिति दर्ज की जाती है। जब समापन मूल्य 3 दिन के उच्च मूल्य मूविंग एवरेज से ऊपर टूट जाता है, तो स्थिति बंद हो जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल सिद्धांत बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए चलती औसत की प्रवृत्ति विशेषताओं और विभिन्न अवधि के चलती औसत के बीच क्रॉसओवर संबंधों का उपयोग करना है। अल्पकालिक 3-दिवसीय निम्न और उच्च मूल्य चलती औसत अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव पर जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकती है, जबकि मध्यमकालिक 30-दिवसीय समापन मूल्य चलती औसत उच्च स्तर पर प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाता है।

जब समापन मूल्य 3-दिवसीय निम्न मूल्य चलती औसत से नीचे गिरता है और 30-दिवसीय समापन मूल्य चलती औसत से ऊपर होता है, तो यह एक अल्पकालिक पॉलबैक का संकेत देता है लेकिन एक तेजी से मध्यम अवधि की प्रवृत्ति, एक लंबी प्रविष्टि का संकेत देता है। जब समापन मूल्य 3-दिवसीय उच्च मूल्य चलती औसत से ऊपर टूट जाता है, तो अल्पकालिक ऊपर की गति समाप्त हो जाती है, जिससे स्थिति से बाहर निकलना होता है। अल्पकालिक और मध्यम अवधि के चलती औसत को जोड़कर, रणनीति प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर सकती है और प्रवृत्ति समाप्त होने से पहले बाहर निकल सकती है।

रणनीतिक लाभ

  1. प्रवृत्ति-पकड़ने की मजबूत क्षमता। यह रणनीति विभिन्न अवधियों के साथ अल्पकालिक और मध्यमकालिक चलती औसत के संयोजन का उपयोग मध्यम से दीर्घकालिक बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने और प्रवृत्ति का पालन करने के लिए करती है।
  2. समय पर मुनाफा लेना। प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए 30-दिवसीय मध्यम अवधि के चलती औसत और समय पर मुनाफे का एहसास करने के लिए 3-दिवसीय अल्पकालिक चलती औसत का उपयोग करके, अत्यधिक होल्डिंग से बचा जाता है।
  3. सरल पैरामीटर, समझने और अनुकूलित करने में आसान। रणनीति केवल तीन चलती औसत का उपयोग करती है, एक स्पष्ट तर्क और मापदंडों के साथ जो अनुकूलित और परीक्षण करने में आसान हैं।
  4. उच्च अनुकूलन क्षमताः लघु और मध्यम अवधि के चलती औसत का संयोजन विभिन्न उतार-चढ़ाव चक्र वाले बाजारों के अनुकूल हो सकता है और ट्रेंडिंग और रेंजिंग दोनों बाजारों के लिए एक निश्चित अनुकूलन क्षमता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. आवर्ती व्यापार. रणनीति से विभिन्न बाजारों में आवर्ती व्यापारिक संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे व्यापारिक लागत बढ़ जाती है।
  2. अचानक घटना का जोखिमः यदि बाजार में गंभीर असामान्य उतार-चढ़ाव होता है, तो चलती औसत प्रणाली विफल हो सकती है, जिससे महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन हो सकते हैं।
  3. पैरामीटर अमान्य होने का जोखिमः यदि बाजार के रुझानों की लय बदल जाती है, तो मूल पैरामीटर प्रभावशीलता खो सकते हैं और पुनः अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है।
  4. स्थिति प्रबंधन की कमीः रणनीति में स्थिति प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन के नियम नहीं हैं, जिससे जोखिम नियंत्रण की क्षमता सीमित होती है।

रणनीति अनुकूलन दिशा

  1. स्थिति प्रबंधन जोड़ें। जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार के लिए प्रवृत्ति की ताकत, अस्थिरता और अन्य संकेतकों के आधार पर गतिशील स्थिति समायोजन लागू किया जा सकता है।
  2. अन्य प्रवृत्ति संकेतक के साथ संयोजन करें। प्रवृत्ति निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए अन्य प्रवृत्ति-आधारित संकेतक जैसे एमएसीडी और डीएमआई को पूरक के रूप में पेश किया जा सकता है।
  3. मापदंडों का अनुकूलन करें. अनुकूलित मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न अंतर्निहित परिसंपत्तियों और समय सीमाओं के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें।
  4. स्टॉप-लॉस को शामिल करें। प्रति व्यापार अधिकतम हानि को नियंत्रित करने और रणनीति की मजबूती बढ़ाने के लिए उचित स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करें।
  5. उचित फ़िल्टरिंग एटीआर जैसे अस्थिरता फ़िल्टरिंग तंत्र के जोड़ने पर विचार करके विभिन्न बाजारों में व्यापार की आवृत्ति को कम करना।

सारांश

लघु-मध्यम-लंबी अवधि के ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो विभिन्न अवधियों के साथ मूविंग एवरेज का उपयोग करके रुझानों को पकड़ती है। यह एक प्रवृत्ति के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करती है और इसके अंत से पहले 3 दिन के निम्न मूल्य मूविंग औसत, 3 दिन के उच्च मूल्य मूविंग औसत और 30 दिन के मूविंग औसत के सापेक्ष मूल्य की स्थिति की तुलना करके बाहर निकलती है। रणनीति का तर्क सरल और समझने में आसान है, जिसमें मजबूत अनुकूलन क्षमता है। हालांकि, इसमें लगातार व्यापार और स्थिति प्रबंधन की कमी जैसे जोखिम भी हैं। अधिक मजबूत रिटर्न प्राप्त करने के लिए स्थिति प्रबंधन, स्टॉप-लॉस और लाभ लेने और पैरामीटर अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में भविष्य में सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)

// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))

// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)

// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)

// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30

// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3

// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")
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