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लैरी विलियम्स की तीन-अवधि गतिशील चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-11 17:35:22
टैगःईएमए

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अवलोकन

इस लेख में लैरी विलियम्स के तीन-अवधि गतिशील चलती औसत पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति पेश की गई है। यह रणनीति कीमत के रुझानों को पकड़ने के लिए दो घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है और जब तीन लगातार मोमबत्तियों की समापन कीमत ईएमए के माध्यम से टूटती है तो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। रणनीति पैरामीटर समायोज्य हैं और विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं के लिए उपयुक्त हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. दो ईएमए की गणना करें: उच्च मूल्य ईएमए और समायोज्य अवधि के साथ बंद कीमतों के कम मूल्य ईएमए।
  2. यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान समय निर्धारित ट्रेडिंग अंतराल के भीतर है।
  3. यह निर्धारित करें कि क्या अंतिम तीन मोमबत्तियां ईएमए के ऊपर (बुलिश) या नीचे (बियर) लगातार बंद हुईं।
  4. यदि शर्त 3 पूरी होती है और स्थिति 0 होती है, तो एक लंबी स्थिति खोलें; यदि शर्त 3 के विपरीत पूरी होती है और लंबी स्थिति रखी जाती है, तो स्थिति बंद करें।
  5. स्थिति को बंद करने के लिए प्रत्येक ट्रेडिंग दिन के अंत में यदि स्थिति होल्ड की जाती है।

रणनीतिक लाभ

  1. लचीले मापदंड: ईएमए अवधि, व्यापार समय अंतराल और अन्य मापदंडों को विभिन्न बाजारों के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
  2. ट्रेंड ट्रैकिंगः ट्रेंडिंग बाजारों को पकड़ने में मदद करने के लिए ट्रेंड की पहचान करने के लिए ईएमए और लगातार मोमबत्तियों की दिशा का उपयोग करता है।
  3. समय पर स्टॉप-लॉसः जब कीमत ईएमए को ट्रेंड के खिलाफ तोड़ती है, तो तुरंत स्थिति को बंद कर देती है, ड्रॉडाउन को नियंत्रित करती है।
  4. इंट्राडे पोजीशन क्लोजिंगः ओवरनाइट जोखिम से बचते हुए प्रत्येक ट्रेडिंग दिन के अंत में पोजीशन क्लोज करता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजारों में लगातार व्यापार करने से नुकसान हो सकता है।
  2. मापदंड जोखिमः विभिन्न बाजारों में विभिन्न मापदंडों के साथ प्रदर्शन बहुत भिन्न होता है, जिसे लक्षित अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
  3. अंतराल जोखिमः अंतराल खोलने से रणनीति के प्रवेश मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. प्रवृत्ति फ़िल्टरः प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने और अस्थिर बाजारों से बचने में मदद करने के लिए एटीआर और आरएसआई जैसे संकेतक शामिल करें।
  2. गतिशील मापदंड अनुकूलनः अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए हालिया बाजार विशेषताओं के आधार पर गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करें।
  3. स्थिति प्रबंधनः रुझान की ताकत और पूंजी के आधार पर स्थिति को समायोजित करें, जोखिमों को नियंत्रित करें।
  4. स्टॉप-लॉस और लाभ लेने को शामिल करें: एकल व्यापार जोखिम को कम करने के लिए उचित स्टॉप-लॉस स्तर और लाभ लक्ष्य निर्धारित करें।

सारांश

लैरी विलियम्स की तीन-अवधि गतिशील चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति दोहरे ईएमए और लगातार मोमबत्तियों की दिशा पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। पैरामीटर अनुकूलन के साथ, यह विभिन्न बाजारों के अनुकूल हो सकती है। हालांकि, रणनीति स्वयं अपेक्षाकृत सरल है, चंचल बाजारों में खराब प्रदर्शन करती है, और जोखिम नियंत्रण उपायों की कमी है, जिसके लिए आगे अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है। रणनीति के पेशेवरों और विपक्षों को देखते हुए, यह स्पष्ट रुझानों वाले बाजारों में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है और समग्र प्रदर्शन और स्थिरता में सुधार के लिए स्थिति प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण उपायों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Larry Williams 3 Periodos Editável de MarcosJr", overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Parametrização do período do EMA
emaPeriodHighs = input.int(title="Highs Period", defval=3, minval=1, maxval=9999)
emaPeriodLows = input.int(title="Lows Period", defval=3, minval=1, maxval=9999)

// Parametrização da data de início e fim do período a ser coletado
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2020)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(title="Start Day", defval=1, minval=1, maxval=31)

endYear = input.int(title="End Year", defval=2020)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=12, minval=1, maxval=12)
endDay = input.int(title="End Day", defval=31, minval=1, maxval=31)

// Convertendo data de início e fim para timestamp
startDate = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
endDate = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 23, 59)

// EMA
emaH = ta.ema(high, emaPeriodHighs)
emaL = ta.ema(low, emaPeriodLows)

// PLOT:
// Desenha as linhas EMA no gráfico
plot(emaH, color=color.green, linewidth=2)
plot(emaL, color=color.red, linewidth=2)

// Condições
inDateRange = true

// Verifica se houve mais de três candles consecutivos do mesmo sentido
checkThreeConsecutiveCandles = (close[0] > close[1] and close[1] > close[2] and close[2] > close[3]) or (close[0] < close[1] and close[1] < close[2] and close[2] < close[3])

if(close < emaL and inDateRange and checkThreeConsecutiveCandles and barstate.isconfirmed)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=strategy.position_size == 0)
if(close > emaH and inDateRange and checkThreeConsecutiveCandles and barstate.isconfirmed)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")

// Fechar a operação no fechamento do pregão
if(strategy.position_size > 0 and na(time_close[0]))
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
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