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लगातार तीन मंदी की मोमबत्तियों और दोहरी चलती औसत पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-14 17:30:35
टैगःएसएमएएसएमए200

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अवलोकन

यह रणनीति तीन लगातार मंदी की मोमबत्तियों और दोहरी चलती औसत पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति का मुख्य विचार हैः जब तीन लगातार मंदी की मोमबत्तियां हैं और वर्तमान समापन मूल्य 200-दिवसीय चलती औसत से अधिक है, तो एक लंबी स्थिति खोलें; जब 10-दिवसीय चलती औसत कीमत के साथ पार हो जाती है, या कीमत लाभ लेने या स्टॉप-लॉस स्तर तक पहुंच जाती है, तो स्थिति को बंद करें। रणनीति केवल एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर चलती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. लगातार मंदी की मोमबत्तियों की संख्या की गणना करें. यदि समापन मूल्य में कमी आती है, तो लगातार मंदी की मोमबत्तियों की संख्या 1 बढ़ जाती है; अन्यथा यह 0 पर रीसेट हो जाती है.
  2. 10-दिवसीय और 200-दिवसीय चलती औसत की गणना करें।
  3. यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान समापन मूल्य 10 दिन के चलती औसत से अधिक है।
  4. जांचें कि क्या प्रवेश की शर्तें पूरी की गई हैंः लगातार तीन मंदी की मोमबत्तियां, वर्तमान समय निर्दिष्ट सीमा के भीतर है, और वर्तमान समापन मूल्य 200-दिवसीय चलती औसत से अधिक है।
  5. जांचें कि क्या बाहर निकलने की शर्तें पूरी हो चुकी हैंः 10 दिन का चलती औसत कीमत के साथ पार हो जाता है, या कीमत लाभ लेने या स्टॉप-लॉस स्तर तक पहुंच जाती है।
  6. यदि प्रवेश की शर्तें पूरी हो गई हैं और कोई वर्तमान स्थिति नहीं है, तो लंबी स्थिति खोलें।
  7. यदि बाहर निकलने की शर्तें पूरी हो गई हैं और वर्तमान स्थिति है, तो स्थिति को बंद कर दें।

रणनीतिक लाभ

  1. यह मूल्य आंदोलन और चलती औसत कारकों को ध्यान में रखता है, जिससे यह प्रवृत्ति और दोनो बाजारों में अवसरों को पकड़ने में सक्षम होता है।
  2. यह लाभ लेने और हानि रोकने के स्तर निर्धारित करता है, जो जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
  3. यह रणनीति के संचालन के समय सीमा को सीमित करता है, कुछ विशिष्ट अवधि के दौरान अत्यधिक जोखिमों से बचता है।
  4. कोड तर्क स्पष्ट और पठनीय है, जिससे इसे समझना और अनुकूलित करना आसान हो जाता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. लगातार मंदी की मोमबत्तियों का निर्णय बहुत सरल हो सकता है, जिससे गलत संकेत आसानी से निकलते हैं।
  2. लाभ लेने और स्टॉप-लॉस के स्तरों का निर्धारण पर्याप्त रूप से लचीला नहीं हो सकता है, जिससे बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होने पर बार-बार व्यापार या खोए हुए अवसर होते हैं।
  3. इसमें अप्रत्याशित घटनाओं, प्रमुख समाचारों और अन्य अपरंपरागत कारकों के लिए विचार की कमी है, जो संभावित रूप से अतिरिक्त जोखिमों को मानता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. अधिक तकनीकी संकेतकों जैसे कि आरएसआई और एमएसीडी को लागू करने पर विचार करें, ताकि अधिक मजबूत सिग्नल निर्णय तर्क बनाया जा सके।
  2. एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों के आधार पर गतिशील टेक-प्रॉफिट/स्टॉप-लॉस या स्टॉप-लॉस की शुरुआत करके लाभ और स्टॉप-लॉस के स्तरों की स्थापना को अनुकूलित करना।
  3. रणनीति पर विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के प्रभाव का अध्ययन करें, जैसे कि लगातार मंदी मोमबत्तियों की संख्या, चलती औसत अवधि, आदि, इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए।
  4. विभिन्न बाजार परिवेशों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन को शामिल करना, पूंजी उपयोग की दक्षता में सुधार करना।

सारांश

यह रणनीति लगातार मंदी मोमबत्तियों और दोहरी चलती औसत के संयोजन के माध्यम से एक सरल और समझने में आसान ट्रेडिंग मॉडल का निर्माण करती है। ट्रेंडिंग अवसरों को पकड़ते हुए, रणनीति कुछ जोखिम नियंत्रण उपायों को भी निर्धारित करती है। हालांकि, सिग्नल निर्णय और जोखिम नियंत्रण में अनुकूलन के लिए और अधिक जगह है। अधिक तकनीकी संकेतकों को पेश करके, पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करके, गतिशील लाभ / स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन को लागू करके, रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)

// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)

// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")

// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)

// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)

// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre

// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
    cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
    cierres_decrecientes_consecutivos := 0

es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes

// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)

// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)

// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
    strategy.close("Long")

// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)

// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)

// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)
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