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दोहरी चलती औसत प्रतिगमन व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-24 17:08:38
टैगःआरपीकेएटीआर

img

अवलोकन

यह रणनीति स्टॉप लॉस और आंशिक लाभ लेने के लिए एटीआर के साथ संयुक्त, व्यापार संकेतों के रूप में अलग-अलग लंबाई के साथ दो रैखिक प्रतिगमन रेखाओं का उपयोग करती है। जब कम अवधि की रैखिक प्रतिगमन रेखा नीचे से लंबी अवधि की रैखिक प्रतिगमन रेखा के ऊपर पार करती है, तो यह एक लंबा संकेत उत्पन्न करती है; इसके विपरीत, जब कम अवधि की रैखिक प्रतिगमन रेखा ऊपर से लंबी अवधि की रैखिक प्रतिगमन रेखा के नीचे पार करती है, तो यह एक छोटा संकेत उत्पन्न करती है। एक स्थिति खोलने के बाद, रणनीति लाभ को अधिकतम करने के लिए आंशिक लाभ लेने की विधि का उपयोग करते हुए, एटीआर का उपयोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. दो रैखिक प्रतिगमन रेखाओं की गणना करें जिनकी अवधि भिन्न हो (डिफ़ॉल्ट 20 और 40) व्यापार संकेत के रूप में
  2. जब कम अवधि की रैखिक प्रतिगमन रेखा लंबी अवधि की रैखिक प्रतिगमन रेखा के ऊपर पार करती है, तो यदि कोई वर्तमान स्थिति नहीं है तो लंबी स्थिति खोलें
  3. जब कम अवधि की रैखिक प्रतिगमन रेखा लंबी अवधि की रैखिक प्रतिगमन रेखा से नीचे पार हो जाती है, तो यदि कोई वर्तमान स्थिति नहीं है तो एक छोटी स्थिति खोलें
  4. एक बार स्थिति खोलने के बाद, ATR का उपयोग करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूल्य की गणना करें, और जब मूल्य स्टॉप लॉस स्तर तक पहुंचता है तो सभी पद बंद करें
  5. इस रणनीति में आंशिक लाभ लेने की विधि का भी उपयोग किया गया है, जिसमें प्रवेश मूल्य के आधार पर 16 अलग-अलग प्रतिशत लाभ लेवल (5% से 80%) की गणना की गई है, और इनपुट प्रतिशत के अनुसार प्रत्येक लाभ लेवल पर एक संबंधित राशि बंद की गई है।
  6. जब तक सभी पद बंद नहीं हो जाते

लाभ विश्लेषण

  1. ट्रेंड जजमेंट और ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करके ट्रेंड को बेहतर ढंग से कैप्चर किया जा सकता है
  2. विभिन्न अवधियों के साथ दो रैखिक प्रतिगमन को जोड़ने से अधिक विश्वसनीय संकेत की पुष्टि होती है
  3. स्टॉप लॉस के रूप में एटीआर का उपयोग जोखिमों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है और मूल्य उतार-चढ़ाव के साथ तालमेल बना सकता है
  4. आंशिक लाभ लेने की विधि जोखिम नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है।
  5. कोड कई इनपुट मापदंडों के साथ अत्यधिक मॉड्यूलर है, जो रणनीति को अत्यधिक अनुकूलन योग्य बनाता है

जोखिम विश्लेषण

  1. रैखिक प्रतिगमन सिग्नल झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है
  2. आंशिक लाभ लेने से अधिक समय तक होल्डिंग अवधि हो सकती है, जिससे उपयोग के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है
  4. चरम बाजार स्थितियों में रणनीति को महत्वपूर्ण ड्रॉआउट का सामना करना पड़ सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अधिक संकेतकों या फ़िल्टरिंग स्थितियों को लागू करने पर विचार करें, जैसे कि प्रवृत्ति पुष्टि संकेतकों, अस्थिरता संकेतकों आदि।
  2. लाभ लेने और स्टॉप-लॉस की स्थिति और रणनीति को अनुकूलित करें, गतिशील लाभ लेने और स्टॉप-लॉस पर विचार करें
  3. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन
  4. बाजार की अस्थिरता की स्थिति के अनुसार स्थिति के आकार को समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन जोड़ें

सारांश

यह दोहरी चलती औसत प्रतिगमन रणनीति ट्रेंड-फॉलोइंग और टेक-प्रॉफिट/स्टॉप-लॉस रणनीतियों को जोड़ती है, जो ड्रॉडाउन को नियंत्रित करते हुए प्रभावी ढंग से ट्रेंडिंग बाजारों को पकड़ सकती है। हालांकि, रणनीति रेंजिंग बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है और पैरामीटर अनुकूलन की समस्या का सामना करती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति का एक विशिष्ट प्रतिनिधि है और अनुकूलन और सुधार के लिए एक आधार रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-05-24 00:00:00
end: 2024-05-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fuatcakir9

//@version=5

strategy(title = "RPK_V4.3(1K$)_Shared", shorttitle="RPK_V4.3(1K$)_Shared",overlay=true)

////

regresyonUzunluk = input.int(20, minval=1,step = 20, group = "Strategy Condition")
off = 0
sapma = 2
cc1 = close
lreg1 = ta.linreg(cc1, regresyonUzunluk, off)
lreg_x1 = ta.linreg(cc1, regresyonUzunluk, off + 1)
b1 = bar_index
s1 = lreg1 - lreg_x1
intr1 = lreg1 - b1 * s1
dS1 = 0.0
for i1 = 0 to regresyonUzunluk - 1 by 1
    dS1 += math.pow(cc1[i1] - (s1 * (b1 - i1) + intr1), 2)
    dS1
de1 = math.sqrt(dS1 / regresyonUzunluk)
up1 = -de1 * sapma + lreg1
down1 = de1 * sapma + lreg1
t1 = 0
x11 = bar_index - regresyonUzunluk
x21 = bar_index
kirmizi = s1 * (bar_index - regresyonUzunluk) + intr1
yesil = lreg1

//
regresyonUzunlukUst = input.int(40, minval=1,step = 20, group = "Strategy Condition")
cc1Ust = close
lreg1Ust = ta.linreg(cc1Ust, regresyonUzunlukUst, off)
lreg_x1Ust = ta.linreg(cc1Ust, regresyonUzunlukUst, off + 1)
b1Ust = bar_index
s1Ust = lreg1Ust - lreg_x1Ust
intr1Ust = lreg1Ust - b1 * s1Ust
dS1Ust = 0.0
for i1Ust = 0 to regresyonUzunlukUst - 1 by 1
    dS1Ust += math.pow(cc1Ust[i1Ust] - (s1Ust * (b1Ust - i1Ust) + intr1Ust), 2)
    dS1Ust
de1Ust = math.sqrt(dS1Ust / regresyonUzunlukUst)
up1Ust = -de1Ust * sapma + lreg1Ust
down1Ust = de1Ust * sapma + lreg1Ust
t1Ust = 0
x11Ust = bar_index - regresyonUzunlukUst
x21Ust = bar_index
kirmiziUst = s1Ust * (bar_index - regresyonUzunlukUst) + intr1Ust
yesilUst = lreg1Ust
///


trendShort = plot(kirmizi,"RegresyonDown",color = color.rgb(248, 10, 10, 43),linewidth = 1,style = plot.style_line)
trendLong = plot(yesil,"RegresyonUp",color = color.rgb(8, 166, 13, 48),linewidth = 1,style = plot.style_line)

trendShortUst = plot(kirmiziUst,"RegresyonDown",color = color.rgb(255, 82, 82, 40),linewidth = 4,style = plot.style_line)
trendLongUst = plot(yesilUst,"RegresyonUp",color = color.rgb(76, 175, 79, 32),linewidth = 4,style = plot.style_line)

group_strategy = "Settings of Strategy"
Start_Time = input(defval=timestamp('01 January 2000 13:30 +0000'), title='Start Time of BackTest', group =group_strategy)
End_Time = input(defval=timestamp('30 April 2030 19:30 +0000'), title='End Time of BackTest', group =group_strategy)
yearCondition = true

trailingLongPrice = 0.0
trailingShortPrice = 0.0

atr = ta.atr(10)
atrCarpan = input.float(8,"ATR Carpan",step = 2,group = "Strategy Condition")

atrCarpan_changed = input.float(4,"Değişen ATR Carpan",step = 1,group = "Strategy Condition")
istenilen_kapatma_sayisi = input(defval = 16, title = "İstenilen Istem Sayısı",group = "Strategy Condition")



kapatilan_poz =strategy.closedtrades -  ta.valuewhen(strategy.opentrades[1] == 0 and strategy.opentrades == 1,strategy.closedtrades,0)

changed_color_up = color(na)
changed_color_down = color(na)

if kapatilan_poz >= istenilen_kapatma_sayisi
    atrCarpan := atrCarpan_changed
    changed_color_up := color.rgb(0, 255, 8)
    changed_color_down := color.rgb(255, 0, 0)
else
    changed_color_up := color.green
    changed_color_down := color.red

//

if strategy.position_size > 0
    stopValue = low - atrCarpan*atr
    trailingLongPrice := math.max(stopValue, trailingLongPrice[1])
else
    trailingLongPrice:=0


if strategy.position_size <0
    stopValue = high + atrCarpan*atr
    trailingShortPrice := math.min(stopValue, trailingShortPrice[1])
else
    trailingShortPrice :=99999

plot(strategy.position_size < 0 ? trailingShortPrice : na , color = changed_color_down, linewidth=3, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? trailingLongPrice : na , color=changed_color_up, linewidth=3,style = plot.style_linebr)



TP_Long_1_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=55"
TP_Long_2_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=60"
TP_Long_3_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=65"
TP_Long_4_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=66"
TP_Long_5_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=66"
TP_Long_6_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=67"
TP_Long_7_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=67"
TP_Long_8_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=68"
TP_Long_9_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=68"
TP_Long_10_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=69"
TP_Long_11_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=69"
TP_Long_12_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=70"
TP_Long_13_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=70"
TP_Long_14_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=71"
TP_Long_15_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=72"
TP_Long_16_Msg="\nYon=SELL\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=73"

TP_Short_1_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=55"
TP_Short_2_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=60"
TP_Short_3_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=65"
TP_Short_4_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=66"
TP_Short_5_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=66"
TP_Short_6_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=67"
TP_Short_7_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=67"
TP_Short_8_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=68"
TP_Short_9_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=68"
TP_Short_10_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=69"
TP_Short_11_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=69"
TP_Short_12_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=70"
TP_Short_13_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=70"
TP_Short_14_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=71"
TP_Short_15_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=72"
TP_Short_16_Msg="\nYon=BUY\nSembol={{ticker}}\nPiyasa=FUTURE\nTip=MARKET\nTutar=73"
//
longTSL = (ta.crossunder(close,trailingLongPrice)) and strategy.opentrades != 0
shortTSL = ta.crossover(close,trailingShortPrice) and strategy.opentrades != 0
 
longCondition3 = ta.crossover(yesil[1],kirmizi[1]) and yesilUst > kirmiziUst 
shortCondition3 = ta.crossunder(yesil[1],kirmizi[1]) and yesilUst < kirmiziUst 

longCondition =  longCondition3 and yearCondition and strategy.opentrades == 0 and strategy.position_size == 0
shortCondition =  shortCondition3 and yearCondition and strategy.opentrades == 0 and strategy.position_size == 0
//
tp1 = input.float(defval = 10.0, title = "TP1 Percent", inline = "1", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp1_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP1 Kapatma ", inline = "1", group ="##### TP AND SL #####")
tp2 = input.float(defval = 10.0, title = "TP2 Percent", inline = "2", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp2_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP2 Kapatma ", inline = "2", group ="##### TP AND SL #####")
tp3 = input.float(defval = 10.0, title = "TP3 Percent", inline = "3", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp3_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP3 Kapatma ", inline = "3", group ="##### TP AND SL #####")
tp4 = input.float(defval = 1.0, title = "TP4 Percent", inline = "4", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp4_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP4 Kapatma ", inline = "4", group ="##### TP AND SL #####")
tp5 = input.float(defval = 1.0, title = "TP5 Percent", inline = "5", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp5_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP5 Kapatma ", inline = "5", group ="##### TP AND SL #####")
tp6 = input.float(defval = 1.0, title = "TP6 Percent", inline = "6", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp6_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP6 Kapatma ", inline = "6", group ="##### TP AND SL #####")
tp7 = input.float(defval = 1.0, title = "TP7 Percent", inline = "7", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp7_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP7 Kapatma ", inline = "7", group ="##### TP AND SL #####")
tp8 = input.float(defval = 1.0, title = "TP8 Percent", inline = "8", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp8_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP8 Kapatma ", inline = "8", group ="##### TP AND SL #####")
tp9 = input.float(defval = 1.0, title = "TP9 Percent", inline = "9", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp9_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP9 Kapatma ", inline = "9", group ="##### TP AND SL #####")
tp10 = input.float(defval = 1.0, title = "TP10 Percent", inline = "10", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp10_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP10 Kapatma ", inline = "10", group ="##### TP AND SL #####")
tp11 = input.float(defval = 1.0, title = "TP11 Percent", inline = "11", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp11_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP11 Kapatma ", inline = "11", group ="##### TP AND SL #####")
tp12 = input.float(defval = 1.0, title = "TP12 Percent", inline = "12", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp12_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP12 Kapatma ", inline = "12", group ="##### TP AND SL #####")
tp13 = input.float(defval = 1.0, title = "TP13 Percent", inline = "13", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp13_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP13 Kapatma ", inline = "13", group ="##### TP AND SL #####")
tp14 = input.float(defval = 1.0, title = "TP14 Percent", inline = "14", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp14_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP14 Kapatma ", inline = "14", group ="##### TP AND SL #####")
tp15 = input.float(defval = 1.0, title = "TP15 Percent", inline = "15", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp15_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP15 Kapatma ", inline = "15", group ="##### TP AND SL #####")
tp16 = input.float(defval = 1.0, title = "TP16 Percent", inline = "16", group ="##### TP AND SL #####")/100
tp16_percent = input.int(defval = 5, title = "% TP16 Kapatma ", inline = "16", group ="##### TP AND SL #####")


v2takeprofit_level_long1 = strategy.position_avg_price * (1 + tp1 )
v2takeprofit_level_long2 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long3 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp3 + tp2 + tp1))
v2takeprofit_level_long4 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long5 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long6 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long7 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long8 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long9 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long10 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long11 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long12 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long13 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long14 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long15 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp15 + tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_long16 = strategy.position_avg_price * (1 + (tp16 + tp15 + tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))

v2takeprofit_level_short1 = strategy.position_avg_price * (1 - tp1 )
v2takeprofit_level_short2 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp2 + tp1))
v2takeprofit_level_short3 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp3 + tp2 + tp1))
v2takeprofit_level_short4 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp4 + tp3 + tp2 + tp1))
v2takeprofit_level_short5 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short6 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short7 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short8 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short9 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short10 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short11 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short12 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short13 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short14 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short15 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp15 + tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))
v2takeprofit_level_short16 = strategy.position_avg_price * (1 - (tp16 + tp15 + tp14 + tp13 + tp12 + tp11 + tp10 + tp9 + tp8 + tp7 + tp6 + tp5 + tp4 + tp3 + tp2+ tp1))





if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long Giriş")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short Giriş")

if longTSL 
    strategy.close("Long",comment = "Long TSL")
if shortTSL  
    strategy.close("Short", comment = "Short TSL")

if  strategy.position_size > 0 
    strategy.exit('TP_Long_1',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long1 , qty_percent=tp1_percent, alert_message = TP_Long_1_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_2',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long2 ,qty_percent=tp2_percent, alert_message = TP_Long_2_Msg)
if  strategy.position_size > 0     
    strategy.exit('TP_Long_3',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long3 ,qty_percent= tp3_percent, alert_message = TP_Long_3_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_4',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long4 ,qty_percent= tp4_percent, alert_message = TP_Long_4_Msg)
if  strategy.position_size > 0 
    strategy.exit('TP_Long_5',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long5 , qty_percent=tp5_percent, alert_message = TP_Long_5_Msg)
if  strategy.position_size > 0    
    strategy.exit('TP_Long_6',from_entry = "Long", limit= v2takeprofit_level_long6 ,qty_percent=tp6_percent, alert_message = TP_Long_6_Msg)
if  strategy.position_size > 0     
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