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सीसीआई + एमए क्रॉसओवर पुलबैक खरीद रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-05-24 17:45:49
टैगःसीसीआईएमए

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अवलोकन

CCI + MA क्रॉसओवर पुलबैक खरीद रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) और दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों को जोड़ती है। रणनीति तब खरीदती है जब कीमत तेजी से चलती औसत पर वापस खींचती है और CCI तेजी से चलती औसत के बाद ओवरसोल्ड स्थितियों को इंगित करती है। यह तब बेचती है जब कीमत तेजी से चलती औसत पर रैलियों और CCI मंदी क्रॉसओवर के बाद ओवरसोल्ड स्थितियों को इंगित करती है। CCI और दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों को जोड़कर, यह रणनीति बेहतर प्रवेश और निकास बिंदुओं को प्राप्त करते हुए ट्रेंडिंग अवसरों को बेहतर ढंग से पकड़ सकती है।

रणनीति तर्क

  1. सीसीआई संकेतक की गणना उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित सीसीआई मापदंडों (स्रोत, अवधि, चलती औसत प्रकार, ओवरबॉट/ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड) के आधार पर की जाती है।
  2. सीसीआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करें। जब सीसीआई ओवरबॉट थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है तो पृष्ठभूमि रंग को लाल और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड से नीचे होने पर हरे रंग में सेट करें।
  3. उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित मापदंडों (स्रोत, अवधि, चलती औसत प्रकार) के आधार पर तेज और धीमी गति से चलती औसत की गणना करें।
  4. तेजी और मंदी के क्रॉसओवर की पहचान करें. जब तेज एमए धीमी एमए के ऊपर से गुजरता है तो तेजी का संकेत और जब तेज एमए धीमी एमए के नीचे से गुजरता है तो मंदी का संकेत।
  5. व्यापारिक निर्णय लें:
    • लंबी प्रविष्टिः जब तेज एमए धीमी एमए से ऊपर हो, पिछली मोमबत्ती तेज एमए से नीचे बंद हो, वर्तमान मोमबत्ती तेजी से बढ़ रही हो, और सीसीआई ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड से नीचे हो, तो लंबी स्थिति खोलने के लिए खरीदें।
    • शॉर्ट एंट्रीः जब तेज एमए धीमी एमए से नीचे हो, पिछली मोमबत्ती तेज एमए से ऊपर बंद हो, वर्तमान मोमबत्ती मंदी की हो, और सीसीआई ओवरबॉट थ्रेशोल्ड से ऊपर हो, तो शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए बेचें।

रणनीतिक लाभ

  1. रुझान का अनुसरणः दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर संकेत रुझान की दिशा की पहचान करने और बाजार के रुझानों के साथ बेहतर रूप से संरेखित करने में मदद करते हैं।
  2. काउंटर-ट्रेंड एंट्रीः ट्रेंड की पुष्टि के बाद खरीदने के लिए कीमतों में गिरावट या बेचने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का इंतजार करने से बेहतर एंट्री कीमतें और जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार हो सकता है।
  3. कम झूठे संकेत: सीसीआई को चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों के साथ जोड़कर एकल संकेतक द्वारा उत्पन्न झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
  4. लचीले मापदंड: उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार सीसीआई और चलती औसत मापदंडों को लचीले ढंग से सेट कर सकते हैं ताकि रणनीति प्रदर्शन को अनुकूलित किया जा सके।

रणनीतिक जोखिम

  1. अस्थिर बाजार का जोखिम: अस्थिर बाजार में, बार-बार तेजी और गिरावट के क्रॉसओवर से अधिक ट्रेडों में घाटा हो सकता है।
  2. पैरामीटर जोखिमः पैरामीटर की अनुचित सेटिंग्स के परिणामस्वरूप खराब रणनीति प्रदर्शन हो सकता है। विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए इष्टतम पैरामीटर संयोजनों का गहन बैकटेस्टिंग और विश्लेषण आवश्यक है।
  3. रुझान जोखिमः जब बाजार के रुझान उलट जाते हैं, तो रणनीति बाहर निकलने में देरी कर सकती है और अधिक ड्रॉडाउन का सामना कर सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. जोखिम नियंत्रण में सुधार के लिए वर्तमान रुझान की ताकत और अस्थिरता के आधार पर प्रत्येक व्यापार के स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति आकार को पेश करना।
  2. प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम संकेतक या अन्य सहायक पुष्टिकरण संकेतक शामिल करके प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करें।
  3. ट्रेड प्रति अधिकतम हानि को कम करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप या टाइम स्टॉप सेट करके एक्जिट स्थितियों को अनुकूलित करें।
  4. रणनीति की अनुकूलन क्षमता और मजबूती बढ़ाने के लिए विभिन्न बाजारों और साधनों के लिए अलग-अलग पैरामीटर अनुकूलन करना।

सारांश

सीसीआई + एमए क्रॉसओवर पुलबैक खरीद रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो प्रवृत्ति के बाद और काउंटर-ट्रेंड एंट्री के लाभों को जोड़ती है। दोहरी चलती औसत के साथ प्रवृत्ति की दिशा को पकड़कर और सीसीआई संकेतक के साथ ओवरबॉट / ओवरसोल्ड ज़ोन की पहचान करके, बेहतर प्रवेश मूल्य प्राप्त करने के लिए मूल्य पुलबैक और रैली की प्रतीक्षा करते हुए, रणनीति संभावित रूप से लाभप्रदता और जोखिम-इनाम अनुपात में कुछ हद तक सुधार कर सकती है। हालांकि, रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, अस्थिर बाजारों और अचानक प्रवृत्ति परिवर्तन जैसे जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आगे अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है। रणनीति स्पष्ट है, समग्र कोड संरचना पूरी है, और यह लाइव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradedots

//@version=5
strategy("CCI + MA Crossover Pullback Buy Strategy [TradeDots]", overlay=true)


ma(source, length, type) =>
  type == "SMA" ? ta.sma(source[1], length) :
  type == "EMA" ? ta.ema(source[1], length) :
  type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source[1], length) :
  type == "WMA" ? ta.wma(source[1], length) :
  type == "VWMA" ? ta.vwma(source[1], length) :
  na

//CCI settings
cci_coloring  = input.bool(true, "CCI Background Color", group = "Commodity channel index")
cci_length    = input.int(20,"CCI Length", group = "Commodity channel index")
cci_ma_type   = input.string("EMA","CCI MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group = "Commodity channel index")
cci_soruce    = input(hlc3, "CCI Source", group = "Commodity channel index")
cci_threshold = input.int(100, "CCI Threshold", group = "Commodity channel index")
cci_ma = ma(cci_soruce, cci_length, cci_ma_type)
cci = (cci_soruce - cci_ma) / (0.015 * ta.dev(cci_soruce, cci_length))

bgcolor(cci > cci_threshold and cci_coloring ? color.new(#f9396a, 80) : cci < -cci_threshold and cci_coloring? color.new(#9cff87, 80) : na, title = "CCI Overbought / Oversold")

//ma crossover settings
input_crossover_labels = input.bool(true, "Show Crossover Labels", group="Moving average")

fastma_type   = input.string("EMA","", inline="fastma", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Moving average")
fastma_source = input(close, "", inline="fastma", group="Moving average")
fastma_length = input.int(10, "", inline="fastma", minval=1,group="Moving average")
fastma_color  = input(#e2fdff, "", inline="fastma",group="Moving average")
fastma = ma(fastma_source, fastma_length, fastma_type)
fastmaPlot = plot(fastma, color = #b7e4c7, linewidth = 2, title = "Fast MA")

slowma_type   = input.string("EMA","", inline="slowma", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Moving average")
slowma_source = input(close, "", inline="slowma", group="Moving average")
slowma_length = input.int(30, "", inline="slowma", minval=1,group="Moving average")
slowma_color  = input(#e2fdff, "", inline="slowma",group="Moving average")
slowma = ma(slowma_source, slowma_length, slowma_type)
slowmaPlot = plot(slowma, color = #2d6a4f, linewidth = 2, title = "Slow MA")

bullish_crossover = ta.crossover(fastma, slowma)
bearish_crossover = ta.crossunder(fastma, slowma)

// // strategy
// if bullish_crossover and input_crossover_labels
//     line.new(bar_index, close, bar_index, close * 1.01, extend = extend.both, color = color.new(#9cff87, 30), style = line.style_dotted, width = 3)
//     label.new(bar_index,low, "Bullish Crossover", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

// else if bearish_crossover and input_crossover_labels
//     line.new(bar_index, close, bar_index, close * 1.01, extend = extend.both, color = color.new(#f9396a, 30), style = line.style_dotted, width = 3)
//     label.new(bar_index, high, "Bearish Crossover", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

if fastma > slowma and close[1] < fastma and close > open and cci < -cci_threshold
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // if strategy.opentrades == 0 or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades -1) < 0
    //     label.new(bar_index,low, "🟢 Long", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

if fastma < slowma and close[1] > fastma and close < open and cci > cci_threshold
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // if strategy.opentrades == 0 or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades -1) > 0
    //     label.new(bar_index, high, "🔴 Short", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)
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