基于三分钟K线高低点的日内突破策略

MA EMA
创建日期: 2024-06-14 15:43:42 最后修改: 2024-06-14 15:43:42
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基于三分钟K线高低点的日内突破策略

概述

该策略的主要思路是利用三分钟K线的高低点作为突破点,当价格突破三分钟K线的高点时做多,突破低点时做空。该策略适用于日内交易,每日收盘时平仓,第二天继续交易。该策略的优势在于简单易懂,容易实现,风险也相对较低。但是该策略也存在一些风险,如市场波动较大时,可能会出现较大的回撤。

策略原理

  1. 获取每日开盘后前三分钟的K线数据,记录第三根K线的最高价和最低价。
  2. 当价格突破第三根K线的最高价时,开多单,目标价格为开仓价加100点,直到收盘或达到目标价格平仓。
  3. 当价格突破第三根K线的最低价时,开空单,目标价格为开仓价减100点,直到收盘或达到目标价格平仓。
  4. 每日收盘时平仓,第二天继续交易。

策略优势

  1. 简单易懂,易于实现。
  2. 适用于日内交易,资金利用率高。
  3. 风险相对较低,止损位置明确。
  4. 适用于趋势性较强的市场。

策略风险

  1. 市场波动较大时,可能会出现较大的回撤。
  2. 开盘时间段价格波动较大,风险较高。
  3. 突破点位置不好把握,容易出现误判。

策略优化方向

  1. 可以考虑加入移动平均线等指标,过滤震荡市中的噪音信号。
  2. 可以考虑优化开仓时间,避开开盘时间段。
  3. 可以考虑优化止盈止损点位,提高策略稳定性。
  4. 可以考虑加入仓位管理,控制回撤风险。

总结

该策略基于三分钟K线的高低点突破,适用于日内交易。优势是简单易懂,易于实现,风险相对较低。但是也存在一些风险,如市场波动较大时,可能会出现较大的回撤。可以考虑从过滤信号、优化开仓时间、优化止盈止损点位、加入仓位管理等方面对该策略进行优化,以提高策略的稳定性和盈利能力。

策略源码 
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Banknifty Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Parameters
start_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-06-07 23:59"), title="End Date")

// Time settings
var startTime = timestamp("2024-06-09 09:15")
var endTime = timestamp("2024-06-09 09:24")

// Variables to store the 3rd 3-minute candle
var bool isCandleFound = false
var float thirdCandleHigh = na
var float thirdCandleLow = na
var float baseCandleHigh = na
var float baseCandleLow = na
var float entryPrice = na
var float targetPrice = na

// Check if the current time is within the specified date range
inDateRange = true

// Capture the 3rd 3-minute candle
if (inDateRange and not isCandleFound)
    var int candleCount = 0
    if (true)
        candleCount := candleCount + 1
        if (candleCount == 3)
            thirdCandleHigh := high
            thirdCandleLow := low
            isCandleFound := true

// Wait for a candle to close above the high of the 3rd 3-minute candle
if (isCandleFound and na(baseCandleHigh) and close > thirdCandleHigh)
    baseCandleHigh := close
    baseCandleLow := low

// Strategy logic for buying and selling
if (not na(baseCandleHigh))
    // Buy condition
    if (high > baseCandleHigh and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := high
        targetPrice := entryPrice + 100
        strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPrice)
    // Sell condition
    if (low < baseCandleLow and strategy.opentrades == 0)
        entryPrice := low
        targetPrice := entryPrice - 100
        strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPrice)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    // Exit BUY trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=targetPrice)
    // Exit SELL trade when profit is 100 points or carry forward to next day
    if (strategy.position_size < 0 and low <= targetPrice)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=targetPrice)

// Close trades at the end of the day
if (time == timestamp("2024-06-09 15:30"))
    strategy.close("Buy", comment="Market Close")
    strategy.close("Sell", comment="Market Close")

// Plotting for visualization
plotshape(series=isCandleFound, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="3rd 3-min candle")
plot(baseCandleHigh, title="Base Candle High", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(baseCandleLow, title="Base Candle Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
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