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नादराया-वॉटसन लिफाफा बहु-पुष्टि गतिशील स्टॉप-लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-24 17:58:47
टैगःएडीएक्सडीआईआरएसआईएमएई

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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य डेटा को चिकना करने और चिकनी कीमत के आधार पर ऊपरी और निचले बैंड की गणना करने के लिए नादाराया-वॉटसन लिफाफे का उपयोग करती है। फिर यह प्रवृत्ति की ताकत और दिशा निर्धारित करने के लिए ADX और DI संकेतकों का उपयोग करता है, और प्रवृत्ति गति की पुष्टि करने के लिए RSI संकेतक का उपयोग करता है। संभावित ब्रेकआउट की पहचान तब की जाती है जब मूल्य लिफाफे के बैंड के ऊपर या नीचे पार करता है। अंत में, यह जोखिम को प्रबंधित करने के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस का उपयोग करते हुए, प्रवृत्ति, ब्रेकआउट और गति के संयुक्त संकेतों के आधार पर ट्रेड करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. मूल्य डेटा को समतल करने और ऊपरी और निचले बैंडों की गणना करने के लिए नादाराया-वॉटसन लिफाफे को लागू करें।
  2. रुझान की ताकत और दिशा निर्धारित करने के लिए ADX और DI संकेतकों का प्रयोग करें। जब ADX एक सीमा से ऊपर होता है और +DI -DI से बड़ा होता है, और इसके विपरीत एक डाउनट्रेंड के लिए एक अपट्रेंड इंगित किया जाता है।
  3. जब कीमत ऊपरी या निचले बैंड से ऊपर या नीचे जाती है तो संभावित ब्रेकआउट की पहचान करें।
  4. आरएसआई संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्ति गति की पुष्टि करें। 70 से ऊपर का आरएसआई तेजी की गति को दर्शाता है, जबकि 30 से नीचे का आरएसआई मंदी की गति को दर्शाता है।
  5. प्रवृत्ति, ब्रेकआउट और गति के संयुक्त संकेतों के आधार पर ट्रेड निष्पादित करें:
    • लंबी स्थिति में तब प्रवेश करें जब एक मजबूत अपट्रेंड, एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट और तेजी की गति हो।
    • एक छोटी स्थिति में प्रवेश करें जब एक मजबूत डाउनट्रेंड, एक डाउनस्ट्रीम ब्रेकआउट और मंदी की गति होती है।
  6. जोखिम को प्रबंधित करने के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस लागू करें। स्टॉप-लॉस मूल्य की गणना उच्चतम/सबसे कम मूल्य और समापन मूल्य के आधार पर की जाती है।
  7. चार्ट पर प्रवृत्ति रेखाओं, ब्रेकआउट बिंदुओं और गति संकेतों को प्लॉट करके रणनीतिक संकेतों को दृश्य रूप से प्रदर्शित करें।

रणनीतिक लाभ

  1. नादराया-वॉटसन लिफाफा प्रभावी रूप से मूल्य डेटा को चिकना करता है, शोर हस्तक्षेप को कम करता है।
  2. मल्टी-पुष्टि तंत्र सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार करता है। ट्रेडिंग अवसरों को मान्य करने के लिए प्रवृत्ति, ब्रेकआउट और गति संकेत एक-दूसरे को पूरक करते हैं।
  3. गतिशील स्टॉप-लॉस प्रबंधन बाजार के उतार-चढ़ावों के अनुकूल होता है और जोखिम को कम करता है। स्टॉप-लॉस मूल्य की गणना उच्चतम/सबसे कम मूल्य और समापन मूल्य के आधार पर की जाती है, जिससे इसे बाजार के साथ समायोजित करने की अनुमति मिलती है।
  4. चार्ट पर ट्रेंड लाइनों, ब्रेकआउट पॉइंट्स और इम्पैक्ट सिग्नल को दृश्य रूप से प्लॉट करने से उपयोगकर्ता को रणनीति संकेतों का अवलोकन और व्याख्या करने में आसानी होती है।

रणनीतिक जोखिम

  1. अस्थिर बाजारों में या रुझान उलटने के दौरान, बार-बार ब्रेकआउट के संकेत ओवरट्रेडिंग और नुकसान का कारण बन सकते हैं।
  2. गतिशील स्टॉप-लॉस रुझान उलटने के दौरान स्थिति से तुरंत बाहर निकलने में विफल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई ड्रॉडाउन हो सकती है।
  3. रणनीति मापदंडों, जैसे नादाराया-वॉटसन लिफाफे के बैंडविड्थ और एडीएक्स सीमा को विभिन्न बाजारों और उपकरणों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। गलत पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. प्रवृत्ति निर्धारण की सटीकता और स्थिरता में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रभावी प्रवृत्ति निर्धारण संकेतक, जैसे एमएसीडी, चलती औसत प्रणाली आदि शामिल करें।
  2. स्टॉप-लॉस की गतिशील गणना विधि को एटीआर और एसएआर जैसे अस्थिरता से संबंधित संकेतकों को ध्यान में रखकर अनुकूलित करना ताकि स्टॉप-लॉस को अधिक लचीला और प्रभावी बनाया जा सके।
  3. रणनीति की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न बाजार विशेषताओं, जैसे प्रवृत्ति या सीमा-बंद बाजारों के लिए विभिन्न मापदंड संयोजन विकसित करें।
  4. बाजार के रुझान और अस्थिरता जैसे कारकों के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक स्थिति आकार मॉड्यूल पेश करना, जिससे जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।

सारांश

यह रणनीति एक व्यापक ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए ADX और DI, आरएसआई गति संकेतक और मूल्य ब्रेकआउट बिंदुओं जैसे प्रवृत्ति संकेतकों के साथ मूल्य चिकनाई के लिए नादाराया-वॉटसन लिफाफे को जोड़ती है। गतिशील स्टॉप-लॉस प्रबंधन बाजार में बदलावों के अनुकूल होने और कुछ हद तक जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि, व्यावहारिक अनुप्रयोग में, रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता में सुधार के लिए प्रवृत्ति पहचान, गतिशील स्टॉप-लॉस और पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Envelope with Multi-Confirmation and Dynamic Stop-Loss", overlay=true)

// Input parameters
h = input.float(7.2, "Bandwidth", minval=0)
mult = input.float(2.1, minval=0)
src = input(close, "Source")

// ADX and DI Input Parameters
adxLength = input.int(14, "ADX Length")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX Smoothing")

// Calculate ADX and DI
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
strongTrendUp = dmiPlus > dmiMinus and adx > adxThreshold
strongTrendDown = dmiMinus > dmiPlus and adx > adxThreshold

// Nadaraya-Watson Envelope Calculation
gauss(x, h) =>
    math.exp(-(math.pow(x, 2) / (h * h * 2)))

coefs = array.new_float(0)
den = 0.0

for i = 0 to 100
    w = gauss(i, h)
    array.push(coefs, w)

den := array.sum(coefs)

out = 0.0
for i = 0 to 100
    out += src[i] * array.get(coefs, i)
out /= den
mae = ta.sma(math.abs(src - out), 100) * mult

upper = ta.sma(out + mae, 10)
lower = ta.sma(out - mae, 10)

// Confirmations
breakoutUp = ta.crossover(src, upper)
breakoutDown = ta.crossunder(src, lower)

// Original RSI period and thresholds
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsi = ta.rsi(src, rsiPeriod)
momentumUp = rsi > 70 and adx > adxThreshold
momentumDown = rsi < 30 and adx > adxThreshold

// // Plot ADX-based Trend Confirmation Lines
// if (strongTrendUp)
//     line.new(bar_index, low, bar_index + 1, low, color=color.new(color.blue, 50), width=2, style=line.style_dashed)

// if (strongTrendDown)
//     line.new(bar_index, high, bar_index + 1, high, color=color.new(color.red, 50), width=2, style=line.style_dashed)

// Plot Breakout Confirmation Dots
plotshape(series=breakoutUp, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.tiny, title="Breakout Up")
plotshape(series=breakoutDown, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="Breakout Down")

// Plot Momentum Confirmation Arrows
plotshape(series=momentumUp, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Momentum Up")
plotshape(series=momentumDown, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Momentum Down")

// Strategy Entry and Exit
var float stopLossLevel = na
var float highestPrice = na

potentialBuy = strongTrendUp and breakoutUp
potentialSell = strongTrendDown and breakoutDown
momentumConfirmUp = potentialBuy and momentumUp
momentumConfirmDown = potentialSell and momentumDown

if (momentumConfirmUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    stopLossLevel := close * 0.90
    highestPrice := close

if (momentumConfirmDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    stopLossLevel := close * 1.10
    highestPrice := close

if (strategy.position_size > 0)
    highestPrice := math.max(highestPrice, close)
    stopLossLevel := math.max(highestPrice * 0.85, close * 0.90)

if (strategy.position_size < 0)
    highestPrice := math.min(highestPrice, close)
    stopLossLevel := math.min(highestPrice * 1.15, close * 1.10)

// Close position if stop loss is hit
if (strategy.position_size > 0 and close < stopLossLevel)
    strategy.close("Buy")

if (strategy.position_size < 0 and close > stopLossLevel)
    strategy.close("Sell")
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