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जोखिम-लाभ अनुपात अनुकूलन रणनीति के साथ व्यापार प्रणाली के बाद दोहरी चलती औसत प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-28 17:20:13
टैगःईएमएआरआरआर

मात्रात्मक व्यापार के क्षेत्र में, प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियाँ हमेशा सबसे लोकप्रिय व्यापारिक तरीकों में से एक रही हैं। यह लेख एक दोहरी चलती औसत प्रणाली पर आधारित प्रवृत्ति के बाद की रणनीति का परिचय देता है, जो अनुकूलित जोखिम-इनाम अनुपात के माध्यम से व्यापार दक्षता में सुधार करता है।

रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति 20 दिन और 200 दिन के घातीय चलती औसत (ईएमए) को प्राथमिक संकेतकों के रूप में उपयोग करती है, जो व्यापार निर्णयों के लिए 3: 1 जोखिम-लाभ अनुपात के साथ संयुक्त है। खरीद संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब कीमत 20 दिन के ईएमए से ऊपर टूट जाती है और 20 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए से ऊपर होता है। प्रत्येक व्यापार में नियंत्रित जोखिम सुनिश्चित करने के लिए निश्चित स्टॉप-लॉस (-0.5%) और ले-प्रॉफिट (1.5%) स्तर होते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में कई प्रमुख तत्व शामिल हैंः

बाजार के रुझानों का आकलन करने के लिए 20 दिवसीय और 200 दिवसीय ईएमए का उपयोग करता है, जिसमें 200 दिवसीय ईएमए दीर्घकालिक रुझान का प्रतिनिधित्व करता है और 20 दिवसीय ईएमए अल्पकालिक आंदोलनों को दर्शाता है
खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत 20 दिन के ईएमए से ऊपर टूट जाती है और 20 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए से ऊपर होता है, जो एक ऊपर की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
3: 1 जोखिम-लाभ अनुपात का उपयोग करता है, जिसमें लाभ लेने का स्तर (1.5%) स्टॉप-लॉस (0.5%) के तीन गुना है
व्यापार की स्थिति को ट्रैक करने और दोहराई गई प्रविष्टियों से बचने के लिए चर का उपयोग करता है
अगले व्यापार के लिए तैयारी करते हुए, 20 दिन के ईएमए से नीचे कीमत गिरने पर व्यापार स्थिति को रीसेट करता है

रणनीतिक लाभ

दोहरी चलती औसत प्रणाली प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर करती है और संकेत की विश्वसनीयता में सुधार करती है
फिक्स्ड जोखिम-लाभ अनुपात दीर्घकालिक लाभदायक व्यापार का समर्थन करता है
स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम व्यक्तिपरक निर्णय को कम करते हैं
उच्च स्तर का स्वचालन, लागू करने में आसान और बैकटेस्ट
प्रत्येक व्यापार के लिए स्पष्ट स्टॉप-लॉस स्तरों के साथ व्यापक जोखिम नियंत्रण तंत्र

रणनीतिक जोखिम

विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
निश्चित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्तर सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं
व्यापारिक लागतों पर विचार नहीं किया गया है वास्तविक रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं
स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में प्रवेश के बहुत करीब हो सकता है
बाजार तरलता कारकों पर विचार नहीं किया

अनुकूलन दिशाएँ

रुझान आकलन की सटीकता में सुधार के लिए वॉल्यूम संकेतक पेश करें
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करें
झूठे संकेतों को कम करने के लिए प्रवृत्ति शक्ति फ़िल्टर जोड़ें
बाजार भावना संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें
बेहतर धन प्रबंधन के लिए स्थिति प्रबंधन प्रणाली का अनुकूलन

सारांश

यह स्पष्ट तर्क के साथ रणनीति के बाद एक अच्छी तरह से संरचित प्रवृत्ति है। एक निश्चित जोखिम-इनाम अनुपात के साथ एक दोहरी चलती औसत प्रणाली को जोड़कर, रणनीति जोखिम नियंत्रण को बनाए रखते हुए अच्छे रिटर्न प्राप्त करती है। हालांकि अनुकूलन के लिए क्षेत्र हैं, यह समग्र रूप से एक ट्रेडिंग प्रणाली है जो आगे के शोध और सुधार के योग्य है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)

// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200

// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false

// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
    // Abrir una operación de compra
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    compra_realizada := true  // Registrar que se realizó una compra

    // Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
    stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995  // -0.50% (rendimiento)
    take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015  // +1.50% (3:1 ratio)
    
    // Establecer el stop loss y take profit
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
    compra_realizada := false  // Permitir una nueva operación

// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)

// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)

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