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बहु-क्षेत्र एसएमसी सिद्धांत पर आधारित बुद्धिमान प्रवृत्ति के बाद की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-29 15:38:01
टैगःएसएमएएसएमसीओबीEQ

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अवलोकन

स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स (एसएमसी) सिद्धांत के आधार पर यह रणनीति बाजार को तीन प्रमुख मूल्य क्षेत्रों में विभाजित करके एक व्यापक प्रवृत्ति का निर्माण करती हैः संतुलन, प्रीमियम और छूट। यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच मूल्य आंदोलनों के माध्यम से व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक विश्लेषण के साथ 50-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) को जोड़ती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में कई प्रमुख तत्व शामिल हैंः

  1. बाजार सीमा निर्धारित करने के लिए पिछले 8 मोमबत्तियों से स्विंग उच्च और निम्न की गणना करता है।
  2. संतुलन क्षेत्र को स्विंग उच्च और निम्न के बीच मध्य बिंदु के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें प्रीमियम क्षेत्र ऊपर और डिस्काउंट क्षेत्र नीचे होता है।
  3. समग्र प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए 50-अवधि SMA का उपयोग करता है - SMA के ऊपर तेजी, नीचे गिरावट।
  4. डिस्काउंट जोन में खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत SMA से ऊपर होती है, और प्रीमियम जोन में सिग्नल बेचता है जब कीमत SMA से नीचे होती है।
  5. ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करने के लिए 20 मोमबत्तियों के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों का विश्लेषण करके ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करता है।
  6. संभावित मूल्य उलट बिंदुओं की भविष्यवाणी करने के लिए तरलता क्षेत्रों के रूप में स्विंग उच्च और निम्न को चिह्नित करता है।

रणनीतिक लाभ

  1. बाजार चरण की स्पष्ट पहचान प्रदान करने वाली संरचित क्षेत्र विभाजन विधि।
  2. क्षेत्रों, रुझानों और ऑर्डर ब्लॉकों के ट्रिपल सत्यापन के माध्यम से एकाधिक सिग्नल पुष्टि तंत्र।
  3. वास्तविक समय में प्रमुख मूल्य स्तर अद्यतन के साथ बाजार परिवर्तनों के लिए गतिशील अनुकूलन।
  4. स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन सहित व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली।
  5. स्वच्छ और कुशल कोड कार्यान्वयन, बनाए रखने और अनुकूलित करने में आसान।

रणनीतिक जोखिम

  1. अस्थिर बाजारों में संभावित झूठे ब्रेकआउट संकेत।
  2. ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भरता के कारण बाजार में तेजी से उलटफेर के संकेतकों में देरी होती है।
  3. फिक्स्ड पीरियड चलती औसत सभी बाजार वातावरणों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है।
  4. जोखिम नियंत्रण के लिए उचित स्टॉप-लॉस सेटिंग्स की आवश्यकता होती है। अनुशंसित जोखिम प्रबंधन उपाय:
  • विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए गतिशील पैरामीटर समायोजन
  • अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ना
  • धन प्रबंधन के सख्त नियमों का कार्यान्वयन
  • नियमित बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन

अनुकूलन दिशाएँ

  1. अनुकूली मापदंडों का परिचय देंः
  • बाजार की अस्थिरता के आधार पर क्षेत्र के दायरे को गतिशील रूप से समायोजित करें
  • अनुकूलन-अवधि चलती औसत लागू करें
  1. बेहतर सिग्नल फ़िल्टरिंग:
  • वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
  • गति संकेतक शामिल करें
  1. जोखिम प्रबंधन में सुधारः
  • गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र लागू करें
  • स्थिति आकार एल्गोरिथ्म अनुकूलित करें
  1. निष्पादन दक्षता में वृद्धिः
  • संसाधन खपत को कम करने के लिए गणना तर्क का अनुकूलन करें
  • तेजी से प्रतिक्रिया के लिए सिग्नल जनरेशन तंत्र में सुधार

सारांश

यह रणनीति बुद्धिमान क्षेत्र विभाजन और कई संकेत पुष्टि तंत्र के माध्यम से एक मजबूत प्रवृत्ति प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी मुख्य ताकत स्पष्ट बाजार संरचना विश्लेषण और व्यापक जोखिम प्रबंधन में निहित है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन के लिए वादा करती है। व्यापारियों को विशिष्ट बाजार विशेषताओं के आधार पर मापदंडों को समायोजित करने और लाइव ट्रेडिंग में रणनीति को लागू करते समय सख्त जोखिम नियंत्रण बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")

// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na

if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
    swingHigh := high

if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
    swingLow := low

// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow

// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)

// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)

// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===

// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA

// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)

// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block

// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellSignalOB)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)

// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)
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