Strategi ini menggabungkan indikator teknis Relative Strength Index (RSI) dan Exponential Moving Average (EMA) untuk menerapkan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan tren berikut.
Sinyal masuk panjang:
Ketika kedua kriteria terpenuhi, posisi panjang dimasukkan.
Pelanggaran maksimum untuk setiap perdagangan dibatasi hingga 3% dari total nilai akun.
Ukuran posisi pada saat masuk: Max Loss / (Price Entry - Stop Loss Price) = Ukuran Posisi
Ini secara efektif mengontrol risiko per perdagangan.
Sinyal keluar utama:
Ketika salah satu sinyal terjadi, posisi ditutup.
Strategi ini menggabungkan keuntungan dari trend following dan mean reversal. EMA menentukan tren keseluruhan, kemudian sinyal masuk terjadi di zona pembalikan potensial, mendapat manfaat dari kedua tren dan pembalikan untuk stabilitas. Parameter RSI juga dapat dioptimalkan untuk pasar yang berbeda, membuat strategi yang kuat.
Kerugian maksimum tetap per perdagangan melindungi modal dengan mengontrol secara langsung tingkat risiko perdagangan.
Strategi ini bekerja dengan baik di pasar tren yang jelas. Dalam lingkungan yang kompleks dan volatile, menggunakan EMA untuk tren mungkin memiliki keterbatasan. Juga RSI memiliki beberapa efek keterlambatan, membutuhkan konfirmasi dari tindakan harga yang sebenarnya.
Penempatan stop loss sangat penting untuk PnL, membutuhkan pengujian yang cermat untuk pasar yang berbeda. Jika terlalu luas, kerugian tunggal dapat berkembang; jika terlalu ketat, kebisingan dapat memicu berhenti yang tidak diinginkan. pengujian langsung diperlukan untuk optimasi berkelanjutan.
Mencoba parameter RSI yang berbeda agar sesuai dengan lebih banyak pasar. Menemukan rasio ukuran perdagangan yang optimal. Menambahkan indikator teknis lainnya untuk membangun sistem masuk/keluar yang lebih kuat. Ini semua pilihan yang layak dieksplorasi.
Strategi ini mengintegrasikan kekuatan strategi trend following dan mean reversal. Masuk terjadi pada potensi pembalikan sementara mengidentifikasi tren yang lebih besar. Optimasi RSI menyesuaikan dengan lebih banyak rezim pasar. Tingkat risiko perdagangan tetap menjaga operasi stabil dalam jangka menengah hingga panjang. Peningkatan lebih lanjut mungkin melalui penyesuaian dan pengujian ketahanan menggunakan berbagai pasar dan gaya.
/*backtest start: 2023-10-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true) // Paramètres de la stratégie rsiLength = input(14, "Longueur du RSI") rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI") rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI") // Calcul du RSI rsiValue = rsi(close, rsiLength) // Paramètres des EMA ema20 = ema(close, 20) ema50 = ema(close, 50) ema200 = ema(close, 200) // Paramètre du risque par trade riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)") // Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie) stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips") // Calcul de la taille de position et du stop-loss calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) => stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice) positionSize // Conditions d'entrée longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200) if longCondition strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1) // Conditions de sortie exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200) if exitCondition strategy.close("Long") // Affichage des EMA et RSI sur le graphique plot(ema20, color=color.red) plot(ema50, color=color.green) plot(ema200, color=color.blue) hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red) hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue) plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)