Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Tren Bersepeda di Saluran Donchian

Strategi Tren Bersepeda di Saluran Donchian

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-26 17:31:45
Tag:

img

Gambaran umum

Donchian Channel Trend Riding Strategy adalah strategi mengikuti tren. Ini menggunakan Donchian Channel untuk mengidentifikasi arah tren pasar dan memasuki pasar ketika sinyal tren dihasilkan untuk menangkap sebanyak mungkin pergerakan tren. Sementara itu, ini menggabungkan rata-rata bergerak jangka panjang untuk menyaring sinyal palsu. Stop loss diatur di band bawah saluran untuk mengontrol risiko secara efektif.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada saluran Donchian. Saluran Donchian terdiri dari band atas, band bawah dan band tengah. Band atas adalah tertinggi tertinggi selama n hari terakhir, band bawah adalah terendah terendah selama n hari terakhir, dan band tengah adalah rata-rata band atas dan bawah. Sinyal beli dihasilkan ketika harga melanggar band atas. Sinyal jual dihasilkan ketika harga melanggar band bawah.

Strategi ini pertama-tama menghitung Saluran Donchian 20 hari, termasuk band atas, band bawah dan band tengah. Kemudian diperiksa apakah harga melanggar band saluran. Jika harga dekat melanggar di atas rata-rata bergerak 200 hari DAN harga dekat melanggar di atas band atas, sinyal panjang dihasilkan. Jika harga dekat melanggar di bawah rata-rata bergerak 200 hari DAN harga dekat melanggar di bawah band bawah, sinyal pendek dihasilkan.

Setelah masuk ke posisi long, stop loss diatur di band bawah.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Ini dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren pasar.

  2. Menggabungkan dengan rata-rata bergerak jangka panjang membantu menyaring sinyal palsu secara efektif.

  3. Stop loss yang ditetapkan pada saluran band memungkinkan keluar cepat dan pengendalian risiko yang efektif.

  4. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Risiko pembalikan tren. pembalikan tren tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian besar.

  2. Risiko optimasi parameter. Parameter saluran Donchian membutuhkan pengujian dan optimasi konstan, jika tidak, hal itu dapat mempengaruhi kinerja strategi.

  3. Risiko frekuensi perdagangan yang berlebihan. saluran Donchian cenderung menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih sering.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan lebih banyak indikator untuk penyaringan sinyal, misalnya pola candlestick, indikator volatilitas dll, untuk menghindari sinyal palsu.

  2. Optimalkan parameter seperti panjang saluran untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  3. Mengadopsi metode stop loss adaptif sesuai dengan volatilitas pasar dan kebutuhan pengendalian risiko.

  4. Klasifikasi sinyal dan mengadopsi tingkat stop loss yang berbeda untuk membedakan sinyal yang kuat dan lemah.

Kesimpulan

Secara umum, Donchian Channel Trend Riding Strategy adalah strategi tren yang relatif sederhana dan praktis. Strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren pasar dan menangkap sebagian besar pergerakan tren. Sementara itu, rata-rata bergerak jangka panjang dan saluran band stop loss membantu mengendalikan risiko. Strategi ini memiliki ruang besar untuk optimasi dalam aspek seperti penyesuaian parameter, penyaringan sinyal dan metode stop loss dll, untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true)

length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])

hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)

up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)

if (close>ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)

if (close<ema(close,200))
    if (not na(close[length]))
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit(id="Longs Exit",stop=ll)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=hh)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi