Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Sistem Perdagangan Stop-Loss dan Take-Profit Multi-Interval

Sistem Perdagangan Stop-Loss dan Take-Profit Multi-Interval

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-29 15:01:33
Tag:MACDMASMAEMA

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan otomatis berdasarkan indikator MACD, menggabungkan mekanisme stop-loss dan take-profit yang dinamis. Strategi inti menentukan sinyal perdagangan melalui garis MACD dan penyeberangan garis sinyal, sementara mengintegrasikan stop-loss berbasis persentase, target keuntungan, dan trailing stop untuk manajemen risiko. Strategi ini menghitung indikator MACD menggunakan perbedaan antara rata-rata bergerak cepat dan lambat, mengidentifikasi titik pembalikan tren pasar melalui penyeberangan garis sinyal untuk membuat keputusan perdagangan yang sesuai.

Prinsip Strategi

Logika inti mencakup beberapa komponen utama:

  1. Perhitungan MACD: Menggunakan periode default 12 dan 26 hari untuk rata-rata bergerak cepat dan lambat, dengan periode penyelarasan garis sinyal 9 hari.
  2. Sinyal Masuk: Sistem menghasilkan sinyal panjang ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal; sinyal pendek dihasilkan ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal.
  3. Manajemen Risiko: Menggabungkan tiga mekanisme perlindungan:
    • Stop Loss tetap: 1% di bawah harga masuk
    • Target keuntungan: 2% di atas harga masuk
    • Stop Belakang: 1,5% jarak stop Belakang dinamis

Keuntungan Strategi

  1. Sistematis Trading: Proses keputusan perdagangan sepenuhnya otomatis, menghindari gangguan emosional.
  2. Multiple Risk Controls: Mencapai manajemen risiko yang komprehensif melalui stop tetap, target keuntungan, dan trailing stop.
  3. Parameter yang dapat disesuaikan: Semua parameter utama dapat dioptimalkan untuk kondisi pasar yang berbeda.
  4. Trend Following: Menangkap secara efektif titik pembalikan tren pasar, meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasar berbelit-belit: Dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi di pasar sampingan.
  2. Risiko slippage: Harga eksekusi yang sebenarnya dapat menyimpang dari harga ideal selama volatilitas tinggi.
  3. Sensitivitas Parameter: Parameter optimal dapat bervariasi secara signifikan di lingkungan pasar yang berbeda.
  4. Risiko sistemik: Perubahan pasar yang tiba-tiba dapat menyebabkan kegagalan stop loss.

Arah Optimasi Strategi

  1. Tambahkan Filter Lingkungan Pasar:
    • Mengintegrasikan indikator volatilitas untuk menyaring peluang perdagangan
    • Konfirmasi validitas sinyal dengan analisis volume
  2. Optimalkan Adaptasi Parameter:
    • Mengimplementasikan mekanisme penyesuaian parameter dinamis
    • Memilih parameter optimal secara otomatis berdasarkan karakteristik pasar
  3. Meningkatkan Kontrol Risiko:
    • Tambahkan modul manajemen uang
    • Mengembangkan mekanisme stop loss yang lebih canggih

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan otomatis yang kuat melalui sinyal crossover MACD dan manajemen risiko yang komprehensif. Meskipun ada ruang untuk optimasi, kerangka kerja dasar sudah dikembangkan dengan baik. Melalui optimasi dan perbaikan berkelanjutan, strategi ini memiliki potensi untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar. Untuk implementasi perdagangan langsung, disarankan untuk melakukan backtesting menyeluruh dan menyesuaikan parameter sesuai dengan karakteristik pasar tertentu.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-01 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub


//@version=5
strategy("MACD Strategy with Settings", overlay=true)

// Параметры MACD в контрольной панели
fastLength = input.int(12, title="Fast Length", minval=1, maxval=50)
slowLength = input.int(26, title="Slow Length", minval=1, maxval=50)
signalSmoothing = input.int(9, title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50)

// Параметры риска
stopLossPerc = input.float(1, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Стоп-лосс в процентах
takeProfitPerc = input.float(2, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Тейк-профит в процентах
trailStopPerc = input.float(1.5, title="Trailing Stop (%)", step=0.1) // Трейлинг-стоп в процентах

// Вычисляем MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Показываем MACD и сигнальную линию на графике
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)

// Условия для покупки и продажи
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) // Покупка при пересечении MACD вверх сигнальной линии
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) // Продажа при пересечении MACD вниз сигнальной линии

// Расчет стоп-лосса и тейк-профита
var float longStopLevel = na
var float longTakeProfitLevel = na

if (longCondition)
    longStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100)
    longTakeProfitLevel := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (strategy.position_size > 0)
    // Установка стоп-лосса и тейк-профита
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLevel, limit=longTakeProfitLevel, trail_offset=trailStopPerc)

// Закрытие позиции при медвежьем сигнале
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi