Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Peningkatan Fibonacci Trend Following dan Strategi Manajemen Risiko

Peningkatan Fibonacci Trend Following dan Strategi Manajemen Risiko

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-27 14:10:14
Tag:ATRSMAFIBORM

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang komprehensif yang menggabungkan retracement Fibonacci, trend following, dan manajemen risiko. Strategi ini terutama menggunakan level retracement Fibonacci 0,65 sebagai titik referensi harga utama, menggabungkan moving average untuk konfirmasi tren, dan mengintegrasikan mekanisme stop-loss dan take-profit dinamis berdasarkan ATR. Strategi ini beroperasi pada jangka waktu 15 menit dan bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan probabilitas tinggi yang selaras dengan tren pasar saat ini.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa komponen utama:

  1. Menghitung titik tertinggi dan terendah selama jendela lookback 38 periode untuk menentukan tingkat retracement Fibonacci 0,65.
  2. Menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 181 periode sebagai filter tren untuk menentukan arah pasar secara keseluruhan.
  3. Menggunakan 12 periode Average True Range (ATR) dikalikan dengan 1,8 untuk menetapkan tingkat stop loss dan take profit yang dinamis.
  4. Menghasilkan sinyal panjang ketika harga pecah di atas level 0,65 Fibonacci selama tren naik, dan sinyal pendek ketika harga pecah di bawah level ini selama tren turun.

Keuntungan Strategi

  1. Mengintegrasikan beberapa alat analisis teknis untuk sinyal perdagangan yang lebih andal.
  2. Mengimplementasikan tingkat stop loss dan take profit yang dinamis yang beradaptasi dengan volatilitas pasar.
  3. Memastikan arah perdagangan selaras dengan tren utama melalui penyaringan tren, meningkatkan tingkat keberhasilan.
  4. Menggunakan ukuran posisi berdasarkan persentase, default hingga 5% dari ekuitas akun untuk pengendalian risiko yang efektif.
  5. Fitur logika yang jelas dan parameter yang dapat disesuaikan, cocok untuk berbagai kondisi pasar.

Risiko Strategi

  1. Dapat menghasilkan sinyal breakout palsu yang sering terjadi di berbagai pasar, meningkatkan biaya perdagangan.
  2. Rata-rata bergerak 181 periode mungkin lambat bereaksi terhadap perubahan pasar, yang berpotensi menyebabkan kerugian di pasar yang berbalik dengan cepat.
  3. Multiplikator ATR tetap dapat berkinerja tidak konsisten di lingkungan volatilitas pasar yang berbeda.
  4. Strategi ini bergantung pada perhitungan tinggi-rendah yang akurat, yang dapat menyebabkan salah tafsir dengan data berkualitas rendah.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan indikator volume sebagai konfirmasi untuk meningkatkan keandalan sinyal pecah.
  2. Pertimbangkan untuk menerapkan mekanisme penyesuaian pengganda ATR dinamis untuk tingkat stop loss dan take profit yang lebih adaptif.
  3. Tambahkan filter volatilitas pasar untuk menyesuaikan atau menghentikan perdagangan selama periode volatilitas tinggi.
  4. Mengoptimalkan mekanisme penentuan tren dengan mempertimbangkan kombinasi rata-rata bergerak multi-periode.
  5. Tambahkan filter waktu perdagangan untuk menghindari periode pasar yang sangat volatile.

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-following jangka menengah yang dirancang dengan baik yang membangun sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan teori Fibonacci, trend-following, dan manajemen risiko. Fitur utama strategi ini adalah menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan price breakout dari level kunci sambil mengidentifikasi tren pasar, mengelola risiko melalui mekanisme stop-loss dan take-profit yang dinamis.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Refined Fibonacci Strategy - Enhanced Risk Management", overlay=true)

// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(38, minval=2, title="Fibonacci Lookback Period")
atr_multiplier = input.float(1.8, title="ATR Multiplier for Stop Loss and Take Profit")
sma_length = input.int(181, title="SMA Length")

// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
    high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
    low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)

fib_level_0_65 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.65)

// Trend Filter using SMA
sma = ta.sma(close, sma_length)
in_uptrend = close > sma
in_downtrend = close < sma

// ATR for Risk Management
atr = ta.atr(12)
long_stop_loss = close - (atr * atr_multiplier)
long_take_profit = close + (atr * atr_multiplier)
short_stop_loss = close + (atr * atr_multiplier)
short_take_profit = close - (atr * atr_multiplier)

// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_65 and close[1] <= fib_level_0_65 and in_uptrend
sell_signal = close < fib_level_0_65 and close[1] >= fib_level_0_65 and in_downtrend

// Execute Trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plotting
plot(fib_level_0_65, color=color.blue, title="Fibonacci 0.65 Level")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi