Strategi Perdagangan Piramida Dinamis Supertrend Multi-Periode
Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2025-01-06 17:02:35Tag:ATRSTSL
Gambaran umum
Ini adalah strategi perdagangan piramida yang didasarkan pada beberapa indikator Supertrend. Ini mengidentifikasi peluang perdagangan probabilitas tinggi menggunakan tiga indikator Supertrend dengan periode dan multiplier yang berbeda. Strategi ini menggunakan entri piramida dinamis yang memungkinkan hingga tiga posisi, dikombinasikan dengan kondisi stop-loss dinamis dan keluar yang fleksibel untuk memaksimalkan keuntungan sambil mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga indikator Supertrend dengan pengaturan parameter yang berbeda: cepat, menengah, dan lambat. Sinyal masuk didasarkan pada persilangan dan arah tren indikator ini, menerapkan pendekatan piramida tiga lapisan: entri pertama ketika indikator cepat menunjuk ke bawah sementara indikator menengah menunjuk ke atas dan titik lambat ke bawah; entri kedua melalui retak ketika indikator cepat dan menengah menunjuk ke bawah; entri ketiga melalui retak ketika harga membuat tertinggi baru. Keluar dikelola melalui beberapa mekanisme termasuk stop-loss dinamis, stop harga rata-rata, dan pembalikan tren secara keseluruhan.
Keuntungan Strategi
- Mekanisme konfirmasi ganda meningkatkan akurasi perdagangan
- Pendekatan piramida secara signifikan memperkuat keuntungan di pasar tren
- Mekanisme stop loss dinamis melindungi keuntungan sambil memungkinkan tren berkembang
- Mekanisme keluar yang fleksibel beradaptasi dengan baik dengan kondisi pasar yang berbeda
- Ukuran posisi berdasarkan persentase disesuaikan dengan ukuran modal yang berbeda
Risiko Strategi
- Dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering di berbagai pasar
- Pyramiding dapat menyebabkan penarikan yang lebih besar selama pembalikan tren tiba-tiba
- Beberapa indikator dapat menyebabkan sinyal tertunda
- Optimasi parameter menghadapi risiko overfit Dianjurkan untuk menerapkan manajemen uang yang ketat dan pengujian backtesting untuk mengendalikan risiko ini.
Arahan Optimasi
- Tambahkan filter lingkungan pasar untuk menyesuaikan parameter secara dinamis berdasarkan volatilitas
- Mengoptimalkan jarak entri dan alokasi ukuran posisi
- Memperkenalkan indikator teknis tambahan untuk menyaring sinyal palsu
- Mengembangkan mekanisme parameter adaptif untuk beradaptasi dengan perubahan pasar
- Meningkatkan mekanisme keluar dengan menambahkan target keuntungan dan berhenti berbasis waktu
Ringkasan
Strategi ini menangkap peluang tren melalui beberapa indikator Supertrend dan entri piramida, sambil mengendalikan risiko dengan mekanisme stop-loss dinamis dan exit yang fleksibel.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('4Vietnamese 3x Supertrend', overlay=true, max_bars_back=1000, initial_capital = 10000000000, slippage = 2, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.013, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 33.33, pyramiding = 3, margin_long = 0, margin_short = 0)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Inputs
// Supertrend Settings
STATRLENGTH1 = input.int(10, title='Fast Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT1 = input.float(1, title='Fast Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRLENGTH2 = input.int(11, title='Medium Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT2 = input.float(2, title='Medium Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRLENGTH3 = input.int(12, title='Slow Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT3 = input.float(3, title='Slow Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
isUseHighestOf2RedCandleSetup = input.bool(false, group = "Setup Filters")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Calculations
[superTrend1, dir1] = ta.supertrend(STATRMULT1, STATRLENGTH1)
[superTrend2, dir2] = ta.supertrend(STATRMULT2, STATRLENGTH2)
[superTrend3, dir3] = ta.supertrend(STATRMULT3, STATRLENGTH3)
// directionST1 = dir1 == 1 and dir1[1] == 1 ? false : dir1 == -1 and dir1[1] == -1 ? true : false
// directionST2 = dir2 == 1 and dir2[1] == 1 ? false : dir2 == -1 and dir2[1] == -1 ? true : false
// directionST3 = dir3 == 1 and dir3[1] == 1 ? false : dir3 == -1 and dir3[1] == -1 ? true : false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Calculate highest from supertrend1 uptrend
var float highestGreen = 0
if dir1 < 0 and highestGreen == 0 and (isUseHighestOf2RedCandleSetup ? close < open : true)
highestGreen := high
if highestGreen > 0 and (isUseHighestOf2RedCandleSetup ? close < open : true)
if high > highestGreen
highestGreen := high
if dir1 >= 0
highestGreen := 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Entry SL
var entrySL4Long1 = false
var entrySL4Long2 = false
var entrySL4Long3 = false
isUseEntrySL = input.bool(true, group = "Entry SL Option")
dataToCalculate = input.source(low, group = "Entry SL Option")
if isUseEntrySL and (dir1 > 0 and dir2 < 0 and dir3 < 0)
if strategy.opentrades >= 1
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(0)
entrySL4Long1 := true
else
entrySL4Long1 := false
if entrySL4Long1 and close > strategy.opentrades.entry_price(0)
strategy.exit('exit1', from_entry = 'long1', stop = strategy.opentrades.entry_price(0))
if strategy.opentrades >= 2
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(1)
entrySL4Long2 := true
else
entrySL4Long2 := false
if entrySL4Long2 and close > strategy.opentrades.entry_price(1)
strategy.exit('exit2', from_entry = 'long2', stop = strategy.opentrades.entry_price(1))
if strategy.opentrades >= 3
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(2)
entrySL4Long3 := true
else
entrySL4Long3 := false
if entrySL4Long3 and close > strategy.opentrades.entry_price(2)
strategy.exit('exit3', from_entry = 'long3', stop = strategy.opentrades.entry_price(2))
if strategy.closedtrades > strategy.closedtrades[1]
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit3'
entrySL4Long3 := false
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit2'
entrySL4Long2 := false
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit1'
entrySL4Long1 := false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Entry
if dir3 < 0
if dir2 > 0 and dir1 < 0
strategy.entry('long1', strategy.long)
else if dir2 < 0
strategy.entry('long2', strategy.long, stop=superTrend1)
else
if dir1 < 0 and highestGreen > 0
strategy.entry('long3', strategy.long, stop=highestGreen)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Exit
isUseAllDowntrendExit = input.bool(true, group = "Exit Type")
if isUseAllDowntrendExit and dir3 > 0 and dir2 > 0 and dir1 > 0 and close < open
strategy.close_all()
isUseAvgPriceInLoss = input.bool(true, group = "Exit Type")
if isUseAvgPriceInLoss and strategy.position_avg_price > close //and strategy.position_avg_price <= close[1]
// and (dir1 > 0 or dir2 > 0 or dir3 > 0)
// and strategy.opentrades >= 1
// and strategy.opentrades >= 3
strategy.close_all()
isUseAllPositionsInLoss = input.bool(false, group = "Exit Type")
if isUseAllPositionsInLoss
and (
false
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close))
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(1))) and strategy.opentrades.entry_price(1) > close))
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(1))) and strategy.opentrades.entry_price(1) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(2))) and strategy.opentrades.entry_price(2) > close))
)
strategy.close_all()
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Plot
plot(superTrend1, title='Fast Supertrend', color=dir1 == 1 and dir1[1] == 1 ? color.red : dir1 == -1 and dir1[1] == -1 ? color.green : na)
plot(superTrend2, title='Medium Supertrend', color=dir2 == 1 and dir2[1] == 1 ? color.red : dir2 == -1 and dir2[1] == -1 ? color.green : na)
plot(superTrend3, title='Slow Supertrend', color=dir3 == 1 and dir3[1] == 1 ? color.red : dir3 == -1 and dir3[1] == -1 ? color.green : na)
Berkaitan
- Strategi Perdagangan Presisi dan Sistem Manajemen Risiko Berdasarkan Indikator SuperTrend
- RSI dan Supertrend Trend-Following Adaptive Volatility Strategi
- Adaptive Trend Following Dynamic Trend Recognition Trading Strategy (Strategi Perdagangan Pengakuan Tren Dinamis)
- Multi-Equilibrium Price Trend Following dan Reversal Trading Strategy
- Strategi Trend Following Advanced dengan Adaptive Trailing Stop
- Strategi Perdagangan Dinamis Trend Multi-Signal yang Ditingkatkan
- Strategi Take-Profit Double Supertrend Multi-Step Trailing
- Strategi Perdagangan Supertrend yang Dioptimalkan Dinamis
- Strategi perdagangan dua arah dengan volatilitas besar: Sistem entri ambang berbasis titik
- Supertrend dan EMA Crossover Strategi Perdagangan Kuantitatif
Lebih banyak
- Strategi kuantitatif lintas SMA tren jangka panjang
- Trend Fusi Indikator Multi-Teknis Mengikuti Strategi Perdagangan Kuantitatif
- Indikator Multi-Teknis Momentum-MA Trend Mengikuti Strategi
- Sistem Perdagangan Crossover EMA Tiga dengan Smart R2R berbasis Stop Loss Management
- Strategi kuantitatif EMA lintas frekuensi tinggi yang didorong oleh volatilitas dinamis
- Strategi perdagangan pembalikan momentum indikator teknis ganda dengan sistem manajemen risiko
- Strategi perdagangan kuantitatif multi-frame berdasarkan EMA-Smoothed RSI dan ATR Dynamic Stop-Loss/Take-Profit
- Adaptive Fibonacci Bollinger Bands Analisis Strategi
- Strategi perdagangan pola candlestick multi-frame
- Algoritma Perdagangan Tren Dinamis Supertrend Multi-Timeframe