ミルマシーン
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2022-05-08 11:21:20タグ:ATR
こんにちは,トレーダー.
信頼性の高い 収益性の高い 取引戦略を見つけるための 私の旅の第2段階をお見せします
この戦略は,トレンド市場では非常に収益性があることが証明されていますが,トレンド市場では損失を伴う可能性があります.システムをより堅牢にするには,戦略はトレンドシステムだけに頼ることはできません.他のシステムも追加する必要があります. 異なるシステムに基づいた4つ以上の異なる戦略からなる必要があります. これは私が現在取り組んでいるものです.
この戦略を公開する私の目標は,他のトレーダーが自分達の戦略を構築するのを助けることです.私の旅路では,良い,一貫した結果を得るために本当に不可欠な,適切なリスク管理を採用する良い戦略を見つけるのが困難でした.また,現実的なパフォーマンス予測を持つために現実的な手数料が定義されなければなりません.これは収益性に影響を与え,したがって,他の戦略の著者によって0に設定されることが多いので,私は誤解を招きます.
この戦略が有益で 参考になった場合は コメントを残してください
こんにちは マイケル
バックテスト
// © Milleman
//@version=4
//strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)
// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true //input(true, title="Use Trendchange?")
// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2 //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3 //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14) //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))
// INDICATORS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="McGinley"
result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
if type=="HMA"
result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="EHMA"
result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="THMA"
lend = len/2
result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VWMA" // Volume Weighted
result := vwma(src, len)
if type=="SMMA" // Smoothed
w = wma(src, len)
result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
if type == "RMA"
result := rma(src, len)
if type=="LSMA" // Least Squares
result := linreg(src, len, 0)
if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
result := alma(src, len, 0.85, 6)
if type=="Kijun" //Kijun-sen
kijun = avg(lowest(len), highest(len))
result :=kijun
if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
result
// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)
// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)
// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)
// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))
//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]
//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC
//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
isShort := false
//Long
if GoLong
isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isLong := false
//Short
if GoShort
isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Short", strategy.short, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isShort := false
//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
関連性
- ATR ベースのリスク管理による多EMA 傾向を追求するスウィング・トレーディング戦略
- 量確認による構造の破裂 多条件のインテリジェント・トレーディング戦略
- 多指標動的ストップ・ロスの動向トレンド・トレード戦略
- Fibonacci リトレースメント レベルに基づく定量的な取引戦略を伴う多条件トレンド
- マルチフィルタートレンドブレークスルー スマート移動平均取引戦略
- 複数の指標による変動取引のRSI-EMA-ATR戦略
- トリプル・スーパートレンドとボリンジャー・バンド 多指標トレンド 戦略をフォローする
- 多トレンドラインブレイクモメント量的な戦略
- RSIモメンタムとADXトレンド強度に基づく資本管理システム
- ATRベースの取利益とストップ損失を伴う戦略をフォローする多期間の傾向
- アダプティブ トレイリングストップの先端トレンドフォロー戦略
もっと
- QQEMOD + SSLハイブリッド + ワダアター爆発
- ストラットを購入/売却
- トリプルスーパートレンドとEMAとADX
- トム・デマルク 連続熱地図
- jma + dwma 多穀物による
- マジックMACD
- 信号によるZスコア
神 易波動率戦略 パイン語版 - 3EMA + ボーリンガー + PIVOT
- 多粒のバゲット
- Kの逆転指標 I
- 飲み込める ろうそく
- MA 皇帝 インシリコノット
- デマルクの逆転点
- スイング・ハイス/ローズ&キャンドル・パターン
- TMA オーバーレイ
- MACD + SMA 200 戦略
- CM スリングショットシステム
- ボリンガー+RSI,ダブル戦略 v1.1
- ボリンジャー・バンド戦略