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マルチタイムフレーム・ダイナミック・EMA・トレーディング・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年12月12日 12:18:41
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概要

この戦略の主なアイデアは,複数の指数関数移動平均値 (EMA) のクロスオーバーに基づいて取引信号を生成することです. 短期EMAがより長期EMAを下からクロスするとロングになり,短期EMAがより長期EMAを下からクロスするとポジションを閉じます. この戦略は複数のEMA期間を構成することができ,各EMAは独立して有効化できます. 戦略はすべての有効化されたEMAでクロスオーバーを取引します.

戦略名

マルチタイムフレーム・ダイナミック・EMA・トレーディング・戦略

戦略原則

この戦略は8日,13日,21日,34日,55日,89日,144日,233日という8つのEMA期間を設定しています.これらのEMAは独立して有効または無効にすることができます.

短期のEMAが下から長期のEMAを横切るときに長信号を生成する.短期のEMAが上から長期のEMAを横切るときに退出信号を生成する.したがって,2つのEMAが有効である場合,短期のEMA > longerEMAは長信号であり,短めのEMA < longerEMAは退出信号である.

例えば,55日 EMA と 89日 EMA が有効になっている場合,55日 EMA が 89日 EMA を越えるときにストラテジーは長引く.55日 EMA が 89日 EMA を越えるときは終了する.これは,ストラテジーは使用された EMA 組み合わせを動的に調整し,より長いタイムフレームから短く,またはその逆に切り替えることができます.

ポジションのサイズ設定は,EMAのクロスオーバーごとにポジションのサイズが等しくなるように,口座の自己資本を,EMAが有効になった数で割った Closeで割るように設定されます.

利点分析

異なるEMAを設定することで時間枠を調整する柔軟性
各EMAは独立して有効/無効にすることができます.高度にカスタマイズできます.
EMA に均等に分布したポジション,リスク管理に有利
複数の EMA を利用し,異なる市場段階に適した EMA に切り替えることができます.
シンプルで明確な論理,理解し,デバッグしやすい

リスク分析

EMAだけでは市場構造を決定することはできません誤った信号に敏感です
Whipsaw Markets は EMA の過剰な横断,取引頻度の増加,スライプコストを引き起こす
異なる市場のためのEMAパラメータの最適化が必要
信号の確認のために他の指標が必要かもしれません.

EMAを他の指標,例えばチャネルや振動器と組み合わせてシグナルをフィルターするか,トレンドおよび逆転指標を組み込むことを検討する.また,EMAパラメータを最適化することは非常に重要です.異なる市場のために調整する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は,いくつかの側面で最適化することができます:

EMAのパラメータを最適化してパラメータスキャンやウォークフォワード分析を行って EMAの組み合わせを最適化します
EMAクロスオーバーにフィルター条件を追加し,誤った信号を避ける.例えば,ボリュームフィルター,波動性フィルターなど.
MACD,KDJ,ボリンジャーバンドなどの他の指標と組み合わせて互いを補完する利点を得ます
市場変動やトレンド強度に基づいて,各EMAのポジションサイズを動的に調整する.
ストップ・ロスを最適化し利得レベルを設定して最良のリスク・リターン比を達成します

結論

EMAは,短期および中期トレンドを把握するために,EMAクロスオーバーからシグナルを生成する非常にシンプルで直接的な戦略である.その主な利点は,トレーダーが自分に適したEMAを選択できるようにするための高度な構成性と柔軟性にある.しかし,EMA単独では,最も大きなリスクである偽信号を容易に与えることができる.他の指標とパラメータ最適化と組み合わせることで,より良い取引パフォーマンスにつながる.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("EMA Fan", shorttitle = "EMA Fan", overlay=true)

// Revision:        1
// Author:          @ToS_MavericK

buyprice = 0.0
buyprice := buyprice[1]

// === INPUT SMA ===
EMA1  = input(8)
EMA2  = input(13)
EMA3  = input(21)
EMA4  = input(34)
EMA5  = input(55)
EMA6  = input(89)
EMA7  = input(144)
EMA8  = input(233)

EnableEMA1 = input(true)
EnableEMA2 = input(true)
EnableEMA3 = input(true)
EnableEMA4 = input(true)
EnableEMA5 = input(true)
EnableEMA6 = input(true)
EnableEMA7 = input(true)
EnableEMA8 = input(true)

//Profit  = input(defval = 5, type = integer, title = "Profit", minval = 1, step = 1)
//StopLoss    = input(defval = 15, type = integer, title = "StopLoss", minval = 1, step = 1)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth   = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear    = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2012)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay   = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear  = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2012)


// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === SERIES SETUP ===
vEMA1 = ema(close, EMA1)
vEMA2 = ema(close, EMA2)
vEMA3 = ema(close, EMA3)
vEMA4 = ema(close, EMA4)
vEMA5 = ema(close, EMA5)
vEMA6 = ema(close, EMA6)
vEMA7 = ema(close, EMA7)
vEMA8 = ema(close, EMA8)

count = -1
if (EnableEMA1 == true)
    count := count + 1
if (EnableEMA2 == true)
    count := count + 1
if (EnableEMA3 == true)
    count := count + 1
if (EnableEMA4 == true)
    count := count + 1
if (EnableEMA5 == true)
    count := count + 1
if (EnableEMA6 == true)
    count := count + 1
if (EnableEMA7 == true)
    count := count + 1
if (EnableEMA8 == true)
    count := count + 1

// set position size
Amount = 1 / (close * count)

// === EXECUTION ===
strategy.entry("EMA1", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(vEMA1,vEMA2) and EnableEMA1 and EnableEMA2)
strategy.close("EMA1", time > finish or crossunder(vEMA1,vEMA2))

strategy.entry("EMA2", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(vEMA2,vEMA3) and EnableEMA2 and EnableEMA3)
strategy.close("EMA2", time > finish or crossunder(vEMA2,vEMA3))

strategy.entry("EMA3", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(vEMA3,vEMA4) and EnableEMA3 and EnableEMA4)
strategy.close("EMA3", time > finish or crossunder(vEMA3,vEMA4))

strategy.entry("EMA4", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(vEMA4,vEMA5) and EnableEMA4 and EnableEMA5)
strategy.close("EMA4", time > finish or crossunder(vEMA4,vEMA5))

strategy.entry("EMA5", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(vEMA5,vEMA6) and EnableEMA5 and EnableEMA6)
strategy.close("EMA5", time > finish or crossunder(vEMA5,vEMA6))

strategy.entry("EMA6", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(vEMA6,vEMA7) and EnableEMA6 and EnableEMA7)
strategy.close("EMA6", time > finish or crossunder(vEMA6,vEMA7))

strategy.entry("EMA7", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(vEMA7,vEMA8) and EnableEMA7 and EnableEMA8)
strategy.close("EMA7", time > finish or crossunder(vEMA7,vEMA8))

plot(vEMA1, title = 'EMA1', color = red, linewidth = 2, style = line)  // plot FastMA
plot(vEMA2, title = 'EMA2', color = orange, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA
plot(vEMA3, title = 'EMA3', color = yellow, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA
plot(vEMA4, title = 'EMA4', color = green, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA
plot(vEMA5, title = 'EMA5', color = teal, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA
plot(vEMA6, title = 'EMA6', color = blue, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA
plot(vEMA7, title = 'EMA7', color = maroon, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA
plot(vEMA8, title = 'EMA8', color = white, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA

//plot(long_stop, title = 'High-ATR', color = red, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA
//plot(short_stop, title = 'Low+ATR', color = green, linewidth = 2, style = line)    // plot SlowMA

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