これは,ボリンジャーバンドを使用する取引戦略である.この戦略は,ボリンジャーバンドを使用して価格が激しく変動するときの機会を特定し,それに応じて購入または販売の決定を下すことを目的としている.
戦略は,現在の価格が波動範囲内にあるかどうかを決定し,したがって,ポジションを開くか閉じるかの決定を下すために,ボリンガーバンドの上帯,中帯,下帯を計算する.価格が上帯に近づくと,それはロングの極端なポイントとみなされ,戦略はロングのポジションを閉じる.価格が下帯に近いときに,それはショートの極端なポイントとみなされ,戦略はロングのポジションを開くことを選択する.
また,戦略にはトレンド逆転要因も導入されている.逆転信号がある場合,対応する購入または販売決定も引き起こす.具体的には,戦略の論理は以下のとおりである.
上記は,この戦略の基本的な取引論理である.ボリンジャー帯の特徴を活用し,トレンドと逆転要因を組み合わせることで,戦略は波動性が増加するときに逆転点を捕捉しようとします.
通常の移動平均戦略と比較して,この戦略には以下の利点があります.
一般的には,この戦略はボリンジャーバンドと価格バーを比較的うまく組み合わせます.リスクをコントロールしながら一定の利益を確保するために,合理的な逆転点で取引します.
しかし,この戦略にはまだいくつかのリスクがあります.
したがって,将来の最適化は以下の点に焦点を当てることができます.
結論として,これは典型的なボリンジャーバンドの取引戦略テンプレートです.これは,シグナルをフィルタリングするためにトレンド逆転判断を導入することによって,ボリンジャーバンドのみを使用する際の過剰な非効率な取引を避ける.理論的には良い戦略パフォーマンスにつながる可能性があります. しかし,パラメータとシグナルフィルタリングは,強度のためにさらに最適化および改善が必要であり,誤った判断を減らす必要があります.
/*backtest start: 2023-12-18 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2018 //@version=3 strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.2", shorttitle = "Bollinger str 1.2", overlay = true ) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length") mult = input(2.0, defval = 2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult") source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source") uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry") usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry") fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands") //Bollinger Bands basis = sma(source, length) dev = mult * stdev(source, length) upper = basis + dev lower = basis - dev //Lines col = showbands ? black : na plot(upper, linewidth = 1, color = col) plot(basis, linewidth = 1, color = col) plot(lower, linewidth = 1, color = col) //Body body = abs(close - open) abody = ema(body, 30) //Signals bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 up1 = bar == -1 and close >= basis and close < upper and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset dn1 = bar == 1 and close <= basis and close > lower and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset up2 = close <= lower and usect dn2 = close >= upper and usect exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) and body > abody / 2 //Trading if up1 or up2 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na) if dn1 or dn2 strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na) if exit strategy.close_all()