RSI 差異指標戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-25 11:49:36タグ:
概要
RSIダイバージェンツインジケーター戦略は,相対強度指数 (RSI) 指標に基づく定量的な取引戦略である.RSIインジケーターと価格の間のダイバージェンツを分析することによって,傾向逆転の機会を検出し,低価格で購入し,高価格で販売することを目指す.
戦略の論理
この戦略の核心指標は,RSIである.これは,RSI指標と価格の間の
RSIが比較的低い低値を形成し,価格が比較的高い低値を形成する場合は,RSIと価格の間の上昇差である.これは価格が上昇する方向に逆転する可能性を示唆する.この時点で戦略はロングポジションを確立する.
逆に,RSIが比較的高い高値を形成し,価格が比較的低い高値を形成すると,RSIと価格の間の下落差である.これは価格が下向きに逆転する可能性があることを意味している.この時点で戦略はショートポジションを確立する.
RSIと価格の間のこれらの差異を把握することで,戦略は価格逆転の機会を間に合うように検出し,低価格で購入し,高価格で販売することができます.
利点
RSI ダイバージェンス戦略には以下の利点があります.
-
価格逆転点を正確に把握する.RSIと価格の間の差は,非常に効果的な予測信号である,近いトレンド逆転を意味する.
-
低価格で購入して高価格で販売する. 差点でポジションを確立することで,定量取引のベストプラクティスに沿って,比較的低価格で購入し,比較的高い価格で販売することができます.
-
伝統的なRSI戦略の限界を突破する.従来のRSI戦略は,過剰購入および過剰販売領域のみに焦点を当てています.この戦略は,ターニングポイントをより正確に把握するためにRSI自身の本質的な逆転特性を利用し,戦略の効率を大幅に向上させます.
-
シンプルなパラメータ設定です 主なパラメータはRSI期間とバックバック期間です
リスク
RSI ダイバージェンスの戦略には,いくつかのリスクもあります.
-
差異信号は偽信号である可能性がある.RSIと価格の差異は必ずしも実際の価格逆転につながらない.時には偽逆転も形成し,取引損失につながる.リスクを制御するために合理的なストップロスを設定する必要があります.
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トレンド市場での不良パフォーマンス.価格が明確な方向的傾向を示す場合,この戦略の利益空間は比較的小さい.この場合,戦略を一時的に無効にして新しいトレンド市場を待つほうがよい.
-
ピラミッド化リスク. 戦略はピラミッド化パラメータを設定しています. 連続して負ける取引の場合,口座の引き下げを加速させることがあります. リスクを軽減するためにポジションサイズとストップロスを制御する必要があります.
改良
戦略は,次の側面でも最適化できます.
-
信号フィルタリングのために他の指標を組み合わせます.MACD,KDJおよび他の指標を追加して,RSI偏差点を検証し,いくつかの誤った信号をフィルタリングし,戦略の勝利率を改善することができます.
-
RSI パラメータを最適化する.異なるRSI 期間をテストして,製品の特性に最も適合するものを見つけることができます.一般的に 6-15 間の値は良好です.
-
リークバック期間を最適化する. リークバック期間が戦略の取引頻度に直接影響する.最適な頻度を見つけるために異なる値をテストすることができます.通常,5-15の間は良い範囲です.
-
ストップ損失ロジックを追加する. ATRのストップ損失を遅らせたストップ損失のような合理的なストップ損失方法は,発生したときに損失を迅速に削減するために実装することができます.これは戦略のリスクを効果的に制御することができます.
結論
RSIダイバージェンスの戦略は,RSI指標そのものの本質的な逆転特性を分析することによって価格のターニングポイントを正確に把握する.低買い高売り取引アプローチを達成する.伝統的なオーバーバイト・オーバーセールRSI戦略と比較して,RSIのより精巧で本質的な特性を利用し,効率を大幅に向上させる.パラメータ最適化とリスク制御により,さまざまな市場で短期間の取引機会を把握するのに非常に適している.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title="Divergence Indicator", format=format.price)
//GOOGL setting 5 , close, 3 , 1 profitLevel at 75 shows win rate 87.21 % profit factor 7.059
//GOOGL setting 8 , close, 3 , 1 profitLevel at 80 shows win rate 86.57 % profit factor 18.96
//SPY setting 5, close , 3, 3 profitLevel at 70 , shows win rate 80.34% profit factor 2.348
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=9)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
//useTrailStopLoss = input(false, title="Use Trailing Stop Loss")
sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR" ? stopLoss * atr(atrLength) :
sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00
trailing_sl = 0.0
trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and sl_type == "NONE" and longCloseCondition)
//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC" or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
// Calculate start/end date and time condition
startDate = input(timestamp("2019-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
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