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振動的突破戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-22 17:15:01
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概要

振動突破戦略 (Oscillating Breakthrough Strategy) は,15分間のタイムフレームを使用して主流の暗号通貨のためのアクティブ取引戦略である.技術指標を使用して市場のトレンドを特定し,潜在的な突破点を発見し,ストップ・ロスの設定を通じてリスクを効果的に管理する.

戦略の原則

この戦略は,市場のトレンド方向を決定するために2つの単純な移動平均値 (SMA50とSMA200) を採用しています.SMA50がSMA200を横切ると,それは上昇信号であり,反versa bearish信号です.

相対強度指数 (RSI) は,過買い/過売り状態を判断するために使用されます.RSIが設定された過売り地域 (デフォルト40) 以下の値を下回ると,潜在的な買い信号を示します.

具体的な取引論理は:

RSIが40未満で,閉じる価格がSMA200を超えると,購入条件となる.
ロングポジションを入力
ストップ・ロスは入場価格より 5%低く設定する.
SMA50がSMA200を下回り RSIが50を超えると利得を確保するためにポジションを閉じます

ストップ・ロスは,SMAクロスオーバーが出口信号として作用する一方で,負けポジションが手から抜け出すのを防ぎます.

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

簡単に実行できます
誤ったブレイクが二重移動平均値でフィルタリングされ,有効性を確保する.
RSIは機会の過剰販売条件を特定します
リスクを積極的に制御するためのストップロスの組み込み
脱出メカニズムとしてSMAクロスオーバー

リスク分析

リスクもあります:

ストップ・ロスは,激しい市場の波動中に突入できる.
誤ったSMA期間が,見逃したトレンドを引き起こす可能性があります.
牛市で取引を余計にしないことが利益に影響します

改善は次の方法によって行える:

ダイナミックストップ損失レベル
SMAの最適化
意思決定をする際にはもっと多くの要因を考慮します

概要

概要すると,振動突破戦略はシンプルで実用的な短期戦略である.操作が簡単で,リスクが制御可能であるため,初心者暗号トレーダーに適している.さらなる最適化により,より多くの市場環境で安定した利益が得られる.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef


//@version=5
strategy("Crypto Sniper [15min]", shorttitle="ST Strategy", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=25, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

sma50Length = input(90, title=" SMA50 Length", group="Simple Moving Average")
sma200Length = input(170, title=" SMA200 Length", group="Simple Moving Average")
rsiLength = input(14, title=" RSI Length", group="Relative Strenght Index")
overSoldLevel = input(40, title=" Oversold Level", group="Relative Strenght Index")
sl = input.float(5.0, '% Stop Loss', step=0.1)

rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

longCondition = rsi < overSoldLevel and close > sma200

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)  

stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - sl / 100)
strategy.exit("Stop Loss", stop=stopLossPrice)

if (ta.crossunder(sma200, sma50) and rsi >= 50)
    strategy.close("Long")

Bar_color = ta.crossunder(sma200, sma50) and rsi >= 50 ? color.orange : rsi < overSoldLevel ? color.maroon : strategy.position_avg_price != 1 ? color.green : color.gray

barcolor(color=Bar_color)



//by wielkieef

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