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トレンドフォローする戦略 ボリンジャー帯に基づく戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-22 17時21分42秒
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概要

この戦略は,ボリンジャーバンド指標に基づいたトレンドフォロー戦略である.トレンド方向を決定し,トレンド追跡を実施するためにボリンジャーバンドの上下帯を使用する.価格は上帯を突破するとロングになり,価格が下帯を突破するとショートになる.ストップロスはボリンジャーバンドの中間帯に設定される.

戦略の論理

この戦略は,価格傾向を決定するためにボリンジャーバンド指標を使用する.ボリンジャーバンドには,上帯,下帯,中帯という3つの線が含まれています.上帯は価格の上向きの限界,下帯は価格の下向きの限界,中帯は価格の移動平均線を表します.価格が下帯から上向きの帯を突破すると,上向きの傾向が始まる.価格が上向きの帯から下向きの帯を突破すると,下向きの傾向が始まる.

具体的には,この戦略のロングエントリー条件は: 1) 現在のキャンドルの閉じる価格が上位帯より高く, 2) 前回のキャンドルの閉じる価格が上位帯より低く,これは価格が突破して上昇傾向が始まっていることを示唆する.したがって,ロングに行くことは適切である. ショートエントリー条件は類似している. 現在のキャンドルの閉じる価格が下位帯を下回り,前のキャンドルの閉じる価格が下位帯の上回り,ショートに行く準備ができていることを示唆する.

この戦略のストップ損失メカニズムは,ロングとショートの両方のポジションの中間帯でストップ損失レベルを設定します. 中間帯は移動平均値を表すため,トレンドの変化を判断するための重要なレベルです.

戦略 の 強み

この戦略の最大の強みは,トレンドを追跡するためにボリンジャーバンド指標の機能を使用して,価格動向を明確に識別する能力であり,市場の変動による誤導を回避する.他の指標と比較して,ボリンジャーバンドはブレイクアウト判断により信頼性があり,偽ブレイクアウトを減らす.

ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは,ストップ・ロスは.

戦略リスク

この戦略の主なリスクは,ボリンジャーバンドパラメータの構成にあります.ボリンジャーバンドの移動平均期と標準偏差サイズは,上下帯の位置に直接影響します.不適切なパラメータ設定は,誤ったブレイアウトの割合の増加につながる可能性があります.

また,中帯帯をストップ損失レベルとして使用することはリスクも伴う.市場が急激な変動を経験すると,価格は急激に中帯を突破し,ストップ損失を誘発する可能性があります.その後,主要なトレンド逆転があるかどうかを評価し,必要に応じてストップ損失範囲を拡大する必要があります.

戦略 の 改善

この戦略は,次の側面から改善できます.

  1. ボリンジャー帯のパラメータを最適化します. 異なる期間の経験的なデータを蓄積して,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.

  2. 軽量な取引量シナリオでは誤ったブレイクを避けるためにボリュームチェックルールを追加します.注文をトリガーする前に最近の平均値を上回る必要がある取引量の値を設定できます.

  3. 市場変動度に基づいてストップ・ロスのレベルを動的に調整することでストップ・ロスのメカニズムを改良する.

  4. MACD,KDJなどの指標から判断を組み込むことで 入力のタイミングを決定し,操作の精度を高めます

概要

結論として,これは一般的に戦略をフォローする実践的なトレンドである.ボリンジャーバンド指標を使用してトレンド方向を特定し,価格が上または下帯を突破すると注文を誘発する.双方向取引は価格変動を最大限に捕捉するのに役立ちます.より良い結果のためにパラメータチューニング,ストップ損失精製などを通じて戦略最適化に大きな余地があります.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")

// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")


//Bollinger Bands Calculation

[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)

//Long Conditions

bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2

//Short Conditions

bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2

// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)

neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color

//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)

//Strategy


//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1

long_entry_level = high

strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)

strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)

//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2

short_entry_level = low

strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)

strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)
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