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SMAクロスオーバー複合戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-04-01 11:11:02
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/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Umesh SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input.int(9, title="Fast SMA Length")
slow_length = input.int(21, title="Slow SMA Length")

// Calculate SMAs
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)

// Plot SMAs
plot(fast_sma, color=color.blue, title="Fast SMA")
plot(slow_sma, color=color.red, title="Slow SMA")

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(fast_sma, slow_sma)
shortCondition = ta.crossunder(fast_sma, slow_sma)

// Initialize cumulative profit with netprofit
var float cumulative_profit = na
if (na(cumulative_profit))
    cumulative_profit := strategy.netprofit

// // Initialize starting balance
// var float starting_balance = na
// if (na(starting_balance))
//     starting_balance := strategy.equity

// Initialize starting balance
var float starting_balance = na
if (na(starting_balance))
    starting_balance := 100000.0 // Initial balance

// Calculate profit or gains
if (strategy.opentrades != 0)
    cumulative_profit := strategy.netprofit + (strategy.equity - starting_balance)

// Calculate position size based on current balance and cumulative profit
//position_size = 100000 
position_size = starting_balance + cumulative_profit

// Entry conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = position_size / close)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = position_size / close)

// // Entry conditions
// if (longCondition)
//     strategy.entry("Long", strategy.long, qty = 100000 / close)
// if (shortCondition)
//     strategy.entry("Short", strategy.short, qty = 100000 / close)


// Plot strategy.equity 
plot(strategy.equity, color=color.green, title="Cumulative Profit")

// Print cumulative profit value on chart
label.new(x = bar_index, y = strategy.equity, text = str.tostring(strategy.equity), style=label.style_label_down, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
// Plot cumulative profit
plot(cumulative_profit, color=color.green, title="Cumulative Profit")

// Print cumulative profit value on chart
label.new(x = bar_index, y = cumulative_profit, text = str.tostring(cumulative_profit), style=label.style_label_down, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)

// Plot cumulative profit
plot(position_size, color=color.green, title="Cumulative Profit")

// Print cumulative profit value on chart
label.new(x = bar_index, y = position_size, text = str.tostring(position_size), style=label.style_label_down, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)

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