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フィボナッチ金比率 リトラセシオン 購入戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年4月29日17時08分07秒
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概要

フィボナッチ金比率リトレースメント購入戦略は,フィボナッチリトレースメントレベルとトレンドをフォローするストップロスをベースとした取引戦略である.この戦略は,フィボナッチリトレースメントレベルを潜在的なサポートとレジスタンスレベルとして利用し,それらをトレーリングストップロスと組み合わせて購入・販売機会を決定する.価格が上昇傾向中に特定のフィボナッチレベルにリトレースされ,トレーリングストップロスの上にあるとき,戦略は購入信号を生成する.価格がトレーリングストップロスの下または特定のフィボナッチレベルを下回ると,戦略は販売信号を生成する.

戦略原則

  1. フィボナッチリトレースメントレベルの計算: 戦略は,指定価格範囲内の最高高値と最低低値に基づいて,フィボナッチリトレースメントレベルを0%,23.6%,38.2%,50%,61.8%および78.6%で計算します.
  2. スウィング・ハイスとダウンを特定する: 戦略は,特定の取引期間内のスウィング・ハイスとダウンを特定する.
  3. トレイリングストップ損失の計算:現在の閉じる価格が前のスイング・ハイ以上か,以前のスイング・ロー以下であるかどうかに基づいて,戦略はトレーリング・ストップ損失価格を計算します.
  4. 購入・販売条件の定義: 閉じる価格がトレーリング・ストップ・ロスの上,一定のフィボナッチ・リトラセーションレベルを超えると,購入信号が生成される. 閉じる価格がトレーリング・ストップ・ロスの下,一定のフィボナッチ・リトラセーションレベルを超えると,販売信号が生成される.
  5. 取引実行: 買い条件が満たされると,戦略はロングポジションに入ります. 売り条件が満たされると,戦略はポジションを閉じる.

戦略 の 利点

  1. テクニカル分析とトレンドフォローの組み合わせ: この戦略は,トレンドの機会を効果的に把握し,リスクを管理するために,ストップロスを組み込む一方で,フィボナッチリトレースメントレベルを潜在的なサポートとレジスタンスレベルとして利用します.
  2. 異なる市場状況に適応可能: フィボナッチリトレースメントレベルは,様々な市場状況に適用可能であり,上下トレンドの両方で取引のための基準を提供することができます.
  3. 明確なエントリー・エグジットルール: この戦略は,明確に定義された買い物・売却条件に基づい,トレーダーは客観的な意思決定を行い,主観的な感情的な影響を避けるのに役立ちます.

戦略リスク

  1. 市場変動リスク: 市場が非常に不安定である場合,価格はフィボナッチリトレースメントレベルやストップロスの後続を急速に突破し,戦略の誤りや過剰なストップアウトにつながる可能性があります.
  2. パラメータ設定リスク: 戦略のパフォーマンスは,フィボナッチリトラセインメントレベルとトライリングストップ損失のパラメータ設定に依存する.不適切なパラメータは,戦略のパフォーマンスが不最適になる可能性があります.
  3. トレンド識別リスク: 戦略は,価格動向がトレンドに従うことを前提としていますが,実際の市場では,価格が変動または逆転を示し,トレンド識別の判断に誤りをもたらす可能性があります.

戦略の最適化方向

  1. 他の技術指標との統合:戦略の信頼性を高めるため,フィボナッチリトレースメントレベルを他の技術指標 (移動平均値,相対強度指数など) と組み合わせることを検討する.
  2. ダイナミックパラメータ調整: 異なる市場環境に適応するために,変化する市場状況に基づいて,フィボナッチリトレースメントレベルとトレーリングストップロスのパラメータをダイナミックに調整します.
  3. リスク管理対策の導入: リスク管理対策を戦略に組み込む.例えば,ポジションのサイズとストップロスの管理など,潜在的なリスクの暴露を制御する.

概要

フィボナッチ金比率リトレースメント購入戦略 (Fibonacci Golden Ratio Retracement Buying Strategy) は,フィボナッチリトレースメントレベルとトレーリングストップ損失を組み合わせる取引戦略である.この戦略は,フィボナッチリトレースメントレベルを潜在的なサポートとレジスタンスレベルとして利用し,トレーリングストップ損失を組み込み,購入・販売機会を決定する.この戦略の利点は,技術分析とトレンドフォローの組み合わせ,異なる市場状況への適応性,明確なエントリー&エクジットルールにある.しかし,この戦略は市場変動リスク,パラメーター設定リスク,トレンド識別リスクなどのリスクにも直面している.戦略パフォーマンスを最適化するために,他の技術指標を統合し,パラメータを動的に調整し,リスク管理措置を導入することを考慮する.

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='Fibonacci BFSP', overlay=true)

// Define Fibonacci retracement levels
fib0 = input(0, title="Fibonacci 0% Level")
fib1 = input(1, title="Fibonacci 1% Level")
fib23 = input(0.236, title="Fibonacci 23.6% Level")
fib38 = input(0.382, title="Fibonacci 38.2% Level")
fib50 = input(0.5, title="Fibonacci 50% Level")
fib61 = input(0.618, title="Fibonacci 61.8% Level")
fib78 = input(0.786, title="Fibonacci 78.6% Level")
Price = input(50, title="Price")

// Calculate Fibonacci levels
priceHigh = ta.highest(high, Price)
priceLow = ta.lowest(low, Price)
priceRange = priceHigh - priceLow
fibRetracement0 = priceHigh - fib0 * priceRange
fibRetracement1 = priceHigh - fib1 * priceRange
fibRetracement23 = priceHigh - fib23 * priceRange
fibRetracement38 = priceHigh - fib38 * priceRange
fibRetracement50 = priceHigh - fib50 * priceRange
fibRetracement61 = priceHigh - fib61 * priceRange
fibRetracement78 = priceHigh - fib78 * priceRange

// Plot Fibonacci retracement levels
plot(fibRetracement0, color=color.gray, linewidth=2)
plot(fibRetracement1, color=color.gray, linewidth=2)
plot(fibRetracement23, color=color.green, linewidth=2)
plot(fibRetracement38, color=color.olive, linewidth=2)
plot(fibRetracement50, color=color.white, linewidth=2)
plot(fibRetracement61, color=color.orange, linewidth=2)
plot(fibRetracement78, color=color.red, linewidth=2)

// Inputs
no = input(1, title="Swing")

// Calculate swing highs and lows
res = ta.highest(high, no)
sup = ta.lowest(low, no)

// Calculate trailing stop loss
avd = close > res[1] ? 1 : close < sup[1] ? -1 : 0
avn = ta.valuewhen(avd != 0, avd, 0)
tsl = avn == 1 ? sup : res

// Define buy and sell conditions
buyCondition = (close > tsl) and (close > fibRetracement23 or close > fibRetracement38 or close > fibRetracement50 or close > fibRetracement61 or close > fibRetracement78)
sellCondition = (close < tsl) and (close < fibRetracement23 or close < fibRetracement38 or close < fibRetracement50 or close < fibRetracement61 or close < fibRetracement78)

// Entry strategy
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit strategy
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Color bars based on buy and sell conditions
barColor = buyCondition ? color.green : sellCondition ? color.red : na
barcolor(barColor)
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