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技術分析を用いたサポートとレジスタンスのレベルに基づく取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-05-11 11:53:34
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概要

この戦略は,技術分析に基づいた取引戦略で,サポートレベルとレジスタンスレベルを使用して取引決定を行う.この戦略は,サポートレベルとレジスタンスレベルを決定するためにピボットハイ ((() とピボットロー (()) インディケーターを使用する.閉じる価格がレジスタンスレベルを超えるとロングになり,閉じる価格がサポートレベルを下回るとショートになります.前回の高値もサポートレベルを下回ります.価格が反対方向にサポートまたはレジスタンスレベルを超えるとポジションが閉鎖されます.この戦略はロシア株式市場に適しており,毎日データを使用しています.

戦略原則

  1. request.security (要求.セキュリティ) 関数を使用して,日々の閉値データを取得します.
  2. サポートとレジスタンスのレベルを計算する. 7日間の時間窓を持つ ta.pivothigh ((() と ta.pivotlow ((() 関数を使用します.
  3. 閉じる価格がレジスタンスのレベルを超えるとロング取引を実行します.
  4. 閉じる価格がサポートレベルを下回り,以前の高値もサポートレベルを下回ったときにショート取引を実行します.
  5. 価格が反対の方向でサポートやレジスタンスレベルを突破するとすべてのポジションを閉じる.
  6. グラフ上のサポートとレジスタンスのレベルを緑と赤で表します

戦略 の 利点

  1. この戦略は技術分析に基づい,市場価格の行動を活用して,トレンド市場に適した取引決定を下します.
  2. サポートレベルとレジスタンスレベルは,市場参加者が重要な価格レベルとして広く認識している.この戦略は,これらのキーレベルを中心に取引信号を構築し,トレンドの機会を把握するのに役立ちます.
  3. 戦略の論理は明確で,理解し実行しやすいため,初心者が学習し使用するのに適しています.
  4. グラフ上でサポートとレジスタンスレベルをグラフ化することで,市場の構造と価格行動が視覚的に観察され,取引決定に役立ちます.

戦略リスク

  1. この戦略は,完全に過去価格データに基づいているため,市場において重大な根本的な変化やブラック・スワン・イベントが起こると失敗する可能性があります.
  2. サポートとレジスタンスレベルが破られ,戦略の連続的な損失につながる可能性があります.
  3. この戦略には,ストップ・ロースやポジションサイズ管理などのリスク管理対策がないため,極端な市場変動の際に重大な損失を引き起こす可能性があります.
  4. この戦略は不安定な市場では不具合で,頻繁な取引は高い取引コストを引き起こす可能性があります.

戦略の最適化方向

  1. 騒音をフィルタリングし,主要なトレンドを特定し,信号品質を改善するために,移動平均などの傾向確認指標を導入する.
  2. 個々の取引リスクを制御し,戦略の安定性を高めるため,合理的なストップロスのレベルを設定する.
  3. サポートとレジスタンスレベルを計算する方法を最適化し,例えば複数の時間スケールの組み合わせを使用して,価格レベルの信頼性を向上させる.
  4. ポジションのサイズとマネジメントのルールを取り入れ,市場の変動に基づいてポジションのサイズを動的に調整し,全体的なリスク露出を制御する.
  5. 戦略のパラメータ最適化とバックテストを行い,最適なパラメータ組み合わせを見つけ,戦略のパフォーマンスを向上させる.

概要

この戦略は,技術分析に基づいた取引戦略で,サポートとレジスタンスレベルを使用して取引信号を生成する.戦略論理はシンプルで,初心者が学ぶのに適しています.しかし,戦略を実践する際には,リスク管理と最適化を考慮する必要があります.他の技術指標,リスク管理対策,ポジションサイズ化,その他の強化を導入することで,戦略の強度と収益性をさらに向上させることができます. リアルトレード環境で戦略を展開する前に,歴史的なデータで包括的なバックテストとパラメータ最適化を行うことが推奨されます.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Торговая стратегия от уровней", overlay=true)

// Функция для определения уровней поддержки и сопротивления
findSR() =>
    // Получаем данные для поиска уровней
    data = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
    // Находим уровни поддержки и сопротивления
    pivot_high = ta.pivothigh(data, 7, 7)
    pivot_low = ta.pivotlow(data, 7, 7)
    [pivot_high, pivot_low]

[support, resistance] = findSR()

// Условия входа в длинную позицию
longCondition = close > resistance
// Условия входа в короткую позицию
shortCondition = close < support and high[1] < support

// Условия выхода из позиции
exitCondition = close < resistance and close > support

// Отображение уровней поддержки и сопротивления на графике
plot(support, color=color.green, style=plot.style_stepline)
plot(resistance, color=color.red, style=plot.style_stepline)

// Вход в позицию
if (longCondition)
    strategy.entry("Длинная", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Короткая", strategy.short)

// Выход из позиции
if (exitCondition)
    strategy.close("Длинная")
    strategy.close("Короткая")
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