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リスク・リターン比最適化戦略を持つトレーディングシステムに従う二重移動平均傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-11-28 17:20:13
タグ:エイマRRR

定量取引の分野では,トレンドフォローする戦略は常に最も人気のある取引方法の1つである.この記事では,二重移動平均システムに基づくトレンドフォローする戦略を紹介し,最適化されたリスク・リターン比率を通じて取引効率を向上させる.

戦略の概要

この戦略は,20日および200日指数関数移動平均値 (EMA) を主要指標として利用し,取引決定のための3:1のリスク・リターン比と組み合わせます.価格が20日EMAを突破し,20日EMAが200日EMAを突破すると購入信号が生成されます.各取引には固定ストップ・ロスト (-0.5%) とテイク・プロフィート (1.5%) レベルがあり,制御されたリスクを保証します.

戦略の原則

基本的な論理にはいくつかの重要な要素が含まれます.

市場動向を判断するために20日間のEMAと200日間のEMAを使用し,200日間のEMAは長期の傾向を表し,20日間のEMAは短期の動きを反映します.
価格が20日間の EMAを突破し,20日間の EMAが200日間の EMAを突破すると買い信号が生成され,上昇傾向を示します.
リスク・リターン比は3:1で,取利益レベル (1.5%) はストップ・ロスのレベル (0.5%) の3倍である.
取引状況を追跡し,重複したエントリを避けるために変数を使用します
価格が20日間の EMAを下回ると取引状態をリセットし,次の取引に備える

戦略の利点

二重移動平均系は,市場騒音を効果的にフィルタリングし,信号の信頼性を向上させる
固定リスク・リターン比が長期的に利益をもたらす
明確な入国・退出規則は主観的な判断を抑える
高度な自動化,実装しバックテストが簡単
各取引に対して明確なストップ・ロスのレベルを持つ包括的なリスク管理メカニズム

戦略リスク

異なる市場で頻繁に誤った信号を生む可能性があります
固定ストップ・ロースとテイク・プロフィートのレベルは,すべての市場条件に合致しない可能性があります.
考慮されていない取引コストは,実際の収益に影響を与える可能性があります.
ストップ・ロスの配当は高波動性の市場へのエントリーにあまりにも近い可能性があります.
市場流動性の要因は考慮されていない

オプティマイゼーションの方向性

トレンド判断の精度を向上させるため,ボリューム指標を導入する
市場変動に基づいて,ストップ・ロースとテイク・プロフィートのレベルを動的に調整する
偽信号を減らすためにトレンド強度フィルターを追加します
市場情勢指標を組み込むことを検討する
ポジション管理システムを最適化して資金管理を改善する

概要

これは,明確な論理を持つ戦略を順守する良好な構造の傾向である. 固定リスク・報酬比率を持つ二重移動平均システムを組み合わせることで,戦略はリスク制御を維持しながら良い収益を達成する. 最適化のための領域があるものの,全体的には,さらなる研究と改善に値する取引システムである.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)

// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200

// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false

// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
    // Abrir una operación de compra
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    compra_realizada := true  // Registrar que se realizó una compra

    // Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
    stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995  // -0.50% (rendimiento)
    take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015  // +1.50% (3:1 ratio)
    
    // Establecer el stop loss y take profit
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
    compra_realizada := false  // Permitir una nueva operación

// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)

// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)

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