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ダイナミックレジスタンスを持つ適応型FVG検出とMAトレンドトレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年11月29日 14:50:09
タグ:FVGマルチSMCICTについて

概要

この戦略は,フェアバリューギャップ (FVG) の検出,移動平均トレンド決定,ダイナミックレジスタンスレベルを組み合わせた包括的な取引システムである.この戦略は,異なるタイムフレームにわたるFVG形成を特定し,移動平均トレンド方向を統合し,逆転信号に応じて取引を実行する.このシステムには,歴史的な高値に基づくダイナミックストップ損失と利益目標も含まれています.

戦略の原則

基本論理には次の主要な要素が含まれます.

FVG検出: 指定された時間枠内で上昇値と下落値のフェア価値ギャップを特定する (デフォルトは1時間)
トレンド決定: 20 期間の移動平均値を使用して市場傾向の方向性を評価する
逆転確認: キャンドルスタイクパターンを介して市場の逆転信号を評価します.
ダイナミックレジスタンス:レジスタンスレベルと利益目標として最近の高値を使用します.
リスク管理: 割合に基づくストップ損失保護を実施する

戦略の利点

多次元分析: 価格パターン,傾向,市場構造を組み合わせる
高い適応性: 異なる市場環境でパラメータを調整できます
管理されたリスク: 明確なストップ損失と利益目標
ビジュアルサポート: FVG ゾーンと主要価格レベルをグラフィック表示
コンプリート・ロジック: 入口,出口,リスク管理のための包括的なシステムを含む

戦略リスク

タイムフレーム依存性: 異なるタイムフレームは矛盾する信号を生成する可能性があります
市場変動: 重度の変動が頻繁にストップ・ロスを引き起こす可能性があります.
パラメータ感度: 戦略の性能はパラメータ設定に大きく依存する
トレンド依存性: 変動する市場での業績が低下する可能性がある
シグナル遅延: 移動平均値には固有の遅延がある.

戦略の最適化方向

変動調整を導入する: 市場の変動に基づいてストップ損失と利益目標を調整する
フィルタリング条件を追加する: 確認のために容量または他の技術指標を含める
タイムフレームを最適化する: 効果性のために異なるタイムフレームの組み合わせをテストする
トレンド決定を改善する:複数の移動平均値または他のトレンド指標を使用する
逆転確認を強化する: パターン認識の追加の方法を組み込む

概要

この戦略は,複数の取引コンセプトを統合し,FVG,トレンド,価格パターンの組み合わせを通じて高い確率の取引機会を探している包括的な戦略である.この戦略の強みは,体系的なアプローチとリスク管理にあるが,パラメータ最適化と市場環境適応性に注意を払う必要がある.提案された最適化方向性を通じて,戦略のさらなる改善に余地がある.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMC FVG Entry Strategy with Retest", overlay=true)

// Parametreler
stopLossPercent = input(2, title="Stop Loss (%)") / 100
lookbackPeriod = input(50, title="Güçlü Direnç İçin Geriye Dönük Süre")
fvgLength = input.timeframe("60", title="FVG Zaman Dilimi")  // 1 saatlik zaman dilimi
maPeriod = input(20, title="MA Dönemi")  // Trend yönü için MA dönemi

// FVG'leri Hesapla
var float fvgLow = na
var float fvgHigh = na
var bool fvgFilled = false

// Seçilen zaman diliminde FVG'leri kontrol et
if (ta.change(time(fvgLength)))
    bull_fvg = low > high[2] and close[1] > high[2]
    bear_fvg = high < low[2] and close[1] < low[2]
    
    if (bull_fvg)
        fvgLow := low[2]
        fvgHigh := high
        fvgFilled := true
    else if (bear_fvg)
        fvgLow := low
        fvgHigh := high[2]
        fvgFilled := true

// Trend Yönü Kontrolü (MA kullanarak)
ma = ta.sma(close, maPeriod)
trendUp = close > ma
trendDown = close < ma

// Dönüş Mumu Kontrolü
bullishReversal = close > open and close[1] < open[1] and fvgFilled and close > fvgHigh
bearishReversal = close < open and close[1] > open[1] and fvgFilled and close < fvgLow

// İlk güçlü direnç noktası
resistanceLevel = ta.highest(high, lookbackPeriod)

// Giriş Koşulları
if (bullishReversal and trendUp)
    entryPrice = close
    stopLoss = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
    takeProfit = resistanceLevel
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

if (bearishReversal and trendDown)
    entryPrice = close
    stopLoss = entryPrice * (1 + stopLossPercent)
    takeProfit = resistanceLevel
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP", "Short", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

// FVG'leri Grafik Üzerinde Göster
// if (fvgFilled)
//     var box fvgBox = na
//     if (na(fvgBox))
//         fvgBox := box.new(left=bar_index[1], top=fvgHigh, bottom=fvgLow, right=bar_index, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
//     else
//         box.set_top(fvgBox, fvgHigh)
//         box.set_bottom(fvgBox, fvgLow)
//         box.set_left(fvgBox, bar_index[1])
//         box.set_right(fvgBox, bar_index)

// Direnç Noktasını Göster
plot(resistanceLevel, color=color.blue, title="Direnç Noktası", linewidth=2)
plot(ma, color=color.red, title="Hareketli Ortalama", linewidth=2)

関連性

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

ダイナミックレジスタンスを持つ適応型FVG検出とMAトレンドトレーディング戦略

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

概要

戦略の利点