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RSI-MA 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-11 16:14:07
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전반적인 설명

이 전략은 RSI-MA 트렌드 다음 전략이라고 불린다. 아이디어는 가격 트렌드를 판단하고 거래 신호를 생성하기 위해 RSI 지표와 MA 라인을 모두 사용하는 것입니다. RSI 지표가 미리 설정된 상위 및 하위 임계치를 초과 할 때 거래 신호가 생성되며 MA 라인은 잘못된 신호를 필터링하는 데 사용되며 가격이 계속 상승하거나 하락 할 때만 신호를 발산합니다. 이것은 범위 내에서 가격 움직임을 효과적으로 필터링하는 동시에 괜찮은 수익 잠재력을 유지할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 구성 요소는 RSI 지표와 MA 라인이다. RSI는 과반 구매 및 과반 판매 수준을 식별하는 데 사용되며, MA는 트렌드 방향성을 결정하는 데 사용됩니다. 구체적인 논리는 다음과 같습니다.

  1. RSI 지표 값을 계산하고 상단값을 90로 설정하고 하단값을 10로 설정합니다. RSI 값이 90보다 높으면 과잉 구매 신호를 나타냅니다. 10 이하의 값은 과잉 판매 신호를 나타냅니다.

  2. 특정 기간 (예: 4 일) 의 MA 라인을 계산합니다. 가격이 지속적으로 상승할 때, MA 라인은 상향으로 기울습니다. 가격이 지속적으로 떨어질 때, MA 라인은 아래로 기울습니다.

  3. RSI가 90을 넘고 MA 라인이 상향으로 기울면, 짧게 가십시오. RSI가 10 이하로 떨어지고 MA 라인이 하향으로 기울면, 길게 가십시오.

  4. 계약당 정해진 점수에서 스톱 로스를 설정하고 계약당 정해진 비율로 수익을 취합니다.

이점 분석

이 전략은 RSI 지표와 MA 라인의 이중 필터를 결합하여 범위 제한된 가격 움직임 아래에서 잘못된 신호를 효과적으로 필터 할 수 있습니다. 한편, RSI 설정은 지연 신호를 피하고 적당한 수익 잠재력을 유지합니다. 트렌드 방향성을 결정하기 위해 MA를 사용하면 트렌드에 반대하는 거래를 방지합니다. 또한 전략은 이해하기 쉽고 최적화하기 쉬운 간단한 매개 변수를 가지고 있습니다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.

  1. 급격한 가격 상승을 일으키는 갑작스러운 사건은 RSI와 MA 판독에 적시에 반영되지 않을 수 있으며 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

  2. 범위에 묶인 시장에서는 RSI와 MA가 신호를 자주 발산하여 과도하게 빈번한 거래로 인해 거래 비용과 미끄러짐이 증가 할 수 있습니다.

  3. 부적절한 매개 변수 설정은 전략 성능에도 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, RSI 상부/하부 임계값이 너무 넓게 설정되면 신호 지연이 발생하고 임계값이 너무 좁게 설정되면 신호가 너무 자주 발생합니다.

최적화 방향

추가 최적화 영역은 다음과 같습니다.

  1. 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 다른 제품과 시간 프레임에 대한 매개 변수를 백테스트하고 최적화합니다.

  2. 더 엄격한 신호 필터를 설정하고 잘못된 신호를 줄이기 위해 RSI/MA와 함께 KDJ, BOLL 등과 같은 다른 지표를 포함합니다.

  3. 변동성 및 ATR에 기반한 적응적 인 스톱 로스/이익 취득 메커니즘을 구축하여 가격 수준을 동적으로 조정합니다.

  4. 기계 학습 알고리즘을 추가하여 변화하는 시장 조건에 따라 자동으로 매개 변수를 조정하여 동적 매개 변수 최적화를 실현합니다.

결론

전체적으로 이 RSI-MA 전략은 트렌드 추적 및 과잉 구매/ 과잉 판매 분석의 요소를 결합하여 상당히 간단하고 실용적입니다. 유리한 시장 조건을 감안할 때 괜찮은 수익을 얻을 수 있지만, 안정성을 향상시키기 위해 추가 최적화를 통해 감소해야 하는 잘못된 신호의 위험도 포함합니다.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//This strategy is best used with the Chrome Extension AutoView for automating TradingView alerts.
//You can get the AutoView extension for FREE using the following link
//https://chrome.google.com/webstore/detail/autoview/okdhadoplaoehmeldlpakhpekjcpljmb?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
strategy("4All", shorttitle="Strategy", overlay=false)

src = close
len = input(4, minval=1, title="Length")

up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=purple)
band1 = hline(90)
band0 = hline(10)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)

rsin = input(5)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin

short = crossover(rsi, sn)
long = crossunder(rsi, ln)

strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)

TP = input(15) * 10
SL = input(23) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
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