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모멘텀 인디케이터에 기반한 단기 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-27 14:07:09
태그:

전반적인 설명

이 전략은 영향 지표에 기반한 단기 거래 전략이라고 불린다. 시장 트렌드의 전환점을 파악하고 단기 거래 기회를 포착하기 위해 추진 지표 질량 지표를 활용한다.

전략 논리

이 전략은 두 가지 지수 이동 평균 (EMA) 을 사용하여 가장 높고 가장 낮은 가격의 차이를 부드럽게하고 질량 지표 지표를 얻습니다. 질량 지표가 한 임계점을 넘어서면 짧고 임계점을 넘어서면 길게됩니다.

특히, 먼저 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격 xPrice 사이의 차이를 계산합니다. 그 다음 xPrice의 9 기간 및 25 기간 EMA를 계산합니다. 각각 xEMA 및 xSmoothXAvg로 불립니다. 그 후, 질량 지표를 얻기 위해 이 두 EMA의 비율을 합합니다. 질량 지표가 한 임계보다 크면 짧습니다. 임계보다 작으면 길습니다.

이 전략은 매스 인덱스의 교차에 의해 트렌드 역전 지점을 식별하고 따라서 단기 거래를 수행합니다. 시장 변동성이 심해짐에 따라 매스 인덱스는 상승합니다. 시장 변동성이 감소함에 따라 매스 인덱스는 떨어집니다. 특정 수준의 돌파구를 모니터링하면 단기 거래 기회를 효과적으로 포착 할 수 있습니다.

장점

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

모멘텀 표시기를 사용하여 질량 지수는 효과적으로 단기간에 변동과 전환점을 식별 할 수 있습니다.
상대적으로 정확한 입구와 출구 지점 위치, 꼭대기와 바닥을 쫓는 것을 피하는
단순하고 명확한 거래 전략과 매개 변수, 실행하기 쉬운
다양한 시장 환경에 대한 유연한 매개 변수 조정

위험 과 해결책

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

가짜 브레이크가 발생하여 불필요한 거래가 발생할 수 있습니다. 미세한 조정 매개 변수는 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
주요 트렌드와 충돌할 수 있는 장기 트렌드를 고려하지 않습니다. 트렌드 지표와 결합하여 트렌드 반대 거래를 피하십시오.
곡선 부착 위험. 매개 변수의 안정성을 테스트하기 위해 샘플 기간을 합리적으로 확장하십시오.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

매우 변동성 있는 저품질 주식을 거래하는 것을 피하기 위해 근본 분석과 결합
단일 손실을 엄격하게 제어하기 위해 손해를 멈추는 메커니즘을 추가하십시오.
시장 변동성이 증가할 때 포지션 크기를 줄이기 위해 변동성 지표와 결합
입력 및 출력 시기를 최적화하기 위해 조건부 명령을 추가

결론

이 전략은 매스 인덱스 지표에 기반한 간단한 단기 거래 전략을 설계하여 정확한 장기 및 단기 거래를 위해 시장의 전환점을 효과적으로 식별 할 수 있습니다. 거래 전략 및 매개 변수 설정은 간단하고 직관적이며 구현하기 쉽고 다른 시장 환경에 맞게 조정 가능하여 매우 실용적입니다. 그러나 지표의 과잉 적합 및 실패의 위험도 주목해야합니다. 트렌드 분석과 스톱 로스는 시장 불확실성에 대처하기 위해 결합되어야합니다.

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/09/2017
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//   - For purpose educate only
//   - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MASS Index", shorttitle="MASS Index")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(27, color=blue, linestyle=line, title = "Setup")
hline(Trigger, color=red, linestyle=line, title = "Trigger")
xPrice = high - low
xEMA = ema(xPrice, Length1)
xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
pos = iff(nRes > Trigger, -1,
	   iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=red, title="MASS Index")

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