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볼링거 밴드 및 RSI 조합 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-15 16:28:53
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전략 개요

볼링거 밴드 및 RSI 조합 전략은 두 가지 인기있는 기술 지표: 볼링거 밴드 및 상대적 강도 지수 (RSI) 를 결합하여 시장에 진입 및 출구 결정을 내리는 기술 분석 전략이다. 이 전략은 거래 기회를 식별하기 위해 볼링거 밴드 이상의 또는 아래의 가격 브레이크와 함께 RSI의 과잉 구매 및 과잉 판매 신호를 사용합니다.

전략 원칙

이 전략은 두 가지 기술 지표를 사용하여 거래 신호를 생성합니다.

볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 는 세 가지 라인으로 구성됩니다. 중간 밴드 (가동 평균), 상부 밴드 (중부 밴드 더하기 표준 편차), 하부 밴드 (중부 밴드 미소 표준 편차). 가격이 상부 또는 하부 볼링거 밴드를 통과 할 때 거래 신호가 생성됩니다.
RSI는 일정 기간 동안의 상승일과 하락일 수를 비교하여 가격 움직임의 속도와 크기를 측정합니다. RSI는 볼링거 밴드에서 생성되는 거래 신호를 필터링하는 데 사용됩니다. RSI가 과소매 수준 이하일 때만 긴 포지션을 취하고 RSI가 과소매 수준 이상일 때만 짧은 포지션을 취합니다.

특히 전략의 거래 신호는 다음과 같습니다.

롱 엔트리: 가격이 낮은 볼링거 밴드를 통과하고 RSI가 과잉 판매 수준 이하로 떨어지면 긴 포지션을 개척합니다.
쇼트 엔트리: 가격이 상부 볼링거 밴드를 통과하고 RSI가 과잉 매수 수준을 넘으면 쇼트 포지션을 개척합니다.
출구: 가격이 반대 볼링거 밴드를 통과하면 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

널리 사용되고 인정되는 두 가지 기술 지표를 결합하여 전략 논리를 간단하고 직설적으로 만듭니다.
RSI를 사용하여 볼링거 밴드에서 생성되는 거래 신호를 필터링하여 거래 결정의 품질을 향상시키고 잘못된 신호를 줄입니다.
전략 매개 변수는 다른 시장 특성과 거래 스타일에 따라 최적화 될 수 있으며 약간의 유연성과 적응력을 제공합니다.

전략 위험

모든 거래 전략과 마찬가지로, 이 전략은 트렌드가 불분명하거나 변동성이 매우 낮을 때와 같은 특정 시장 환경에서 좋지 않은 성과를 낼 수 있습니다.
전략 매개 변수 선택은 전략 성과에 상당한 영향을 미치며 부적절한 매개 변수는 많은 수의 잘못된 거래 신호로 이어질 수 있습니다.
이 전략은 시장의 근본적인 요인을 고려하지 않으며 가격 행동에 전적으로 의존하고 있으며, 일부 이벤트에 의해 주도되는 시장 환경에서 효과적이지 않을 수 있습니다.

최적화 방향

거래 신호를 추가로 필터링하고 신호 품질을 향상시키기 위해 부피, 트렌드 지표 등과 같은 다른 확인 지표와 결합합니다.
스톱 로스 및 이윤 취득 메커니즘을 도입하여 단일 거래의 위험 및 이윤 목표를 제어하고 전략의 위험 및 수익 특성을 개선합니다.
현재 시장에 가장 적합한 매개 변수 조합을 찾기 위해 Bollinger Bands의 기간 및 오차 곱셈자, 기간 및 RSI의 과잉 구매 / 과잉 판매 문턱과 같은 전략 매개 변수를 최적화하십시오.
트렌딩 시장, 오스실레이션 시장 등과 같은 다른 시장 상태의 성과를 고려하고 다른 시장에 대한 다른 전략 매개 변수 또는 규칙을 채택하십시오.

요약

볼링거 밴드 및 RSI 조합 전략은 비교적 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성하기 위해 볼링거 밴드 및 RSI라는 두 가지 고전적 인 지표를 결합한 간단하고 실용적인 기술 거래 전략입니다. 전략의 장점은 명확한 논리, 이해하기 쉽고 구현하기 쉽고, RSI 지표를 사용하여 볼링거 밴드 신호를 필터링하여 신호 품질을 향상시키는 데 있습니다. 그러나 전략에는 시장 환경에 대한 적응력이 부족하고 근본적인 요인을 고려하지 않는 것과 같은 몇 가지 한계도 있습니다. 따라서 실질적인 응용에서는 다른 기술 지표를 결합하고, 위험 통제 조치를 도입하고, 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개 매개

/*backtest
start: 2023-03-15 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands & RSI Strategy", overlay=true)

// Bollinger Bands Parameters
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, minval=1)
rsi_oversold = input.int(30, minval=1, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, minval=1, maxval=100)

// Strategy Entry
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

rsi = ta.rsi(source, rsi_length)

if (ta.crossover(source, lower) and rsi < rsi_oversold)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (ta.crossunder(source, upper) and rsi > rsi_overbought)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

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