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피보나치 골든 비율 리트레이션 구매 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-04-29 17:08:07
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전반적인 설명

피보나치 골든 비율 리트레이싱 구매 전략은 피보나치 리트레이싱 레벨과 트렌드 추후 스톱 로스를 기반으로 하는 거래 전략이다. 이 전략은 피보나치 리트레이싱 레벨을 잠재적인 지원 및 저항 수준으로 활용하고 구매 및 판매 기회를 결정하기 위해 트레일링 스톱 로스와 결합한다. 가격이 상승 추세 중 특정 피보나치 수준으로 리트레이싱되어 트레일링 스톱 로스 이상에 있을 때, 전략은 구매 신호를 생성한다. 가격이 트레일링 스톱 로스 또는 특정 피보나치 수준 이하로 떨어지면 전략은 판매 신호를 생성한다.

전략 원칙

피보나치 리트레이싱 레벨 계산: 지정된 가격 범위 내에서 가장 높은 최고와 가장 낮은 최저를 기반으로 전략은 피보나치 리트레이싱 레벨을 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% 및 78.6%로 계산합니다.
스윙 하위점과 하위점의 식별: 전략은 특정 거래 기간 내에 스윙 하위점과 하위점을 식별합니다.
트래일링 스톱 러스의 계산: 현재의 클로즈 가격이 이전 스윙 하이 이상 또는 이전 스윙 로프 이하인지에 따라 전략은 트래일링 스톱 러스 가격을 계산합니다.
구매 및 판매 조건의 정의: 폐쇄 가격이 트레일링 스톱 로스 이상과 특정 피보나치 리트레이싱 레벨 이상일 때 구매 신호가 생성됩니다. 폐쇄 가격이 트레일링 스톱 로스 이하와 특정 피보나치 리트레이싱 레벨 이하일 때 판매 신호가 생성됩니다.
트레이드 실행: 구매 조건이 충족되면 전략은 긴 포지션을 입력합니다. 판매 조건이 충족되면 전략은 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

기술 분석과 트렌드 추적의 조합: 전략은 트렌드 기회를 효과적으로 포착하고 위험을 관리 할 수 있는 후속 스톱 손실을 포함하면서 잠재적 인 지원 및 저항 수준으로 피보나치 리트레이싱 수준을 사용합니다.
다른 시장 조건에 적응: 피보나치 리트레이싱 레벨은 다양한 시장 조건에서 적용 가능하며 상승 추세와 하락 추세에서 거래에 대한 기준을 제공 할 수 있습니다.
명확한 출입 및 출입 규칙: 전략은 잘 정의된 구매 및 판매 조건을 기반으로 하며, 거래자가 객관적인 결정을 내리고 주관적 감정적 영향을 피하도록 돕습니다.

전략 위험

시장 변동성 위험: 매우 변동적인 시장 조건에서 가격은 빠르게 피보나치 리트레이싱 레벨과 후속 스톱 로스를 돌파하여 전략 오류 또는 과도한 스톱 아웃으로 이어질 수 있습니다.
매개 변수 설정 위험: 전략의 성능은 피보나치 리트레이싱 레벨과 후속 스톱 손실의 매개 변수 설정에 달려 있습니다. 부적절한 매개 변수는 최적의 전략 성능이 떨어질 수 있습니다.
트렌드 식별 위험: 전략은 가격 움직임이 트렌드를 따르지만 실제 시장에서 가격은 변동 또는 역전으로 인해 트렌드 식별에 잘못된 판단이 발생할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

다른 기술 지표와의 통합: 전략의 신뢰성을 높이기 위해 피보나치 리트레이싱 레벨을 다른 기술 지표와 결합하는 것을 고려하십시오.
동적 매개 변수 조정: 다른 시장 환경에 적응하기 위해 변화하는 시장 조건에 따라 피보나치 리트레이싱 레벨 및 후속 스톱 로스의 매개 변수를 동적으로 조정합니다.
위험 관리 조치 도입: 잠재적인 위험 노출을 제어하기 위해 위치 크기와 스톱 로스 관리와 같은 위험 관리 조치를 전략에 포함하십시오.

요약

피보나치 골든 비율 리트레이스먼트 구매 전략은 피보나치 리트레이스먼트 레벨과 트레일링 스톱 로스를 결합한 거래 전략이다. 전략은 피보나치 리트레이스먼트 레벨을 잠재적 인 지원 및 저항 수준으로 활용하고 구매 및 판매 기회를 결정하기 위해 트레일링 스톱 로스를 통합한다. 전략의 장점은 기술적 분석과 트렌드 추적, 다른 시장 조건에 적응력, 명확한 진입 및 출입 규칙의 조합에 있다. 그러나 전략은 시장 변동성 위험, 매개 변수 설정 위험, 트렌드 식별 위험과 같은 위험도 직면한다. 전략 성과를 최적화하기 위해 고려 사항에는 다른 기술적 지표 통합, 동적으로 매개 변수를 조정하고 위험 관리 조치를 도입하는 것이 포함된다.

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='Fibonacci BFSP', overlay=true)

// Define Fibonacci retracement levels
fib0 = input(0, title="Fibonacci 0% Level")
fib1 = input(1, title="Fibonacci 1% Level")
fib23 = input(0.236, title="Fibonacci 23.6% Level")
fib38 = input(0.382, title="Fibonacci 38.2% Level")
fib50 = input(0.5, title="Fibonacci 50% Level")
fib61 = input(0.618, title="Fibonacci 61.8% Level")
fib78 = input(0.786, title="Fibonacci 78.6% Level")
Price = input(50, title="Price")

// Calculate Fibonacci levels
priceHigh = ta.highest(high, Price)
priceLow = ta.lowest(low, Price)
priceRange = priceHigh - priceLow
fibRetracement0 = priceHigh - fib0 * priceRange
fibRetracement1 = priceHigh - fib1 * priceRange
fibRetracement23 = priceHigh - fib23 * priceRange
fibRetracement38 = priceHigh - fib38 * priceRange
fibRetracement50 = priceHigh - fib50 * priceRange
fibRetracement61 = priceHigh - fib61 * priceRange
fibRetracement78 = priceHigh - fib78 * priceRange

// Plot Fibonacci retracement levels
plot(fibRetracement0, color=color.gray, linewidth=2)
plot(fibRetracement1, color=color.gray, linewidth=2)
plot(fibRetracement23, color=color.green, linewidth=2)
plot(fibRetracement38, color=color.olive, linewidth=2)
plot(fibRetracement50, color=color.white, linewidth=2)
plot(fibRetracement61, color=color.orange, linewidth=2)
plot(fibRetracement78, color=color.red, linewidth=2)

// Inputs
no = input(1, title="Swing")

// Calculate swing highs and lows
res = ta.highest(high, no)
sup = ta.lowest(low, no)

// Calculate trailing stop loss
avd = close > res[1] ? 1 : close < sup[1] ? -1 : 0
avn = ta.valuewhen(avd != 0, avd, 0)
tsl = avn == 1 ? sup : res

// Define buy and sell conditions
buyCondition = (close > tsl) and (close > fibRetracement23 or close > fibRetracement38 or close > fibRetracement50 or close > fibRetracement61 or close > fibRetracement78)
sellCondition = (close < tsl) and (close < fibRetracement23 or close < fibRetracement38 or close < fibRetracement50 or close < fibRetracement61 or close < fibRetracement78)

// Entry strategy
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit strategy
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Color bars based on buy and sell conditions
barColor = buyCondition ? color.green : sellCondition ? color.red : na
barcolor(barColor)

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