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전략에 따른 단기 중장기 삼중 이동평균 트렌드

저자:차오장, 날짜: 2024-05-11 12:04:27
태그:SMAEMA위험성

전반적인 설명

단기 중장기 삼중 이동 평균 추세 추세 전략 (Short-Medium-Long Triple Moving Average Trend Following Strategy) 은 시장 추세를 파악하고 거래 신호를 생성하기 위해 다양한 기간의 이동 평균의 조합을 활용한 양적 투자 전략이다. 전략은 3일 낮은 가격 단기 이동 평균, 3일 높은 가격 단기 이동 평균, 30일 높은 가격 중기 이동 평균을 기반으로 한다. 폐쇄 가격의 상대적 위치를 이 세 가지 이동 평균과 비교함으로써 전략은 트렌드 방향을 결정하고 거래 신호를 발행한다. 종료 가격이 3일 낮은 가격 이동 평균 이하로 떨어지고 30일 폐쇄 가격 평균 이상으로 떨어지면 긴 포지션을 입력한다. 종료 가격이 3일 높은 가격 이동 평균 이상으로 떨어지면 포지션은 종료된다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 이동 평균의 트렌드 특성 및 다른 기간 이동 평균 사이의 교차 관계를 활용하여 시장 추세를 파악하는 것입니다. 단기 3일 낮은 가격과 높은 가격 이동 평균은 단기 가격 변동에 신속하게 반응 할 수 있으며 중기 30일 폐쇄 가격 이동 평균은 높은 수준에서 트렌드 방향을 반영합니다.

폐쇄 가격은 3일 낮은 가격 이동 평균 이하로 떨어지고 30일 폐쇄 가격 이동 평균 이상으로 떨어지면 단기적 인 인기를 나타내고 중장기적 인 상승 추세를 나타내고 긴 진입을 신호합니다. 폐쇄 가격이 3일 높은 가격 이동 평균 이상으로 떨어지면 단기적 상승 동력이 고갈되어 위치 출출을 촉구합니다. 단기 및 중장기적 이동 평균을 결합하여 전략은 트렌드의 초기 단계에서 진입하고 트렌드가 끝나기 전에 출입 할 수 있습니다.

전략적 장점

강한 트렌드 포착 능력. 전략은 다양한 기간에 짧은 및 중장기 이동 평균의 조합을 활용하여 중장기 시장 추세를 효과적으로 포착하고 추세를 따르고 있습니다.
적시에 수익을 취합니다. 트렌드 방향을 결정하기 위해 30일 중장기 이동 평균과 적시에 수익을 창출하기 위해 3일 단기 이동 평균을 사용하여 과도한 보유를 피합니다.
간단한 매개 변수, 이해하기 쉽고 최적화하기 쉽습니다. 전략은 세 개의 이동 평균을 사용합니다. 명확한 논리와 최적화 및 테스트가 쉬운 매개 변수.
강한 적응력: 단기 및 중기 이동 평균의 조합은 다른 변동 주기로 시장에 적응 할 수 있으며 트렌드 및 범위 시장에 어느 정도 적응 할 수 있습니다.

전략 위험

빈번한 거래: 전략은 다양한 시장에서 빈번한 거래 신호를 생성하여 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다.
갑작스러운 이벤트 위험: 시장이 심각한 비정상적인 변동을 경험하면 이동 평균 시스템이 실패하여 상당한 마감을 일으킬 수 있습니다.
매개 변수 무효화 위험: 시장 트렌드의 리듬이 변경되면 원래 매개 변수 효과는 사라질 수 있으며 재 최적화가 필요합니다.
포지션 관리의 부족. 전략은 포지션 관리 및 자본 관리 규칙을 설정하지 않아 위험 관리 능력을 제한합니다.

전략 최적화 방향

포지션 관리를 추가하십시오. 위험 수익률을 향상시키기 위해 트렌드 강도, 변동성 및 기타 지표에 따라 동적 포지션 조정을 구현할 수 있습니다.
다른 트렌드 지표와 결합합니다. 트렌드 판단의 정확성을 향상시키기 위해 MACD 및 DMI와 같은 다른 트렌드 기반 지표가 추가로 도입 될 수 있습니다.
매개 변수를 최적화합니다. 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 다른 기본 자산과 시간 프레임에 대한 이동 평균 매개 변수를 최적화합니다.
스톱 로스를 포함합니다. 거래당 최대 손실을 제어하고 전략의 견고성을 높이기 위해 합리적인 스톱 로스 수준을 설정하십시오.
적절한 필터링: ATR과 같은 변동성 필터링 메커니즘을 추가하는 것을 고려하여 다양한 시장에서 거래 빈도를 줄이십시오.

요약

단기 중장기 트리플 이동 평균 트렌드 다음 전략은 다른 기간의 이동 평균을 사용하여 트렌드를 포착하는 양적 거래 전략이다. 트렌드의 초기 단계에서 진입하고 종료 전에 3 일간의 낮은 가격 이동 평균, 3 일간의 높은 가격 이동 평균 및 30 일간의 이동 평균에 대한 가격의 위치를 비교하여 종료됩니다. 전략의 논리는 간단하고 이해하기 쉽습니다. 강력한 적응력이 있습니다. 그러나 빈번한 거래 및 위치 관리 부족과 같은 위험도 있습니다. 더 강력한 수익을 얻기 위해 위치 관리, 스톱 손실 및 수익 취득 및 매개 변수 최적화와 같은 분야에서 향후 개선이 가능합니다.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)

// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))

// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)

// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)

// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30

// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3

// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")