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이동 평균 필터 전략과 함께 세 번 검증된 RSI 평균 역전

저자:차오장, 날짜: 2024-11-12 11:37:20
태그:RSISMAMA

전반적인 설명

이 전략은 200일 이동평균과 2주기 RSI 지표를 결합한 단기 평균회복 거래 시스템입니다. 핵심 개념은 세 가지 검증 메커니즘을 통해 장기 상승 추세 내에서 과판된 수정 기회를 식별하는 것입니다.

전략 원칙

이 전략은 세 가지 검증 메커니즘을 사용합니다: 첫째, 가격은 장기 상승 추세를 확인하기 위해 200 일 이동 평균 이상여야합니다; 둘째, RSI는 초기 하락이 60 이상으로 시작되는 3 일 연속으로 감소해야합니다; 마지막으로, RSI는 극심한 과판 조건을 나타내는 10 이하로 떨어져야합니다. 세 가지 조건이 동시에 충족되면 긴 신호가 생성됩니다. RSI가 70 이상 상승하면 포지션은 종료됩니다.

전략적 장점

삼중 검증 메커니즘은 신호 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
장기 및 단기 지표의 조합은 잘못된 신호를 피합니다.
명확한 논리와 간단한 매개 변수는 이해하기 쉽고 실행하기 쉽다
이동 평균 필터는 거래가 주요 트렌드에 맞춰질 수 있도록 합니다.
극심한 과잉 판매 조건은 성공 가능성을 높이는 입시를 유발합니다.

전략 위험

빈번한 거래는 높은 거래 비용으로 이어질 수 있습니다
강한 트렌드 시장에서 지속적인 상승 움직임을 놓칠 수 있습니다.
특정 시장 조건에서 RSI 지표가 뒤떨어질 수 있습니다.
높은 변동성 상태에서 과도한 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 스톱 로스 설정, 포지션 기간 제어 및 거래 주파수 최적화를 통해 리스크 관리가 권장됩니다.

최적화 방향

확인을 위해 부피 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.
RSI 매개 변수를 최적화하고 다른 기간을 테스트
시장 변동성에 기초한 매개 변수를 조정하기 위한 적응 메커니즘을 도입
트렌드 강도 필터를 추가하여 거래 품질을 향상시킵니다.
더 나은 위험 통제를 위해 스톱 로스 메커니즘을 구현

요약

이 전략은 이동 평균과 RSI 지표의 똑똑한 조합을 통해 견고한 거래 시스템을 만듭니다. 삼중 검증 메커니즘이 거래 신뢰성을 효과적으로 향상시키지만 위험 관리 및 매개 변수 최적화에 대한 관심은 여전히 중요합니다. 전체 설계는 실용적인 가치와 최적화 잠재력을 가진 합리적입니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Larry Connors RSI 3 Strategy", overlay=false)

// Define the moving averages and the RSI
sma200 = ta.sma(close, 200)
rsi2 = ta.rsi(close, 2)

// Conditions for the strategy
condition1 = close > sma200  // Close above the 200-day moving average

// RSI drops three days in a row and the first day’s drop is from above 60
rsi_drop_3_days = rsi2[2] > rsi2[1] and rsi2[1] > rsi2 and rsi2[2] > 60  // The 3-day RSI drop condition
condition2 = rsi_drop_3_days

// The 2-period RSI is below 10 today
condition3 = rsi2 < 10

// Combined buy condition
buyCondition = condition1 and condition2 and condition3

// Sell condition: The 2-period RSI is above 70
sellCondition = rsi2 > 70

// Execute the buy signal when all buy conditions are met
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Execute the sell signal when the sell condition is met
if sellCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the RSI for visual confirmation
plot(rsi2, title="2-Period RSI", color=color.blue)
hline(70, "Overbought (70)", color=color.red)
hline(10, "Oversold (10)", color=color.green)
hline(60, "RSI Drop Trigger (60)", color=color.gray)

// Set background color when a position is open
bgcolor(strategy.opentrades > 0 ? color.new(color.green, 50) : na)