Strategi ini menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan indikator teknikal Purata Bergerak Eksponensial (EMA) untuk melaksanakan strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan trend berikut.
Isyarat masuk panjang:
Apabila kedua-dua kriteria dipenuhi, kedudukan panjang dimasukkan.
Pendaftaran Stop Loss perlu mengambil kira ciri pasaran.
Ukuran kedudukan pada masa masuk: Hilang Maksimum / (Harga Masuk - Harga Hentian Kerugian) = Ukuran Kedudukan
Ini berkesan mengawal risiko setiap perdagangan.
Isyarat utama keluar:
Apabila mana-mana isyarat berlaku, kedudukan ditutup.
Strategi ini menggabungkan kelebihan trend berikut dan pembalikan purata. EMA menentukan trend keseluruhan, kemudian isyarat kemasukan berlaku di zon pembalikan yang berpotensi, mendapat manfaat daripada kedua-dua trend dan pembalikan untuk kestabilan. Parameter RSI juga boleh dioptimumkan untuk pasaran yang berbeza, menjadikan strategi yang kukuh.
Kerugian maksimum tetap setiap perdagangan melindungi modal dengan mengawal secara langsung tahap risiko perdagangan.
Strategi ini berfungsi dengan baik dalam pasaran yang jelas. Dalam persekitaran yang kompleks dan tidak menentu, menggunakan EMA untuk trend mungkin mempunyai batasan. Juga RSI mempunyai beberapa kesan kelewatan, yang memerlukan pengesahan dari tindakan harga sebenar.
Penempatan stop loss sangat penting untuk PnL, memerlukan ujian yang teliti untuk pasaran yang berbeza. Jika terlalu luas, kerugian tunggal boleh berkembang; jika terlalu ketat, bunyi bising boleh mencetuskan berhenti yang tidak diingini. Ujian langsung diperlukan untuk pengoptimuman berterusan.
Ujian parameter RSI yang berbeza untuk menyesuaikan lebih banyak pasaran. Mencari nisbah saiz perdagangan yang optimum. Menambah penunjuk teknikal lain untuk membina sistem kemasukan / keluar yang lebih kukuh. Ini adalah semua pilihan yang patut diterokai.
Strategi ini mengintegrasikan kekuatan strategi trend berikut dan strategi pembalikan purata. Masuk berlaku pada pembalikan yang berpotensi sambil mengenal pasti trend yang lebih besar. Pengoptimuman RSI menyesuaikan dengan lebih banyak rejim pasaran. Tahap risiko perdagangan tetap memastikan operasi stabil dalam jangka sederhana hingga panjang. Penambahbaikan lanjut mungkin melalui penyesuaian dan ujian ketahanan menggunakan pasaran dan gaya yang berbeza.
/*backtest start: 2023-10-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true) // Paramètres de la stratégie rsiLength = input(14, "Longueur du RSI") rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI") rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI") // Calcul du RSI rsiValue = rsi(close, rsiLength) // Paramètres des EMA ema20 = ema(close, 20) ema50 = ema(close, 50) ema200 = ema(close, 200) // Paramètre du risque par trade riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)") // Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie) stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips") // Calcul de la taille de position et du stop-loss calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) => stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice) positionSize // Conditions d'entrée longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200) if longCondition strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1) // Conditions de sortie exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200) if exitCondition strategy.close("Long") // Affichage des EMA et RSI sur le graphique plot(ema20, color=color.red) plot(ema50, color=color.green) plot(ema200, color=color.blue) hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red) hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue) plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)