Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Purata Bergerak Ganda Jangka Pendek-Tengah-panjang Mengikut Strategi

Trend Purata Bergerak Ganda Jangka Pendek-Tengah-panjang Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-05-11 12:04:27
Tag:SMAEMARisiko

img

Ringkasan

Strategi Mengikuti Trend Purata Bergerak Bertiga Jangka Pendek-Tengah-panjang adalah strategi pelaburan kuantitatif yang menggunakan gabungan purata bergerak dengan tempoh yang berbeza untuk menangkap trend pasaran dan menjana isyarat perdagangan. Strategi ini berdasarkan purata bergerak jangka pendek harga rendah 3 hari, purata bergerak jangka pendek harga tinggi 3 hari, dan purata bergerak jangka menengah harga penutupan 30 hari. Dengan membandingkan kedudukan relatif harga penutupan dengan ketiga-tiga purata bergerak ini, strategi menentukan arah trend dan mengeluarkan isyarat perdagangan. Apabila harga penutupan jatuh di bawah purata bergerak harga rendah 3 hari dan di atas purata harga penutupan 30 hari, kedudukan panjang dimasukkan. Apabila harga penutupan melanggar purata pergerakan harga tinggi 3 hari, kedudukan ditutup.

Prinsip Strategi

Prinsip utama strategi ini adalah untuk menggunakan ciri-ciri trend purata bergerak dan hubungan silang antara purata bergerak tempoh yang berbeza untuk menangkap trend pasaran. purata bergerak harga rendah dan tinggi 3 hari jangka pendek boleh bertindak balas dengan cepat terhadap turun naik harga jangka pendek, sementara purata bergerak harga penutupan 30 hari jangka sederhana mencerminkan arah trend pada tahap yang lebih tinggi.

Apabila harga penutupan jatuh di bawah purata bergerak harga rendah 3 hari dan di atas purata bergerak harga penutupan 30 hari, ia menunjukkan penurunan jangka pendek tetapi trend kenaikan jangka menengah, menandakan kemasukan panjang. Apabila harga penutupan memecahkan di atas purata bergerak harga tinggi 3 hari, momentum menaik jangka pendek habis, mendorong keluar kedudukan. Dengan menggabungkan purata bergerak jangka pendek dan sederhana, strategi dapat memasuki peringkat awal trend dan keluar sebelum trend berakhir.

Kelebihan Strategi

  1. Keupayaan menangkap trend yang kuat. Strategi ini menggunakan gabungan purata bergerak jangka pendek dan sederhana dengan tempoh yang berbeza untuk menangkap dengan berkesan trend pasaran jangka sederhana hingga panjang dan mengikuti trend.
  2. Mengambil keuntungan tepat pada masanya. Dengan menggunakan purata bergerak jangka sederhana 30 hari untuk menentukan arah trend dan purata bergerak jangka pendek 3 hari untuk merealisasikan keuntungan tepat pada masanya, pegangan berlebihan dielakkan.
  3. Strategi ini hanya menggunakan tiga purata bergerak, dengan logik yang jelas dan parameter yang mudah dioptimumkan dan diuji.
  4. Kemudahan penyesuaian yang kuat: Gabungan purata bergerak jangka pendek dan sederhana dapat menyesuaikan diri dengan pasaran dengan kitaran turun naik yang berbeza dan mempunyai kemampuan penyesuaian yang tertentu kepada kedua-dua pasaran trend dan julat.

Risiko Strategi

  1. Perdagangan yang kerap. Strategi ini boleh menghasilkan isyarat perdagangan yang kerap di pasaran yang berbeza, meningkatkan kos perdagangan.
  2. Jika pasaran mengalami turun naik yang tidak normal, sistem purata bergerak mungkin gagal, menyebabkan penurunan yang ketara.
  3. Risiko invalidasi parameter: Jika irama trend pasaran berubah, parameter asal mungkin kehilangan keberkesanan dan memerlukan pengoptimuman semula.
  4. Kekurangan pengurusan kedudukan: Strategi tidak menetapkan peraturan pengurusan kedudukan dan pengurusan modal, mengehadkan keupayaan kawalan risiko.

Arah Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah pengurusan kedudukan. Penyesuaian kedudukan dinamik boleh dilaksanakan berdasarkan kekuatan trend, turun naik, dan penunjuk lain untuk meningkatkan nisbah risiko-mengembalikan.
  2. Menggabungkan dengan penunjuk trend lain. penunjuk lain berdasarkan trend seperti MACD dan DMI boleh diperkenalkan sebagai tambahan untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend.
  3. Mengoptimumkan parameter. Mengoptimumkan parameter purata bergerak untuk aset asas yang berbeza dan jangka masa untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
  4. Memasukkan stop-loss. Tetapkan paras stop-loss yang munasabah untuk mengawal kerugian maksimum setiap perdagangan dan meningkatkan kekuatan strategi.
  5. Penapisan yang sesuai: Kurangkan kekerapan dagangan di pasaran yang berbeza dengan mempertimbangkan penambahan mekanisme penapisan turun naik seperti ATR.

Ringkasan

Strategi Mengikuti Trend Purata Bergerak Bertiga Jangka Pendek dan Jangka Panjang adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menangkap trend menggunakan purata bergerak dengan tempoh yang berbeza. Ia memasuki peringkat awal trend dan keluar sebelum akhir dengan membandingkan kedudukan hargas berbanding dengan purata bergerak harga rendah 3 hari, purata bergerak harga tinggi 3 hari, dan purata bergerak 30 hari. Logik strategis adalah mudah dan mudah difahami, dengan daya adaptasi yang kuat. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai risiko seperti perdagangan yang kerap dan kekurangan pengurusan kedudukan. Penambahbaikan masa depan boleh dibuat dalam bidang seperti pengurusan kedudukan, berhenti-kerugian dan mengambil keuntungan, dan pengoptimuman parameter untuk mendapatkan pulangan yang lebih kukuh.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)

// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))

// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)

// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)

// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30

// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3

// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi