Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Pengurusan Risiko dan Pengikut Trend Fibonacci yang Dipertingkatkan

Strategi Pengurusan Risiko dan Pengikut Trend Fibonacci yang Dipertingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 14:10:14
Tag:ATRSMAFIBORM

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan retracement Fibonacci, trend berikut, dan pengurusan risiko. Ia terutamanya menggunakan tahap retracement Fibonacci 0.65 sebagai titik rujukan harga utama, menggabungkan purata bergerak untuk pengesahan trend, dan mengintegrasikan mekanisme berhenti rugi dan mengambil keuntungan dinamik berdasarkan ATR. Strategi ini beroperasi pada jangka masa 15 minit dan bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan kebarangkalian tinggi yang sejajar dengan trend pasaran semasa.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini berdasarkan beberapa komponen utama:

  1. Mengira titik tertinggi dan terendah sepanjang tingkap belakang 38 tempoh untuk menentukan tahap retracement Fibonacci 0.65.
  2. Menggunakan purata bergerak mudah (SMA) 181 tempoh sebagai penapis trend untuk menentukan arah keseluruhan pasaran.
  3. Menggunakan Julat Benar Purata (ATR) 12 tempoh dikalikan dengan 1.8 untuk menetapkan paras stop-loss dan mengambil keuntungan dinamik.
  4. Menghasilkan isyarat panjang apabila harga memecahkan di atas tahap 0.65 Fibonacci semasa trend menaik, dan isyarat pendek apabila harga memecahkan di bawah tahap ini semasa trend menurun.

Kelebihan Strategi

  1. Mengintegrasikan pelbagai alat analisis teknikal untuk isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai.
  2. Melaksanakan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang dinamik yang menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran.
  3. Memastikan arah perdagangan sejajar dengan trend utama melalui penapisan trend, meningkatkan kadar kejayaan.
  4. Menggunakan saiz kedudukan berasaskan peratusan, lalai kepada 5% daripada ekuiti akaun untuk kawalan risiko yang berkesan.
  5. Mempunyai logik yang jelas dan parameter yang boleh diselaraskan, sesuai untuk pelbagai keadaan pasaran.

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap di pasaran yang berbeza, meningkatkan kos dagangan.
  2. Purata bergerak 181 tempoh mungkin lambat bertindak balas terhadap perubahan pasaran, berpotensi membawa kepada kerugian di pasaran yang berbalik dengan cepat.
  3. Pengganda ATR tetap mungkin tidak konsisten dalam persekitaran turun naik pasaran yang berbeza.
  4. Strategi ini bergantung pada pengiraan tinggi-rendah yang tepat, yang boleh menyebabkan salah tafsiran dengan data berkualiti rendah.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penunjuk jumlah sebagai pengesahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat pecah.
  2. Mempertimbangkan untuk melaksanakan mekanisme pelarasan pengganda ATR dinamik untuk tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang lebih adaptif.
  3. Tambah penapis turun naik pasaran untuk menyesuaikan atau menghentikan perdagangan semasa tempoh turun naik yang tinggi.
  4. Mengoptimumkan mekanisme penentuan trend dengan mempertimbangkan kombinasi purata bergerak pelbagai tempoh.
  5. Tambah penapis masa dagangan untuk mengelakkan tempoh pasaran yang sangat tidak menentu.

Ringkasan

Ini adalah strategi trend berikut jangka sederhana yang direka dengan baik yang membina sistem perdagangan lengkap dengan menggabungkan teori Fibonacci, trend berikut, dan pengurusan risiko. Ciri utama strategi ini adalah menjana isyarat perdagangan berdasarkan penembusan harga tahap utama sambil mengenal pasti trend pasaran, menguruskan risiko melalui mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan yang dinamik. Walaupun terdapat bidang untuk pengoptimuman, ia menyediakan kerangka strategi praktikal dengan nilai aplikasi dunia nyata.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Refined Fibonacci Strategy - Enhanced Risk Management", overlay=true)

// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(38, minval=2, title="Fibonacci Lookback Period")
atr_multiplier = input.float(1.8, title="ATR Multiplier for Stop Loss and Take Profit")
sma_length = input.int(181, title="SMA Length")

// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
    high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
    low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)

fib_level_0_65 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.65)

// Trend Filter using SMA
sma = ta.sma(close, sma_length)
in_uptrend = close > sma
in_downtrend = close < sma

// ATR for Risk Management
atr = ta.atr(12)
long_stop_loss = close - (atr * atr_multiplier)
long_take_profit = close + (atr * atr_multiplier)
short_stop_loss = close + (atr * atr_multiplier)
short_take_profit = close - (atr * atr_multiplier)

// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_65 and close[1] <= fib_level_0_65 and in_uptrend
sell_signal = close < fib_level_0_65 and close[1] >= fib_level_0_65 and in_downtrend

// Execute Trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plotting
plot(fib_level_0_65, color=color.blue, title="Fibonacci 0.65 Level")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi