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Tendência de bandas de Bollinger de média móvel dupla Seguindo a estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-01 14:15:11
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Resumo

Esta estratégia toma decisões de negociação baseadas em Bollinger Bands movendo-média dupla para seguir a tendência.

Estratégia lógica

A estratégia aplica-se tanto às Bandas de Bollinger simples como às Bandas de Bollinger aprimoradas.

As bandas de Bollinger simples utilizam a SMA dos preços de fechamento para a banda média, enquanto as bandas de Bollinger aprimoradas utilizam a EMA dos preços de fechamento.

As bandas superior e inferior são calculadas por desvios-padrão da banda média ± N.

A estratégia avalia a força da tendência com base no spread entre as faixas superior e inferior.

Especificamente, quando o preço se aproxima da faixa inferior, ele se aproxima. Quando o preço se aproxima da faixa superior, ele fecha a posição. O método de stop loss é porcentagem fixa. O trailing stop também pode ser ativado.

O lucro depende do fechamento perto da faixa média ou da faixa superior.

A estratégia também pode optar por vender apenas com lucro para evitar perdas.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia:

As bandas de Bollinger duplas melhoram a eficiência

Ao comparar Bandas de Bollinger simples e aprimoradas, ele pode escolher a melhor versão para maior eficiência.

A diferença julga a força da tendência

Quando o spread estreita, indica uma tendência de fortalecimento.

Flexível tomada de lucro e stop loss

O stop loss porcentual fixo controla a perda de uma única negociação.

Mecanismo de protecção contra perdas

Só vender com lucro impede que a perda se expanda.

Análise de riscos

Os riscos incluem:

Risco de utilização

A tendência que se segue a si mesma traz riscos de retração.

Risco de serradura

Quando as faixas são largas, o mercado pode virar para o lado. A estratégia é menos eficaz. É necessário pausar a negociação até que a tendência retome.

Risco decorrente de perdas de paragem

Percentagem fixa de stop loss pode ser muito agressiva.

Orientações de otimização

A estratégia pode optimizar:

Parâmetros das bandas de Bollinger

Teste diferentes comprimentos de MA, múltiplos do desvio-padrão para encontrar combinações ideais para diferentes mercados.

Adicionar filtros

Adicione filtros como MACD, KD em cima do sinal de Bollinger para reduzir os negócios durante os mercados de Whipsaw.

Previsão de lucro e stop loss

Teste diferentes métodos de stop de trail ou otimize o stop loss com base na volatilidade, ATR etc.

Gestão do dinheiro

Otimizar o tamanho das posições por negócio, testar estratégias adicionais.

Conclusão

Esta estratégia combina os pontos fortes das Bandas de Bollinger duplas, julgando a força da tendência pela largura da banda e os pullbacks de negociação durante as tendências.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JCGMarkets 

//@version=4
strategy("B.Bands | Augmented | Intra-range | Long-Only", shorttitle = "BB|A|IR|L", initial_capital=5000, commission_value=0.075, slippage = 1, overlay = true)

//Technical Indicators Data
show_simp   = input(false, title="Trade on Simple Bollinger Bands ", type= input.bool, group="Select Strategy System")
show_augm   = input(true, title="Trade on Augmented Bollinger Bands", type= input.bool, group="Select Strategy System") 
periods     = input(20, title="Periods for Moving Average", type =input.integer, minval = 2, step = 1, group="Technical Inputs")
std         = input(2, title="Std", type = input.float, minval=0.1 , step = 0.1, group="Technical Inputs")

// Strategy data
max_spread_bb   = input(20000.0, title="Max Spread Tolerance Beetween Bands", type=input.float, step=0.1, group="Strategy Inputs")
entry_source    = input(close, title="Entry data source", type=input.source, group="Strategy Inputs")
exit_source     = input(high, title="Exit data source", type=input.source, group="Strategy Inputs")
take_profit     = input("middle", title = "Profit to band:", options = ["middle", "opposite"], group="Strategy Inputs")
stop_loss       = input(3.00, title="Stop Loss %", type=input.float, step=0.05, group="Strategy Inputs")
trailing        = input(false, title="Activate trailing stop?", type = input.bool, group="Strategy Inputs")
stop_perc       = input(6.00, title="Trailing %", type=input.float, step=0.125, group="Strategy Inputs") * 0.01
sell_profit     = input(false, title="Only sell in profit (Stop Loss still active) ", type= input.bool, group="Strategy Inputs")


var SL = 0.0
var SLT= 0.0


//Simple BB Calculation -> adapt if needed with different std for upper-lower, sma-ema, etc 
middle_sim = sma(close, periods)

//Augmented BB Calculation -> adapt if needed with different std for upper lower, etc
middle_augm  = ema(close, periods)
middle_upp = ema(high, periods)
middle_low = ema(low, periods)

//Multiplier
dev      = stdev(close, periods) * std

//Upper & Lower Bands
upper = (middle_sim + dev)
lower = (middle_sim - dev)

//Augmented Bands
upper_augm = (middle_upp + dev)
lower_augm = (middle_low - dev)

//Bands Spread
spread   = upper - lower
spread_augm   = upper_augm - lower_augm

//From date
filter_from    =   input(  true,    title="===> From", group="Date Control")
from_y         =   input(  2010,    title = "from year", group="Date Control")
from_m         =   input(     1,    title = "from month", minval =1, maxval=12, group="Date Control")
from_d         =   input(     1,    title = "from day",  minval=1, maxval=31, group="Date Control")

//To date
filter_to   =    input( true,   title="===> To", group="Date Control")
to_y        =    input( 2030,   title = "To year", group="Date Control")
to_m        =    input(    1,   title = "To month", minval =1, maxval=12, group="Date Control")
to_d        =    input(    1,  title = "To day",  minval=1, maxval=31, group="Date Control")

// Date Condition
In_date() =>  true

in_position = strategy.position_size > 0 

// Trailing stop 
SLT := if in_position and In_date()
    stop_inicial = entry_source * (1 - stop_perc)
    max(stop_inicial, SLT[1])
else
    0

slts = (low <= SLT) and (trailing == true)


//Essential Trade logics
entry_long = (entry_source <= lower) and (spread < max_spread_bb)
entry_long_augm = (entry_source <= lower_augm) and (spread_augm < max_spread_bb)

// Simple Bollinger Conditions

if (not in_position and show_simp and In_date())
    if entry_long
        // Trigger buy order
        position_size = round( strategy.equity / close ) // All available equity for this strategy example
        strategy.entry("Entry", strategy.long, qty = position_size )
        SL := close * (1 - (stop_loss / 100)) // You could determine wether or not implement stop loss with bool input and if condition here.


if in_position and show_simp and not sell_profit and In_date()
    //Exits if not sell in profit
    if take_profit == "middle" 
        strategy.exit("Target", "Entry", limit = middle_sim, stop = SL, comment="Exit")
    if take_profit == "opposite"
        strategy.exit("Target", "Entry", limit = upper, stop = SL, comment="Exit")    

if in_position and show_simp and sell_profit and In_date()
    //Exits if sell in profit
    if take_profit == "middle" 
        strategy.exit("Target", "Entry", limit = (strategy.openprofit > 0 ? middle_sim: na), stop = SL, comment="Exit")
    if take_profit == "opposite"
        strategy.exit("Target", "Entry", limit = (strategy.openprofit > 0 ? upper: na), stop = SL, comment="Exit")    



if in_position and show_simp and slts and In_date()
    //Trailing activation
    strategy.close("Entry", comment="SLT")

if not In_date()
    //Exit due out of date range
    strategy.close("Entry", comment="Out of date range")



// Augmented Bollinger Conditions

if (not in_position and show_augm and In_date()) 
    if entry_long_augm
        // Trigger buy order
        position_size = round( strategy.equity / close )
        strategy.entry("Entry_A", strategy.long, qty = position_size )
        SL := close * (1 - (stop_loss / 100) )

if in_position and show_augm and not sell_profit and In_date()
    //Exits and not sell in profit
    if take_profit == "middle"
        strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = middle_augm, stop = SL, comment="Exit")
    if take_profit == "opposite"
        strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = upper_augm, stop = SL, comment="Exit")            
        

if in_position and show_augm and sell_profit and In_date() 
    //Exit only in profit
    if take_profit == "middle"
        strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = (strategy.openprofit > 0 ? middle_augm:na), stop = SL, comment="Exit")
    if take_profit == "opposite"
        strategy.exit("Target", "Entry_A", limit = (strategy.openprofit > 0 ? upper_augm: na) , stop = SL, comment="Exit") 


if in_position  and show_augm and slts and In_date()
    //Trigger trailing
    strategy.close("Entry_A", comment="SLT")
    
if not In_date()
    //Out of date trigger
    strategy.close("Entry_A", comment= "Out of date range")




// Plotting

plot(in_position ? SL > 0 ? SL : na : na , style = plot.style_circles, color = color.red, title = "Stop Loss")
plot(in_position ? trailing ? SLT > 0 ? SLT : na : na : na , style = plot.style_circles, color = color.blue, title = "Trailing Stop" )

s = plot(show_simp ? upper : na , color = color.aqua)
plot(show_simp ? middle_sim : na , color=color.red)
i = plot(show_simp ? lower : na , color = color.aqua)
fill(s,i, color=color.new(color.aqua,90))


plot(show_augm ? middle_augm : na , color=color.blue)
s_a = plot( show_augm ? upper_augm : na, color=color.orange)
i_a = plot( show_augm ? lower_augm : na, color= color.orange)
fill(s_a,i_a, color=color.new(color.orange, 90))

Mais.