O indicador central desta estratégia é o RSI. Ele analisa a
Especificamente, quando o RSI forma uma baixa relativamente baixa enquanto o preço forma uma baixa relativamente alta, é uma divergência de alta entre o RSI e o preço. Isso implica que o preço pode reverter para cima.
Ao capturar essas divergências entre o RSI e o preço, a estratégia pode detectar oportunamente oportunidades de reversões de preços e alcançar a compra baixa e a venda alta.
A estratégia de Divergência do RSI tem as seguintes vantagens:
Divergências entre o RSI e o preço muitas vezes implicam uma reversão da tendência iminente, o que é um sinal preditivo muito eficaz.
Obter a compra baixa e a venda alta. Ao estabelecer posições em pontos de divergência, é capaz de comprar a preços relativamente baixos e vender a preços relativamente altos, alinhando-se com as melhores práticas de negociação quantitativa.
Os parâmetros principais são apenas o período RSI e período lookback, que é muito simples e fácil de otimizar.
A estratégia RSI Divergência também apresenta alguns riscos:
Os sinais de divergência podem ser falsos sinais. As divergências entre o RSI e o preço não levam necessariamente a reversões reais de preços. Às vezes, eles também formam reversões falsas, levando a perdas de negociação.
Quando o preço mostra uma tendência direcional clara, o espaço de lucro desta estratégia seria relativamente pequeno. É melhor desativar temporariamente a estratégia neste caso e esperar por novos mercados variando.
Risco de pirâmide. A estratégia tem parâmetros de pirâmide definidos. Em caso de negociações perdedoras consecutivas, pode acelerar a redução da conta. O tamanho da posição e o stop loss devem ser controlados para mitigar o risco.
A estratégia pode também ser otimizada nos seguintes aspectos:
Combine outros indicadores para filtragem de sinais. MACD, KDJ e outros indicadores podem ser adicionados para verificar os pontos de divergência do RSI, filtrando alguns falsos sinais e melhorando a taxa de vitória da estratégia.
Otimizar os parâmetros do RSI. Diferentes períodos do RSI podem ser testados para encontrar o que melhor corresponde às características do produto. Geralmente entre 6-15 funciona bem.
Otimizar o período de lookback. O período de lookback afeta diretamente a frequência de negociação da estratégia. Diferentes valores podem ser testados para encontrar a frequência ideal, geralmente entre 5-15 é um bom intervalo.
Adicione a lógica de stop loss. Métodos de stop loss razoáveis como o ATR trailing stop loss podem ser implementados para cortar rapidamente as perdas quando incorridas. Isso pode controlar efetivamente o risco da estratégia.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //study(title="Divergence Indicator", format=format.price) //GOOGL setting 5 , close, 3 , 1 profitLevel at 75 shows win rate 87.21 % profit factor 7.059 //GOOGL setting 8 , close, 3 , 1 profitLevel at 80 shows win rate 86.57 % profit factor 18.96 //SPY setting 5, close , 3, 3 profitLevel at 70 , shows win rate 80.34% profit factor 2.348 strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD) len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=9) src = input(title="RSI Source", defval=close) lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3) lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1) takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80) rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60) rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5) plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true) plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true) plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true) plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false) //useTrailStopLoss = input(false, title="Use Trailing Stop Loss") sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE']) stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1) atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)") atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)") bearColor = color.purple bullColor = color.green hiddenBullColor = color.new(color.green, 80) hiddenBearColor = color.new(color.red, 80) textColor = color.white noneColor = color.new(color.white, 100) osc = rsi(src, len) plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699) hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted) obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted) osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted) fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90) plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true _inRange(cond) => bars = barssince(cond == true) rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper //------------------------------------------------------------------------------ // Regular Bullish // Osc: Higher Low oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1]) // Price: Lower Low priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1) bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound plot( plFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title="Regular Bullish", linewidth=2, color=(bullCond ? bullColor : noneColor), transp=0 ) plotshape( bullCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title="Regular Bullish Label", text=" Bull ", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=bullColor, textcolor=textColor, transp=0 ) //------------------------------------------------------------------------------ // Hidden Bullish // Osc: Lower Low oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1]) // Price: Higher Low priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1) hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound plot( plFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title="Hidden Bullish", linewidth=2, color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor), transp=0 ) plotshape( hiddenBullCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title="Hidden Bullish Label", text=" H Bull ", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=bullColor, textcolor=textColor, transp=0 ) longCondition=bullCond or hiddenBullCond //? osc[lbR] : na //hiddenBullCond strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition) //Trailing StopLoss ////// Calculate trailing SL ///////////////////////////////////////////////////// sl_val = sl_type == "ATR" ? stopLoss * atr(atrLength) : sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00 trailing_sl = 0.0 trailing_sl := strategy.position_size>=1 ? max(low - sl_val, nz(trailing_sl[1])) : na //draw initil stop loss //plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss") //plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30) //Trailing StopLoss ////// Calculate trailing SL ///////////////////////////////////////////////////// //------------------------------------------------------------------------------ // Regular Bearish // Osc: Lower High oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1]) // Price: Higher High priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1) bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound plot( phFound ? 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