Esta estratégia combina os indicadores técnicos Supertrend, Moving Average Convergence Divergence (MACD) e Volume Weighted Average Price (VWAP). O objetivo é identificar pontos de entrada e saída potenciais confirmando a direção da tendência e considerando a proximidade ao nível VWAP. A estratégia também incorpora mecanismos de stop-loss, take-profit e trailing stop.
Condições de entrada
Confirmação da tendência: a estratégia usa tanto a Supertrend quanto o MACD para confirmar a direção da tendência.
Confirmação VWAP: a estratégia considera a proximidade do preço ao nível VWAP. Este nível dinâmico pode atuar como suporte/resistência e fornecer contexto adicional para decisões de entrada.
Condições de saída
Crossover MACD: A estratégia fecha posições longas quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal e fecha posições curtas quando a linha MACD cruza acima.
Gestão de riscos
Stop Loss Adaptativo: A estratégia define um intervalo de stop-loss, que fornece alguma tolerância para pequenas flutuações de preços.
Trailing Stop: A estratégia incorpora um mecanismo de trailing stop para bloquear os lucros à medida que o comércio se move na direção desejada.
Confirmação de indicador duplo: a combinação de Supertrend e MACD para confirmação de tendência é um aspecto único que adiciona uma camada de filtragem para melhorar a precisão do sinal.
VWAP dinâmico: a incorporação do nível VWAP fornece informações sobre o sentimento do mercado, uma vez que o VWAP é frequentemente utilizado pelos traders institucionais.
O intervalo de stop loss adaptativo e o trailing stop podem gerir mais eficazmente o risco e proteger os lucros.
A proposta de considerar a contabilização parcial de lucros em cruzamento do MACD permite garantir ganhos enquanto se mantém no comércio.
Backtesting: testar completamente qualquer estratégia antes da implantação ao vivo para entender o desempenho em várias condições de mercado.
Gestão do risco: gerir cuidadosamente o tamanho das posições e o risco global da carteira, apesar dos mecanismos integrados.
Condições de mercado: Nenhuma estratégia funciona perfeitamente em todas as condições de mercado.
Monitorização: Monitorização contínua dos negócios e das condições de mercado, apesar dos componentes automatizados.
Adaptabilidade: os mercados evoluem ao longo do tempo. Esteja preparado para adaptar a estratégia conforme necessário para se alinhar com a dinâmica em mudança.
Multiplos prazos: considere aplicar prazos mais longos para capitalizar as tendências de longo prazo.
Optimização de parâmetros: Teste diferentes combinações de parâmetros, como comprimento do período ATR, faixa de perda de parada, etc., para encontrar parâmetros ideais.
Tomada parcial de lucro: Incorporar regras mais definitivas de tomada parcial de lucro, como a tomada de lucros em certos níveis percentuais.
Esta estratégia oferece uma abordagem relativamente única de combinação de indicadores de tendência, impulso e volume para confirmar tendências e identificar pontos de entrada potenciais.
/*backtest start: 2023-12-25 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Trend Confirmation Strategy", overlay=true) // Supertrend Indicator atrPeriod = input(10, "ATR Length") factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01) [supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod) // MACD Indicator fast_length = input(title="Fast Length", defval=12) slow_length = input(title="Slow Length", defval=26) macd_src = input(title="Source", defval=close) signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9) macd_sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"]) macd_sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"]) fast_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, fast_length) : ta.ema(macd_src, fast_length) slow_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, slow_length) : ta.ema(macd_src, slow_length) macd = fast_ma - slow_ma signal = macd_sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length) // VWAP Indicator vwap_hideonDWM = input(false, title="Hide VWAP on 1D or Above") vwap_src = input(title="VWAP Source", defval=hlc3) vwap_value = ta.vwap(vwap_src) vwap_value_long = vwap_value vwap_value_short = vwap_value // Entry Criteria confirm_up_trend = direction > 0 and macd > signal confirm_down_trend = direction < 0 and macd < signal // VWAP Confirmation price_above_vwap = close > vwap_value_long price_below_vwap = close < vwap_value_short // Stop Loss and Take Profit stop_loss_range = input(2, title="Stop Loss Range") trail_offset = input(0.5, title="Trailing Stop Offset") stop_loss_long = close - stop_loss_range stop_loss_short = close + stop_loss_range // Strategy Entry if not (vwap_hideonDWM and timeframe.isdwm) if confirm_up_trend and price_above_vwap strategy.entry("Buy", strategy.long) if confirm_down_trend and price_below_vwap strategy.entry("Sell", strategy.short) // Strategy Exit if macd < signal and macd[1] >= signal[1] strategy.close("Buy", comment="MACD Crossover") if macd > signal and macd[1] <= signal[1] strategy.close("Sell", comment="MACD Crossover") // Plot Supertrend and VWAP plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, title="Supertrend") plot(vwap_value_long, color=color.blue, title="VWAP Long") plot(vwap_value_short, color=color.orange, title="VWAP Short") // Plot MACD Histogram hist = macd - signal hist_color = hist >= 0 ? color.green : color.red plot(hist, style=plot.style_histogram, color=hist_color, title="MACD Histogram")