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Estratégia de negociação de BTC baseada na EMA e no MACD

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-25 12:54:16
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia composta baseada na diferença EMA e no indicador MACD para negociação de BTC a curto prazo.

Estratégia lógica

Ele gera sinais de compra quando a diferença é negativa e abaixo de um limiar e o MACD tem um cruzamento de baixa.

Ao combinar os sinais da diferença EMA e do MACD, alguns sinais falsos podem ser filtrados e a confiabilidade dos sinais é melhorada.

Análise das vantagens

Usa indicadores compostos, sinais mais confiáveis
Adota parâmetros de curto prazo, adequados para negociações de curto prazo
Tem configurações de stop loss e take profit para controlar os riscos

Análise de riscos

O stop loss pode ser quebrado durante grandes oscilações de mercado
Os parâmetros devem ser otimizados para os diferentes ambientes de mercado
Efeitos precisam ser testados em diferentes moedas e bolsas

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros EMA e MACD para se adequar à volatilidade do BTC
Adicionar estratégias de dimensionamento de posições e de pirâmide para melhorar a eficiência do capital
Efeitos dos ensaios em diferentes bolsas e moedas

Conclusão

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("EMA50Diff & MACD Strategy", overlay=false)
EMA = input(18, step=1)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
EMADiffThreshold = input(8)
MACDThreshold = input(80)
TargetValidityThreshold = input(65, step=5)
Target = input(120, step=5)
StopLoss = input(650, step=5) 
ema = ema(close, EMA)
hl = plot(0, color=white, linewidth=1)
diff = close - ema
clr = color(blue, transp=100)
if diff>0
    clr := lime
else 
    if diff<0
        clr := red

fastMA = ema(close, MACDfast)
slowMA = ema(close, MACDslow)
macd = (fastMA - slowMA)*3
signal = sma(macd, 9)
plot(macd, color=aqua, linewidth=2)
plot(signal, color=purple, linewidth=2)

macdlong = macd<-MACDThreshold and signal<-MACDThreshold and crossover(macd, signal)
macdshort = macd>MACDThreshold and signal>MACDThreshold and crossunder(macd, signal)
position = 0.0
position := nz(strategy.position_size, 0.0)
long = (position < 0 and close < strategy.position_avg_price - TargetValidityThreshold and macdlong) or 
     (position == 0.0 and diff < -EMADiffThreshold and diff > diff[1] and diff[1] < diff[2] and macdlong)

short = (position > 0 and close > strategy.position_avg_price + TargetValidityThreshold and macdshort) or 
      (position == 0.0 and diff > EMADiffThreshold and diff < diff[1] and diff[1] > diff[2] and macdshort)
amount = (strategy.equity / close) //- ((strategy.equity / close / 10)%10)
bgclr = color(blue, transp=100) //#0c0c0c
if long
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    bgclr := green
if short
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    bgclr := maroon
bgcolor(bgclr, transp=20)
strategy.close("long", when=close>strategy.position_avg_price + Target)
strategy.close("short", when=close<strategy.position_avg_price - Target)
strategy.exit("STOPLOSS", "long", stop=strategy.position_avg_price - StopLoss)
strategy.exit("STOPLOSS", "short", stop=strategy.position_avg_price + StopLoss)
//plotshape(long, style=shape.labelup, location=location.bottom, color=green)
//plotshape(short, style=shape.labeldown, location=location.top, color=red)
pl = plot(diff, style=histogram, color=clr)
fill(hl, pl, color=clr)

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