Teoria da SMC de várias zonas baseada na estratégia de tendência inteligente
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-11-29 15:38:01Tags:SMASMCOBEQ
Resumo
Esta estratégia, baseada na teoria Smart Money Concepts (SMC), constrói uma tendência abrangente seguindo o sistema de negociação dividindo o mercado em três principais zonas de preços: Equilíbrio, Prémio e Desconto.
Princípios de estratégia
A lógica central inclui vários elementos-chave:
- Calcula os altos e baixos das últimas 8 velas para determinar a faixa de mercado.
- Define a zona de equilíbrio como o ponto médio entre os altos e baixos do balanço, com a zona de prêmio acima e a zona de desconto abaixo.
- Usa a SMA de 50 períodos para determinar a direção geral da tendência - alta acima da SMA, baixa abaixo.
- Gerar sinais de compra na zona de desconto quando o preço está acima da SMA, e vender sinais na zona premium quando o preço está abaixo da SMA.
- Identifica os blocos de ordens analisando os preços mais altos e mais baixos dentro de 20 velas para confirmar os sinais de negociação.
- Marca os altos e baixos de oscilação como zonas de liquidez para prever pontos de reversão de preços potenciais.
Vantagens da estratégia
- Método estruturado de divisão de zonas que fornece uma identificação clara da fase de mercado.
- Mecanismo de confirmação de sinais múltiplos através da verificação tripla de zonas, tendências e blocos de ordens.
- Adaptação dinâmica às alterações do mercado com atualizações em tempo real dos níveis principais de preços.
- Sistema de gestão de riscos abrangente, incluindo gestão de stop-loss e de posições.
- Implementação de código limpa e eficiente, fácil de manter e otimizar.
Riscos estratégicos
- Possíveis falsos sinais de ruptura em mercados voláteis.
- O atraso do indicador nas rápidas inversões de mercado devido à dependência dos dados históricos.
- A média móvel de período fixo pode não ser adequada a todos os ambientes de mercado.
- Requer configurações de stop-loss adequadas para o controlo do risco. Medidas recomendadas de gestão dos riscos:
- Ajuste dinâmico dos parâmetros para diferentes condições de mercado
- Adição de filtros de volatilidade
- Aplicação de regras rigorosas de gestão de fundos
- Testes antecipados regulares e otimização de parâmetros
Orientações de otimização
- Introduzir parâmetros adaptativos:
- Ajustar dinamicamente os intervalos de zonas com base na volatilidade do mercado
- Implementar médias móveis de período adaptativo
- Filtragem melhorada do sinal:
- Adicionar mecanismo de confirmação de volume
- Incorporar indicadores de ímpeto
- Melhorar a gestão dos riscos:
- Implementar um mecanismo dinâmico de stop-loss
- Otimizar o algoritmo de dimensionamento de posição
- Aumentar a eficiência da execução:
- Otimizar a lógica de cálculo para reduzir o consumo de recursos
- Melhorar o mecanismo de geração de sinal para uma resposta mais rápida
Resumo
Esta estratégia constrói um robusto sistema de tendência através da divisão de zona inteligente e mecanismos de confirmação de múltiplos sinais. Seus principais pontos fortes estão na análise clara da estrutura do mercado e na gestão de risco abrangente. Através da otimização e melhoria contínua, a estratégia mostra promessa de desempenho estável em diferentes condições de mercado. Os comerciantes são aconselhados a ajustar parâmetros com base em características específicas do mercado e manter um controle de risco rigoroso ao implementar a estratégia na negociação ao vivo.
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")
// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
swingHigh := high
if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
swingLow := low
// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow
// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)
// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)
// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===
// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA
// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)
// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block
// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalOB)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)
// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)
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