Estratégia de negociação de pirâmide dinâmica de supertendência multiperíodo
Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-06 17:02:35Tags:ATRS.T.SL
Resumo
Esta é uma estratégia de negociação de pirâmide baseada em múltiplos indicadores de Supertrend. Identifica oportunidades de negociação de alta probabilidade usando três indicadores de Supertrend com diferentes períodos e multiplicadores. A estratégia emprega entradas de pirâmide dinâmicas que permitem até três posições, combinadas com condições de stop-loss dinâmicas e de saída flexíveis para maximizar lucros enquanto controla riscos.
Princípios de estratégia
A estratégia utiliza três indicadores de Supertrend com diferentes configurações de parâmetros: rápido, médio e lento. Os sinais de entrada são baseados nos cruzamento e direções de tendência desses indicadores, implementando uma abordagem de pirâmide de três camadas: primeira entrada quando o indicador rápido aponta para baixo enquanto o médio aponta para cima e os pontos lentos para baixo; segunda entrada através de ruptura quando ambos os indicadores rápidos e médios apontam para baixo; terceira entrada através de ruptura quando o preço faz novas altas. As saídas são gerenciadas através de vários mecanismos, incluindo stop-loss dinâmico, stop de preço médio e reversão geral da tendência.
Vantagens da estratégia
- Mecanismo de confirmação múltipla melhora a precisão das transacções
- A abordagem piramidal amplifica significativamente os lucros nos mercados de tendência
- Mecanismo dinâmico de stop-loss protege os lucros ao mesmo tempo que permite o desenvolvimento das tendências
- Mecanismos flexíveis de saída adaptam-se bem às diferentes condições de mercado
- O tamanho das posições baseado em percentagem adapta-se a diferentes dimensões de capital
Riscos estratégicos
- Pode gerar sinais falsos frequentes em mercados variados
- A pirâmide pode conduzir a maiores saques durante reversões repentinas da tendência
- Indicadores múltiplos podem resultar em sinais atrasados
- A otimização de parâmetros enfrenta riscos de sobreajuste Recomenda-se a aplicação de uma gestão rigorosa do dinheiro e de backtesting para controlar estes riscos.
Orientações de otimização
- Adicionar filtros de ambiente de mercado para ajustar dinamicamente parâmetros com base na volatilidade
- Otimizar o espaçamento de entrada e a alocação do tamanho da posição
- Introduzir indicadores técnicos adicionais para filtrar falsos sinais
- Desenvolver mecanismos de parâmetros adaptáveis para se adaptarem às alterações do mercado
- Melhorar os mecanismos de saída adicionando metas de lucro e paradas baseadas no tempo
Resumo
A estratégia capta oportunidades de tendência através de múltiplos indicadores de Supertrend e entradas de pirâmide, enquanto controla riscos com mecanismos dinâmicos de stop-loss e saída flexíveis.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('4Vietnamese 3x Supertrend', overlay=true, max_bars_back=1000, initial_capital = 10000000000, slippage = 2, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.013, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 33.33, pyramiding = 3, margin_long = 0, margin_short = 0)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Inputs
// Supertrend Settings
STATRLENGTH1 = input.int(10, title='Fast Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT1 = input.float(1, title='Fast Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRLENGTH2 = input.int(11, title='Medium Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT2 = input.float(2, title='Medium Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRLENGTH3 = input.int(12, title='Slow Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT3 = input.float(3, title='Slow Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
isUseHighestOf2RedCandleSetup = input.bool(false, group = "Setup Filters")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Calculations
[superTrend1, dir1] = ta.supertrend(STATRMULT1, STATRLENGTH1)
[superTrend2, dir2] = ta.supertrend(STATRMULT2, STATRLENGTH2)
[superTrend3, dir3] = ta.supertrend(STATRMULT3, STATRLENGTH3)
// directionST1 = dir1 == 1 and dir1[1] == 1 ? false : dir1 == -1 and dir1[1] == -1 ? true : false
// directionST2 = dir2 == 1 and dir2[1] == 1 ? false : dir2 == -1 and dir2[1] == -1 ? true : false
// directionST3 = dir3 == 1 and dir3[1] == 1 ? false : dir3 == -1 and dir3[1] == -1 ? true : false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Calculate highest from supertrend1 uptrend
var float highestGreen = 0
if dir1 < 0 and highestGreen == 0 and (isUseHighestOf2RedCandleSetup ? close < open : true)
highestGreen := high
if highestGreen > 0 and (isUseHighestOf2RedCandleSetup ? close < open : true)
if high > highestGreen
highestGreen := high
if dir1 >= 0
highestGreen := 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Entry SL
var entrySL4Long1 = false
var entrySL4Long2 = false
var entrySL4Long3 = false
isUseEntrySL = input.bool(true, group = "Entry SL Option")
dataToCalculate = input.source(low, group = "Entry SL Option")
if isUseEntrySL and (dir1 > 0 and dir2 < 0 and dir3 < 0)
if strategy.opentrades >= 1
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(0)
entrySL4Long1 := true
else
entrySL4Long1 := false
if entrySL4Long1 and close > strategy.opentrades.entry_price(0)
strategy.exit('exit1', from_entry = 'long1', stop = strategy.opentrades.entry_price(0))
if strategy.opentrades >= 2
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(1)
entrySL4Long2 := true
else
entrySL4Long2 := false
if entrySL4Long2 and close > strategy.opentrades.entry_price(1)
strategy.exit('exit2', from_entry = 'long2', stop = strategy.opentrades.entry_price(1))
if strategy.opentrades >= 3
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(2)
entrySL4Long3 := true
else
entrySL4Long3 := false
if entrySL4Long3 and close > strategy.opentrades.entry_price(2)
strategy.exit('exit3', from_entry = 'long3', stop = strategy.opentrades.entry_price(2))
if strategy.closedtrades > strategy.closedtrades[1]
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit3'
entrySL4Long3 := false
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit2'
entrySL4Long2 := false
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit1'
entrySL4Long1 := false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Entry
if dir3 < 0
if dir2 > 0 and dir1 < 0
strategy.entry('long1', strategy.long)
else if dir2 < 0
strategy.entry('long2', strategy.long, stop=superTrend1)
else
if dir1 < 0 and highestGreen > 0
strategy.entry('long3', strategy.long, stop=highestGreen)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Exit
isUseAllDowntrendExit = input.bool(true, group = "Exit Type")
if isUseAllDowntrendExit and dir3 > 0 and dir2 > 0 and dir1 > 0 and close < open
strategy.close_all()
isUseAvgPriceInLoss = input.bool(true, group = "Exit Type")
if isUseAvgPriceInLoss and strategy.position_avg_price > close //and strategy.position_avg_price <= close[1]
// and (dir1 > 0 or dir2 > 0 or dir3 > 0)
// and strategy.opentrades >= 1
// and strategy.opentrades >= 3
strategy.close_all()
isUseAllPositionsInLoss = input.bool(false, group = "Exit Type")
if isUseAllPositionsInLoss
and (
false
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close))
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(1))) and strategy.opentrades.entry_price(1) > close))
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(1))) and strategy.opentrades.entry_price(1) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(2))) and strategy.opentrades.entry_price(2) > close))
)
strategy.close_all()
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Plot
plot(superTrend1, title='Fast Supertrend', color=dir1 == 1 and dir1[1] == 1 ? color.red : dir1 == -1 and dir1[1] == -1 ? color.green : na)
plot(superTrend2, title='Medium Supertrend', color=dir2 == 1 and dir2[1] == 1 ? color.red : dir2 == -1 and dir2[1] == -1 ? color.green : na)
plot(superTrend3, title='Slow Supertrend', color=dir3 == 1 and dir3[1] == 1 ? color.red : dir3 == -1 and dir3[1] == -1 ? color.green : na)
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