Трехдневная стратегия реверсии торгового курса

Обзор

Стратегия 3-дневной реверсии торговой черепахи - это модификация стратегии 3-дневной средней реверсии из книги High Probability ETF Trading Ларри Коннорса и Сезара Альвареса.

• Если вчерашнее закрытие ниже 5-дневной простой скользящей средней, покупайте сегодня.
• Если сегодняшнее закрытие выше 5-дневной простой скользящей средней, продавайте сегодня.

Благодаря практике и обратному тестированию, я обнаружил, что стратегия последовательно работает лучше, когда используется EMA вместо SMA для линии тренда.

Логика стратегии

Стратегия работает следующим образом:

• Пройти длинный период, когда соответствуют следующим условиям покупки:
  • Закрытие находится выше 200-дневной EMA
  • Закрытие находится ниже 5-дневной ЕМА
  • Сегодняшний максимум ниже, чем вчерашний
  • Сегодняшний минимум ниже, чем вчерашний.
  • Вчерашний максимум ниже, чем предыдущий
  • Вчерашний минимум ниже, чем минувший.
  • Высокий показатель предыдущего дня ниже, чем 2 дня назад
  • Предыдущий день ниже, чем 2 дня назад
• Выход, когда закрытие пересекает выше выхода EMA

По умолчанию выходная EMA устанавливается на 5-дневную EMA, ее длина регулируется.

Основная идея стратегии заключается в том, чтобы воспользоваться преимуществами краткосрочной средней реверсии. Когда цены непрерывно падают, они, вероятно, восстанут в краткосрочной перспективе. Стратегия определяет средние возможности реверсии, проверяя, сузились ли цены в течение 3 дней подряд ниже краткосрочной EMA. Как только происходит обратное движение, оно быстро выходит, когда цена превышает выходную EMA.

Анализ преимуществ

По сравнению с традиционными стратегиями перекрестного использования скользящей средней, эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование 3-дневного последовательного сужения для выявления отклонений улучшает качество сигнала.

2. Фильтрация с длинными и короткими EMA избегает торговли на трендовых рынках.

3. Использование EMA вместо SMA для линии тренда является более чувствительным при обнаружении реверсий.

4. Регулируемая длина выхода EMA позволяет настроить стратегию стоп-лосса на основе рыночных условий.

5. Низкая частота торговли с периодом хранения 1-2 дня позволяет избежать рисков, связанных с длинными направленными ставками.

Анализ рисков

Стратегия также имеет следующие риски:

1. Риск неудачного переворота: цена может не восстановиться и продолжить снижение после сигнала переворота.

2. Частый риск стоп-лосса.

3. Риск оптимизации параметров. Выход EMA и другие параметры нуждаются в постоянном тестировании и настройке на основе развивающихся рынков.

4. Оптимизация должна предотвращать переподборку. Параметры должны быть надежными.

Риски могут быть уменьшены:

1. Строго соблюдать правила стоп-лосса, чтобы контролировать однократные убытки.

2. Устойчивая настройка параметров во время оптимизации, чтобы сбалансировать риск и доходность.

3. Корректировка размеров позиций с целью снижения риска по сделке.

Возможности оптимизации

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Проверьте различные длины EMA для входа и выхода, чтобы найти оптимальные параметры.

2. Добавьте другие фильтры, такие как громкость, чтобы гарантировать, что сигналы обратного движения более надежные.

3. Для большей гибкости используйте стоп-лосс с помощью таких методов, как ATR или trailing stops.

4. Включить фильтр тренда, чтобы избежать сигналов обворота в существующих тенденциях.

5. Комбинировать с другими стратегиями оптимизации и диверсификации портфеля.

6. Используйте машинное обучение для адаптивной настройки параметров.

Резюме

Стратегия Turtle Trading 3-дневной реверсии определяет краткосрочные возможности реверсии путем обнаружения 3-дневных паттернов сужения ниже короткой EMA. По сравнению с традиционными движущимися средними стратегиями, она имеет более надежные сигналы входа и регулируемую выходной EMA для оптимизации стоп-лосса. Стратегия хорошо работает для хрупких рынков с диапазоном и ловли коротких отскоков.