Стратегия ловли рыбы внизу - это типичная стратегия низких покупок и высоких продаж. Она использует индикатор RSI для выявления точек перепродажи и выпускает сигнал покупки, когда цена падает в определенной степени, чтобы накапливать токены по более низкой цене. Когда цена отскочит, она получает прибыль, устанавливая порог выхода RSI. Эта стратегия подходит для средне- и долгосрочного хранения.
Эта стратегия в основном опирается на индикатор RSI для выявления условий перепродажи. Нормальный диапазон индикатора RSI составляет от 0 до 100. Когда индикатор RSI падает ниже установленного порога входа в 35, выпускается сигнал покупки. Когда индикатор RSI снова поднимается выше установленного порога выхода в 65, выпускается сигнал продажи. Это позволяет своевременно входить и выходить в точки переворота тренда для реализации низких покупок и высоких продаж.
Кроме того, в стратегию также вводится 100-периодная простая скользящая средняя, чтобы сформировать комбинированное условие с индикатором RSI. Только когда цена опускается ниже скользящей средней, а RSI входит в зону перепроданности, будет задействован сигнал покупки. Это может помочь отфильтровать ложные прорывы в некоторой степени и уменьшить ненужные сделки.
Эффективно определить точки перепродажи и перекупки с помощью RSI для входа в точки перелома, получив лучшую базу затрат
Отфильтровывайте ложные сигналы, комбинируя с скользящей средней, избегая покупки на пике
Подходит для среднесрочного и долгосрочного хеджирования, способен обнаружить потенциальные восходящие тенденции
Есть определенное отставание, возможно, упущенные возможности быстрого обращения
На различных рынках может произойти больше закрытий с безубыточностью или потерями
Оптимизация тестовых параметров на различных монетах и временных рамках
Попробуйте комбинировать другие индикаторы, такие как MACD, полосы Боллинджера и т.д.
Динамическое регулирование параметров RSI или параметров скользящей средней
Оптимизировать стратегии размещения позиций
Стратегия рыболовства на дне - это в целом надежная и практичная стратегия низких покупок и высоких продаж. Двойной фильтрацией с RSI и скользящей средней она может эффективно обуздать ложные сигналы и получить более низкую стоимость с оптимизированными параметрами. В то же время, надлежащая оптимизация параметров индикатора и корректировка стратегий позиций может привести к более высокой эффективности использования капитала.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Coinrule //@version=4 strategy(shorttitle='Optimized RSI Strategy',title='Optimized RSI Strategy - Buy The Dips (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1) //Backtest dates fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970) thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970) showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool) start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window window() => true // create function "within window of time" // RSI inputs and calculations lengthRSI = (14) RSI = rsi(close, lengthRSI) RSI_entry = input(35, title = 'RSI Entry', minval=1) RSI_exit = input(65, title = 'RSI Close', minval=1) //Calculate Moving Averages movingaverage_signal = sma(close, input(100)) //Entry strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI< RSI_entry and close < movingaverage_signal and window()) //Exit //RSI strategy.close("long", when = RSI > RSI_exit and window()) plot (movingaverage_signal)